Сравнение ONLN с FSRPX
ONLN (ProShares Online Retail ETF) and FSRPX (Fidelity Select Retailing Portfolio) are both Consumer Discretionary Equities funds. Over the past 5 years, ONLN returned -7.42%/yr vs 2.05%/yr for FSRPX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ONLN charges 0.58%/yr vs 0.72%/yr for FSRPX.
Доходность
Сравнение доходности ONLN и FSRPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONLN показывает доходность -7.05%, что значительно ниже, чем у FSRPX с доходностью 2.13%.
ONLN
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -7.77%
- 1 год
- 10.29%
- 3 года*
- 20.48%
- 5 лет*
- -7.42%
- 10 лет*
- —
FSRPX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -2.65%
- 3 года*
- 11.03%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- 12.56%
Сравнение доходности по годам ONLN и FSRPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONLN ProShares Online Retail ETF | -7.05% | 33.03% | 24.85% | 27.37% | -50.07% | -25.22% | 111.82% | 19.93% | -24.66% |
FSRPX Fidelity Select Retailing Portfolio | 2.13% | -4.15% | 23.28% | 26.94% | -29.44% | 18.25% | 44.27% | 26.33% | -12.92% |
Correlation
The correlation between ONLN and FSRPX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2018 г. | 0.79 |
The correlation between ONLN and FSRPX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONLN vs. FSRPX — Ранг доходности на риск
ONLN
FSRPX
Сравнение ONLN c FSRPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Online Retail ETF (ONLN) и Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ONLN | FSRPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.00 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.11 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | -0.24 | +1.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ONLN и FSRPX
Максимальная просадка ONLN за все время составила -71.77%, что больше максимальной просадки FSRPX в -55.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONLN и FSRPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONLN | FSRPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.77% | -55.75% | -16.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.75% | -17.79% | -1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.97% | -22.58% | -5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.19% | -39.01% | -30.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.82% | -11.28% | -28.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.45% | -9.09% | -26.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.39% | 7.88% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONLN и FSRPX
ProShares Online Retail ETF (ONLN) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что ONLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSRPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONLN | FSRPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 5.45% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.37% | 16.97% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.41% | 19.60% | +4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.15% | 22.77% | +10.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.07% | 21.64% | +10.43% |
Сравнение комиссий ONLN и FSRPX
ONLN берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FSRPX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONLN и FSRPX
Дивидендная доходность ONLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности FSRPX в 6.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRPX Fidelity Select Retailing Portfolio | 6.71% | 8.75% | 12.41% | 7.40% | 2.90% | 15.92% | 6.82% | 2.13% | 2.17% | 3.37% | 0.14% | 1.22% |
ONLN ProShares Online Retail ETF | 0.35% | 0.30% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ONLN and FSRPX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONLN has higher volatility (7.73%) compared to FSRPX (5.45%). In terms of maximum drawdown, ONLN dropped -71.77% vs FSRPX's -55.75%.
ONLN currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONLN и FSRPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор