Сравнение ONLN с UVXY
ONLN (ProShares Online Retail ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - ONLN is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the ProShares Online Retail Index, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 5 years, ONLN returned -7.93%/yr vs -66.99%/yr for UVXY. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. ONLN charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.
Доходность
Сравнение доходности ONLN и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONLN показывает доходность -9.60%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -24.94%.
ONLN
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- -9.60%
- 6 месяцев
- -10.29%
- 1 год
- 7.72%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- -7.93%
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -14.14%
- С начала года
- -24.94%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -71.73%
- 3 года*
- -62.37%
- 5 лет*
- -66.99%
- 10 лет*
- -73.90%
Сравнение доходности по годам ONLN и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONLN ProShares Online Retail ETF | -9.60% | 33.03% | 24.85% | 27.37% | -50.07% | -25.22% | 111.82% | 19.93% | -24.66% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -24.94% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 70.09% |
Correlation
The correlation between ONLN and UVXY is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2018 г. | -0.58 |
The correlation between ONLN and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.58 to -0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONLN vs. UVXY — Ранг доходности на риск
ONLN
UVXY
Сравнение ONLN c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Online Retail ETF (ONLN) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ONLN | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.83 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | -0.99 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | -1.43 | +2.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ONLN и UVXY
Максимальная просадка ONLN за все время составила -71.77%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONLN и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONLN | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.77% | -100.00% | +28.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.75% | -72.74% | +52.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.97% | -94.91% | +66.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.19% | -99.71% | +30.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.46% | -100.00% | +58.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.45% | -98.75% | +63.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.45% | 50.54% | -42.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONLN и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Online Retail ETF (ONLN) составляет 8.13%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 25.55%. Это указывает на то, что ONLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONLN | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 25.55% | -17.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.59% | 66.08% | -47.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.53% | 84.93% | -60.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.18% | 103.95% | -70.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.08% | 112.35% | -80.27% |
Сравнение комиссий ONLN и UVXY
ONLN берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONLN и UVXY
Дивидендная доходность ONLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONLN ProShares Online Retail ETF | 0.31% | 0.30% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.24% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ONLN and UVXY have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (25.55%) compared to ONLN (8.13%). In terms of maximum drawdown, ONLN dropped -71.77% vs UVXY's -100.00%.
On 5-year performance, ONLN leads with -7.93% vs -66.99% for UVXY. On fees, ONLN is cheaper at 0.58% per year. On volatility, ONLN has been the lower-risk option at 8.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ONLN has performed better with a -7.93% return vs -66.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ONLN is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.
ONLN has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.00% for UVXY.
ONLN is categorized as Consumer Discretionary Equities, while UVXY is Volatility. ONLN tracks ProShares Online Retail Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.58% for ONLN and 0.95% for UVXY.
ONLN currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONLN и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор