PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ONLN с XLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONLN с XLC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ONLN (ProShares Online Retail ETF) and XLC (Communication Services Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - ONLN is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the ProShares Online Retail Index, while XLC is a Communications Equities fund tracking the S&P Communication Services Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ONLN returned -3.06%/yr vs 7.10%/yr for XLC. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ONLN charges 0.58%/yr vs 0.13%/yr for XLC.

Доходность

Сравнение доходности ONLN и XLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Online Retail ETF (ONLN) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONLN показывает доходность 3.58%, что значительно выше, чем у XLC с доходностью -5.27%.

ONLN

1 день
-0.76%
1 месяц
8.68%
6 месяцев
6.63%
С начала года
3.58%
1 год
15.29%
3 года*
20.29%
5 лет*
-3.06%
10 лет*
—
Всё время*
5.73%

XLC

1 день
-1.04%
1 месяц
0.60%
6 месяцев
-4.53%
С начала года
-5.27%
1 год
4.61%
3 года*
19.57%
5 лет*
7.10%
10 лет*
—
Всё время*
11.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ONLN

ProShares Online Retail ETF
$423.58K$501.79K$416.03K

XLC

Communication Services Select Sector SPDR Fund
$778.63M$701.22M$721.49M

Сравнение доходности по годам ONLN и XLC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ONLN
ProShares Online Retail ETF		3.58%33.03%24.85%27.37%-50.07%-25.22%111.82%19.93%-24.66%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		-5.27%23.08%34.71%52.82%-37.63%15.96%26.90%31.05%-19.66%

Correlation

The correlation between ONLN and XLC is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.63

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.64

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2018 г.

0.70

The correlation between ONLN and XLC has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ONLN и XLC

Секторы
ONLN
XLC

Потребительский циклический сектор

94.5%

-

Технологии

3.4%
10.5%

Потребительский защитный сектор

2.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

89.5%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

ONLN
94.5%
XLC

-

Технологии

ONLN
3.4%
XLC
10.5%

Потребительский защитный сектор

ONLN
2.2%
XLC

-

Сырьевые материалы

ONLN

-

XLC

-

Коммуникационные услуги

ONLN

-

XLC
89.5%

Энергетика

ONLN

-

XLC

-

Финансовые услуги

ONLN

-

XLC

-

Здравоохранение

ONLN

-

XLC

-

Промышленность

ONLN

-

XLC

-

Недвижимость

ONLN

-

XLC

-

Коммунальные услуги

ONLN

-

XLC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Online Retail ETF

Communication Services Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с ONLN:
ONLN с EBIZONLN с IYCONLN с FSRPXONLN с CHIQONLN с SHOP.TOONLN с RTHONLN с SPY
Часто сравнивают с XLC:
XLC с VOXXLC с SPYXLC с FCOMXLC с XLFXLC с XTLXLC с IXPXLC с VOO

Доходность на риск

ONLN vs. XLC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ONLN
Ранг доходности на риск ONLN: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONLN: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONLN: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONLN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONLN: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONLN: 2121
Ранг коэф-та Мартина
XLC
Ранг доходности на риск XLC: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLC: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLC: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLC: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLC: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ONLN c XLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Online Retail ETF (ONLN) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ONLNXLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
0.31

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
0.53

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.06

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

0.39

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.68

1.00

+0.68

ONLN vs. XLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONLN на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа XLC равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONLN и XLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ONLN и XLC

Максимальная просадка ONLN за все время составила -71.77%, что больше максимальной просадки XLC в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONLN и XLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONLNXLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.77%

-46.65%

-25.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.75%

-11.73%

-8.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.97%

-17.97%

-10.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.17%

-46.65%

-17.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.93%

-7.13%

-25.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.48%

-10.54%

-24.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.13%

4.61%

+4.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ONLN и XLC

ProShares Online Retail ETF (ONLN) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что ONLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONLNXLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

7.20%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.36%

12.07%

+7.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.19%

14.92%

+10.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.04%

20.92%

+12.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.00%

22.18%

+9.82%

Сравнение комиссий ONLN и XLC

ONLN берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии XLC в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONLN и XLC

Дивидендная доходность ONLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности XLC в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ONLN
ProShares Online Retail ETF		0.27%0.30%0.75%0.00%0.00%0.00%1.24%0.00%0.00%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		1.29%1.13%0.99%0.82%1.10%0.74%0.68%0.82%0.64%

Часто задаваемые вопросы

ONLN and XLC have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONLN has higher volatility (7.88%) compared to XLC (7.20%). In terms of maximum drawdown, ONLN dropped -71.77% vs XLC's -46.65%.

On 5-year performance, XLC leads with 7.10% vs -3.06% for ONLN. On fees, XLC is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XLC has been the lower-risk option at 7.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XLC has performed better with a 7.10% return vs -3.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLC is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.58% for ONLN.

XLC has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.27% for ONLN.

ONLN is categorized as Consumer Discretionary Equities, while XLC is Communications Equities. ONLN tracks ProShares Online Retail Index, while XLC tracks S&P Communication Services Select Sector Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.58% for ONLN and 0.13% for XLC.

ONLN currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONLN и XLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор