PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ONLN с RTH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ONLN с RTH

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Online Retail ETF (ONLN) и VanEck Vectors Retail ETF (RTH).

ONLN и RTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONLN - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ProShares Online Retail Index. Фонд был запущен 13 июл. 2018 г.. RTH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Retail 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ONLN или RTH.

Корреляция

Корреляция между ONLN и RTH составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ONLN и RTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Online Retail ETF (ONLN) и VanEck Vectors Retail ETF (RTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.02%
132.27%
ONLN
RTH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ONLN:

0.36

RTH:

0.80

Коэф-т Сортино

ONLN:

0.69

RTH:

1.24

Коэф-т Омега

ONLN:

1.09

RTH:

1.15

Коэф-т Кальмара

ONLN:

0.17

RTH:

0.94

Коэф-т Мартина

ONLN:

1.26

RTH:

3.42

Индекс Язвы

ONLN:

7.99%

RTH:

3.81%

Дневная вол-ть

ONLN:

28.26%

RTH:

16.36%

Макс. просадка

ONLN:

-71.77%

RTH:

-41.79%

Текущая просадка

ONLN:

-54.11%

RTH:

-7.19%

Доходность по периодам

С начала года, ONLN показывает доходность -5.72%, что значительно ниже, чем у RTH с доходностью 0.32%.

ONLN

С начала года

-5.72%

1 месяц

-6.51%

6 месяцев

-2.56%

1 год

9.24%

5 лет

0.11%

10 лет

N/A

RTH

С начала года

0.32%

1 месяц

-1.50%

6 месяцев

4.30%

1 год

12.85%

5 лет

14.25%

10 лет

12.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ONLN и RTH

ONLN берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии RTH в 0.35%.

ONLN
ProShares Online Retail ETF
График комиссии ONLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ONLN: 0.58%
RTH
VanEck Vectors Retail ETF
График комиссии RTH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RTH: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ONLN и RTH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ONLN
Ранг риск-скорректированной доходности ONLN, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONLN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONLN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONLN, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONLN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONLN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
RTH
Ранг риск-скорректированной доходности RTH, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTH, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTH, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTH, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTH, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTH, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ONLN c RTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Online Retail ETF (ONLN) и VanEck Vectors Retail ETF (RTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ONLN, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ONLN: 0.36
RTH: 0.80
Коэффициент Сортино ONLN, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ONLN: 0.69
RTH: 1.24
Коэффициент Омега ONLN, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ONLN: 1.09
RTH: 1.15
Коэффициент Кальмара ONLN, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ONLN: 0.17
RTH: 0.94
Коэффициент Мартина ONLN, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ONLN: 1.26
RTH: 3.42

Показатель коэффициента Шарпа ONLN на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа RTH равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONLN и RTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
0.80
ONLN
RTH

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONLN и RTH

Дивидендная доходность ONLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности RTH в 0.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ONLN
ProShares Online Retail ETF		0.82%0.75%0.00%0.00%0.00%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RTH
VanEck Vectors Retail ETF		0.77%0.77%1.07%1.16%0.78%0.64%0.91%1.05%1.56%1.84%2.25%0.41%

Просадки

Сравнение просадок ONLN и RTH

Максимальная просадка ONLN за все время составила -71.77%, что больше максимальной просадки RTH в -41.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONLN и RTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.11%
-7.19%
ONLN
RTH

Волатильность

Сравнение волатильности ONLN и RTH

ProShares Online Retail ETF (ONLN) имеет более высокую волатильность в 17.14% по сравнению с VanEck Vectors Retail ETF (RTH) с волатильностью 10.09%. Это указывает на то, что ONLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.14%
10.09%
ONLN
RTH