PortfoliosLab logo
Сравнение ONLN с CHIQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ONLN и CHIQ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ONLN и CHIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Online Retail ETF (ONLN) и Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.39%
30.32%
ONLN
CHIQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ONLN:

0.42

CHIQ:

0.58

Коэф-т Сортино

ONLN:

0.77

CHIQ:

1.10

Коэф-т Омега

ONLN:

1.10

CHIQ:

1.14

Коэф-т Кальмара

ONLN:

0.20

CHIQ:

0.37

Коэф-т Мартина

ONLN:

1.49

CHIQ:

1.51

Индекс Язвы

ONLN:

7.92%

CHIQ:

15.51%

Дневная вол-ть

ONLN:

28.28%

CHIQ:

40.05%

Макс. просадка

ONLN:

-71.77%

CHIQ:

-67.04%

Текущая просадка

ONLN:

-54.39%

CHIQ:

-49.60%

Доходность по периодам

С начала года, ONLN показывает доходность -6.28%, что значительно ниже, чем у CHIQ с доходностью 9.22%.


ONLN

С начала года

-6.28%

1 месяц

-7.81%

6 месяцев

-3.45%

1 год

10.49%

5 лет

0.56%

10 лет

N/A

CHIQ

С начала года

9.22%

1 месяц

-7.37%

6 месяцев

2.32%

1 год

20.07%

5 лет

5.55%

10 лет

4.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ONLN и CHIQ

ONLN берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии CHIQ в 0.65%.


График комиссии CHIQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CHIQ: 0.65%
График комиссии ONLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ONLN: 0.58%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ONLN и CHIQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ONLN
Ранг риск-скорректированной доходности ONLN, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONLN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONLN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONLN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONLN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONLN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

CHIQ
Ранг риск-скорректированной доходности CHIQ, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHIQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIQ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ONLN c CHIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Online Retail ETF (ONLN) и Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ONLN, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ONLN: 0.42
CHIQ: 0.58
Коэффициент Сортино ONLN, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ONLN: 0.77
CHIQ: 1.10
Коэффициент Омега ONLN, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ONLN: 1.10
CHIQ: 1.14
Коэффициент Кальмара ONLN, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ONLN: 0.20
CHIQ: 0.37
Коэффициент Мартина ONLN, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ONLN: 1.49
CHIQ: 1.51

Показатель коэффициента Шарпа ONLN на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHIQ равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONLN и CHIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.58
ONLN
CHIQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONLN и CHIQ

Дивидендная доходность ONLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности CHIQ в 2.43%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ONLN
ProShares Online Retail ETF
0.82%0.75%0.00%0.00%0.00%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF
2.43%2.65%2.26%0.38%0.00%0.11%1.05%2.71%0.62%1.51%4.86%2.08%

Просадки

Сравнение просадок ONLN и CHIQ

Максимальная просадка ONLN за все время составила -71.77%, что больше максимальной просадки CHIQ в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONLN и CHIQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.39%
-49.60%
ONLN
CHIQ

Волатильность

Сравнение волатильности ONLN и CHIQ

ProShares Online Retail ETF (ONLN) и Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) имеют волатильность 17.16% и 16.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.16%
16.61%
ONLN
CHIQ