PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ONLN с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ONLN и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Online Retail ETF (ONLN) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONLN показывает доходность -9.60%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -24.94%.


ONLN

1 день
-2.82%
1 месяц
-7.29%
С начала года
-9.60%
6 месяцев
-10.29%
1 год
7.72%
3 года*
19.74%
5 лет*
-7.93%
10 лет*

UVXY

1 день
-2.46%
1 месяц
-14.14%
С начала года
-24.94%
6 месяцев
-26.89%
1 год
-71.73%
3 года*
-62.37%
5 лет*
-66.99%
10 лет*
-73.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONLN и UVXY


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ONLN
ProShares Online Retail ETF
-9.60%33.03%24.85%27.37%-50.07%-25.22%111.82%19.93%-24.66%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
-24.94%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%70.09%

Correlation

The correlation between ONLN and UVXY is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2018 г.

-0.58

The correlation between ONLN and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.58 to -0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Online Retail ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Доходность на риск

ONLN vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ONLN
Ранг доходности на риск ONLN: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONLN: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONLN: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONLN: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONLN: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONLN: 1313
Ранг коэф-та Мартина

UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONLN c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Online Retail ETF (ONLN) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ONLNUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.83

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

-0.99

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

-1.43

+2.35

ONLN vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONLN на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONLN и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ONLN и UVXY

Максимальная просадка ONLN за все время составила -71.77%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONLN и UVXY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ONLNUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.77%

-100.00%

+28.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.75%

-72.74%

+52.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.97%

-94.91%

+66.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.19%

-99.71%

+30.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.46%

-100.00%

+58.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.45%

-98.75%

+63.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.45%

50.54%

-42.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ONLN и UVXY

Текущая волатильность для ProShares Online Retail ETF (ONLN) составляет 8.13%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 25.55%. Это указывает на то, что ONLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ONLNUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

25.55%

-17.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.59%

66.08%

-47.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.53%

84.93%

-60.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.18%

103.95%

-70.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.08%

112.35%

-80.27%

Сравнение комиссий ONLN и UVXY

ONLN берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ONLN и UVXY

Дивидендная доходность ONLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020
ONLN
ProShares Online Retail ETF
0.31%0.30%0.75%0.00%0.00%0.00%1.24%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


ONLN and UVXY have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (25.55%) compared to ONLN (8.13%). In terms of maximum drawdown, ONLN dropped -71.77% vs UVXY's -100.00%.

On 5-year performance, ONLN leads with -7.93% vs -66.99% for UVXY. On fees, ONLN is cheaper at 0.58% per year. On volatility, ONLN has been the lower-risk option at 8.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ONLN has performed better with a -7.93% return vs -66.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONLN is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

ONLN has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.00% for UVXY.

ONLN is categorized as Consumer Discretionary Equities, while UVXY is Volatility. ONLN tracks ProShares Online Retail Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.58% for ONLN and 0.95% for UVXY.

ONLN currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONLN и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор