PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONLN с XLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONLN с XLC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ONLN (ProShares Online Retail ETF) and XLC (Communication Services Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - ONLN is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the ProShares Online Retail Index, while XLC is a Communications Equities fund tracking the S&P Communication Services Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ONLN returned -5.95%/yr vs 8.48%/yr for XLC. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ONLN charges 0.58%/yr vs 0.13%/yr for XLC.

Доходность

Сравнение доходности ONLN и XLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Online Retail ETF (ONLN) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONLN показывает доходность -5.72%, что значительно ниже, чем у XLC с доходностью -3.61%.

ONLN

1 день
0.78%
1 месяц
-6.17%
С начала года
-5.72%
6 месяцев
-6.48%
1 год
11.54%
3 года*
22.15%
5 лет*
-5.95%
10 лет*
—

XLC

1 день
0.92%
1 месяц
-2.18%
С начала года
-3.61%
6 месяцев
-1.69%
1 год
11.98%
3 года*
22.67%
5 лет*
8.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONLN и XLC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ONLN
ProShares Online Retail ETF		-5.72%33.03%24.85%27.37%-50.07%-25.22%111.82%19.93%-24.73%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		-3.61%23.08%34.71%52.82%-37.63%15.96%26.90%31.05%-19.43%

Correlation

The correlation between ONLN and XLC is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2018 г.

0.70

The correlation between ONLN and XLC shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ONLN и XLC

Секторы
ONLN
XLC

Потребительский циклический сектор

94.8%

-

Технологии

3.6%
4.7%

Потребительский защитный сектор

1.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

95.1%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

ONLN
94.8%
XLC

-

Технологии

ONLN
3.6%
XLC
4.7%

Потребительский защитный сектор

ONLN
1.6%
XLC

-

Сырьевые материалы

ONLN

-

XLC

-

Коммуникационные услуги

ONLN

-

XLC
95.1%

Энергетика

ONLN

-

XLC

-

Финансовые услуги

ONLN

-

XLC

-

Здравоохранение

ONLN

-

XLC

-

Промышленность

ONLN

-

XLC

-

Недвижимость

ONLN

-

XLC

-

Коммунальные услуги

ONLN

-

XLC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Online Retail ETF

Communication Services Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с ONLN:
ONLN с EBIZONLN с IYCONLN с FSRPXONLN с CHIQONLN с SHOP.TOONLN с SPYONLN с RTH
Часто сравнивают с XLC:
XLC с VOXXLC с SPYXLC с FCOMXLC с XLFXLC с XTLXLC с IXPXLC с VOO

Доходность на риск

ONLN vs. XLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONLN
Ранг доходности на риск ONLN: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONLN: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONLN: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONLN: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONLN: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONLN: 1616
Ранг коэф-та Мартина
XLC
Ранг доходности на риск XLC: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLC: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLC: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLC: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLC: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLC: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONLN c XLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Online Retail ETF (ONLN) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONLNXLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
0.91

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
1.39

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.16

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

1.14

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.49

3.80

-2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONLN vs. XLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONLN на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа XLC равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONLN и XLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONLNXLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.91

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.41

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.54

-0.39

Просадки

Сравнение просадок ONLN и XLC

Максимальная просадка ONLN за все время составила -71.77%, что больше максимальной просадки XLC в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONLN и XLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONLNXLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.77%

-46.65%

-25.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.75%

-10.57%

-9.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.97%

-17.97%

-10.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.19%

-46.65%

-22.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.95%

-5.50%

-33.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.44%

-10.59%

-24.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.77%

3.16%

+4.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ONLN и XLC

ProShares Online Retail ETF (ONLN) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что ONLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONLNXLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

3.81%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.31%

9.61%

+7.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.73%

13.29%

+10.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.04%

20.67%

+12.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.09%

22.20%

+9.89%

Сравнение комиссий ONLN и XLC

ONLN берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии XLC в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONLN и XLC

Дивидендная доходность ONLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности XLC в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ONLN
ProShares Online Retail ETF		0.34%0.30%0.75%0.00%0.00%0.00%1.24%0.00%0.00%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		1.23%1.13%0.99%0.82%1.10%0.74%0.68%0.82%0.64%

Часто задаваемые вопросы

ONLN and XLC have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONLN has higher volatility (6.32%) compared to XLC (3.81%). In terms of maximum drawdown, ONLN dropped -71.77% vs XLC's -46.65%.

On 5-year performance, XLC leads with 8.48% vs -5.95% for ONLN. On fees, XLC is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XLC has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XLC has performed better with a 8.48% return vs -5.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLC is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.58% for ONLN.

XLC has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.34% for ONLN.

ONLN is categorized as Consumer Discretionary Equities, while XLC is Communications Equities. ONLN tracks ProShares Online Retail Index, while XLC tracks S&P Communication Services Select Sector Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.58% for ONLN and 0.13% for XLC.

XLC currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONLN и XLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор