PortfoliosLab logo
Сравнение ONLN с IYC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ONLN и IYC составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ONLN и IYC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Online Retail ETF (ONLN) и iShares US Consumer Services ETF (IYC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.02%
86.59%
ONLN
IYC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ONLN:

0.36

IYC:

0.72

Коэф-т Сортино

ONLN:

0.69

IYC:

1.14

Коэф-т Омега

ONLN:

1.09

IYC:

1.16

Коэф-т Кальмара

ONLN:

0.17

IYC:

0.72

Коэф-т Мартина

ONLN:

1.26

IYC:

2.62

Индекс Язвы

ONLN:

7.99%

IYC:

5.97%

Дневная вол-ть

ONLN:

28.26%

IYC:

21.79%

Макс. просадка

ONLN:

-71.77%

IYC:

-53.10%

Текущая просадка

ONLN:

-54.11%

IYC:

-11.65%

Доходность по периодам

С начала года, ONLN показывает доходность -5.72%, что значительно выше, чем у IYC с доходностью -7.00%.


ONLN

С начала года

-5.72%

1 месяц

-6.51%

6 месяцев

-2.56%

1 год

9.24%

5 лет

0.11%

10 лет

N/A

IYC

С начала года

-7.00%

1 месяц

-1.38%

6 месяцев

1.35%

1 год

14.52%

5 лет

12.75%

10 лет

10.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ONLN и IYC

ONLN берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IYC в 0.42%.


График комиссии ONLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ONLN: 0.58%
График комиссии IYC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IYC: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ONLN и IYC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ONLN
Ранг риск-скорректированной доходности ONLN, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONLN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONLN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONLN, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONLN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONLN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

IYC
Ранг риск-скорректированной доходности IYC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ONLN c IYC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Online Retail ETF (ONLN) и iShares US Consumer Services ETF (IYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ONLN, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ONLN: 0.36
IYC: 0.72
Коэффициент Сортино ONLN, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ONLN: 0.69
IYC: 1.14
Коэффициент Омега ONLN, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ONLN: 1.09
IYC: 1.16
Коэффициент Кальмара ONLN, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ONLN: 0.17
IYC: 0.72
Коэффициент Мартина ONLN, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ONLN: 1.26
IYC: 2.62

Показатель коэффициента Шарпа ONLN на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа IYC равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONLN и IYC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
0.72
ONLN
IYC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONLN и IYC

Дивидендная доходность ONLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности IYC в 0.53%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ONLN
ProShares Online Retail ETF
0.82%0.75%0.00%0.00%0.00%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYC
iShares US Consumer Services ETF
0.53%0.47%0.68%0.68%0.39%0.65%0.89%0.90%0.92%1.10%1.03%0.78%

Просадки

Сравнение просадок ONLN и IYC

Максимальная просадка ONLN за все время составила -71.77%, что больше максимальной просадки IYC в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONLN и IYC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.11%
-11.65%
ONLN
IYC

Волатильность

Сравнение волатильности ONLN и IYC

ProShares Online Retail ETF (ONLN) имеет более высокую волатильность в 17.14% по сравнению с iShares US Consumer Services ETF (IYC) с волатильностью 14.62%. Это указывает на то, что ONLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.14%
14.62%
ONLN
IYC