PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONLN с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONLN с UVXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ONLN (ProShares Online Retail ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - ONLN is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the ProShares Online Retail Index, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 5 years, ONLN returned -5.95%/yr vs -68.23%/yr for UVXY. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. ONLN charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.

Доходность

Сравнение доходности ONLN и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Online Retail ETF (ONLN) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONLN показывает доходность -5.72%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -23.07%.

ONLN

1 день
0.78%
1 месяц
-6.17%
С начала года
-5.72%
6 месяцев
-6.48%
1 год
11.54%
3 года*
22.15%
5 лет*
-5.95%
10 лет*
—

UVXY

1 день
-4.95%
1 месяц
-26.21%
С начала года
-23.07%
6 месяцев
-39.47%
1 год
-74.10%
3 года*
-64.78%
5 лет*
-68.23%
10 лет*
-72.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONLN и UVXY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ONLN
ProShares Online Retail ETF		-5.72%33.03%24.85%27.37%-50.07%-25.22%111.82%19.93%-24.73%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-23.07%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%71.88%

Correlation

The correlation between ONLN and UVXY is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2018 г.

-0.58

The correlation between ONLN and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.58 to -0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Online Retail ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с ONLN:
ONLN с EBIZONLN с IYCONLN с FSRPXONLN с CHIQONLN с SHOP.TOONLN с SPYONLN с RTH
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

ONLN vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONLN
Ранг доходности на риск ONLN: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONLN: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONLN: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONLN: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONLN: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONLN: 1616
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONLN c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Online Retail ETF (ONLN) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONLNUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
-0.88

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
-1.67

+2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.81

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

-0.97

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.49

-1.33

+2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONLN vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONLN на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONLN и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONLNUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

-0.88

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

-0.66

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

-0.68

+0.82

Просадки

Сравнение просадок ONLN и UVXY

Максимальная просадка ONLN за все время составила -71.77%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONLN и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONLNUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.77%

-100.00%

+28.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.75%

-76.19%

+56.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.97%

-95.25%

+67.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.19%

-99.69%

+30.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-100.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.95%

-100.00%

+61.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.44%

-98.55%

+63.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.77%

55.83%

-48.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ONLN и UVXY

Текущая волатильность для ProShares Online Retail ETF (ONLN) составляет 6.32%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что ONLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONLNUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

12.26%

-5.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.31%

62.79%

-45.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.73%

84.51%

-60.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.04%

103.82%

-70.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.09%

113.81%

-81.72%

Сравнение комиссий ONLN и UVXY

ONLN берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONLN и UVXY

Дивидендная доходность ONLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
ONLN
ProShares Online Retail ETF		0.34%0.30%0.75%0.00%0.00%0.00%1.24%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ONLN and UVXY have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (12.26%) compared to ONLN (6.32%). In terms of maximum drawdown, ONLN dropped -71.77% vs UVXY's -100.00%.

On 5-year performance, ONLN leads with -5.95% vs -68.23% for UVXY. On fees, ONLN is cheaper at 0.58% per year. On volatility, ONLN has been the lower-risk option at 6.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ONLN has performed better with a -5.95% return vs -68.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONLN is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

ONLN has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for UVXY.

ONLN is categorized as Consumer Discretionary Equities, while UVXY is Volatility. ONLN tracks ProShares Online Retail Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.58% for ONLN and 0.95% for UVXY.

ONLN currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONLN и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор