PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONLN с EBIZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONLN с EBIZ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ONLN (ProShares Online Retail ETF) and EBIZ (Global X E-commerce ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - ONLN tracks the ProShares Online Retail Index while EBIZ tracks the Solactive E-commerce Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ONLN returned -6.42%/yr vs -3.84%/yr for EBIZ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ONLN charges 0.58%/yr vs 0.50%/yr for EBIZ.

Доходность

Сравнение доходности ONLN и EBIZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Online Retail ETF (ONLN) и Global X E-commerce ETF (EBIZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONLN показывает доходность -8.05%, что значительно выше, чем у EBIZ с доходностью -16.09%.

ONLN

1 день
-2.47%
1 месяц
-9.78%
С начала года
-8.05%
6 месяцев
-8.95%
1 год
7.92%
3 года*
19.88%
5 лет*
-6.42%
10 лет*
—

EBIZ

1 день
-1.76%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-16.09%
6 месяцев
-16.55%
1 год
-11.16%
3 года*
15.44%
5 лет*
-3.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONLN и EBIZ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ONLN
ProShares Online Retail ETF		-8.05%33.03%24.85%27.37%-50.07%-25.22%111.82%19.93%-11.00%
EBIZ
Global X E-commerce ETF		-16.09%17.74%31.26%30.88%-40.96%-13.26%74.39%32.76%-11.01%

Correlation

The correlation between ONLN and EBIZ is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2018 г.

0.89

The correlation between ONLN and EBIZ has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ONLN и EBIZ

Секторы
ONLN
EBIZ

Потребительский циклический сектор

94.8%
75.6%

Технологии

3.6%
13.2%

Потребительский защитный сектор

1.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

1.6%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.3%

Здравоохранение

-

2.1%

Промышленность

-

4.6%

Недвижимость

-

2.6%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

ONLN
94.8%
EBIZ
75.6%

Технологии

ONLN
3.6%
EBIZ
13.2%

Потребительский защитный сектор

ONLN
1.6%
EBIZ

-

Сырьевые материалы

ONLN

-

EBIZ

-

Коммуникационные услуги

ONLN

-

EBIZ
1.6%

Энергетика

ONLN

-

EBIZ

-

Финансовые услуги

ONLN

-

EBIZ
0.3%

Здравоохранение

ONLN

-

EBIZ
2.1%

Промышленность

ONLN

-

EBIZ
4.6%

Недвижимость

ONLN

-

EBIZ
2.6%

Коммунальные услуги

ONLN

-

EBIZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Online Retail ETF

Global X E-commerce ETF

Часто сравнивают с ONLN:
ONLN с IYCONLN с FSRPXONLN с CHIQONLN с SHOP.TOONLN с SPYONLN с RTHONLN с XLC
Часто сравнивают с EBIZ:
EBIZ с GRPNEBIZ с EDOCEBIZ с VOOEBIZ с MOONEBIZ с VCREBIZ с ITBEBIZ с VGT

Доходность на риск

ONLN vs. EBIZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONLN
Ранг доходности на риск ONLN: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONLN: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONLN: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONLN: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONLN: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONLN: 1414
Ранг коэф-та Мартина
EBIZ
Ранг доходности на риск EBIZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIZ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIZ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONLN c EBIZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Online Retail ETF (ONLN) и Global X E-commerce ETF (EBIZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONLNEBIZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
-0.56

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
-0.67

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.92

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

-0.40

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.02

-0.82

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONLN vs. EBIZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONLN на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа EBIZ равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONLN и EBIZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONLNEBIZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

-0.56

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

-0.13

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.28

-0.15

Просадки

Сравнение просадок ONLN и EBIZ

Максимальная просадка ONLN за все время составила -71.77%, что больше максимальной просадки EBIZ в -61.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONLN и EBIZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONLNEBIZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.77%

-61.58%

-10.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.75%

-27.73%

+7.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.97%

-27.73%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.19%

-58.21%

-10.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.46%

-26.47%

-13.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.44%

-24.33%

-11.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.82%

13.57%

-5.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ONLN и EBIZ

ProShares Online Retail ETF (ONLN) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Global X E-commerce ETF (EBIZ) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что ONLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBIZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONLNEBIZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

5.10%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.48%

15.12%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.81%

19.85%

+3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.04%

28.90%

+4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.10%

28.67%

+3.43%

Сравнение комиссий ONLN и EBIZ

ONLN берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EBIZ в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONLN и EBIZ

Дивидендная доходность ONLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности EBIZ в 0.61%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EBIZ
Global X E-commerce ETF		0.61%0.51%0.23%0.00%0.10%0.57%0.84%0.18%
ONLN
ProShares Online Retail ETF		0.35%0.30%0.75%0.00%0.00%0.00%1.24%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ONLN and EBIZ have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONLN has higher volatility (6.41%) compared to EBIZ (5.10%). In terms of maximum drawdown, ONLN dropped -71.77% vs EBIZ's -61.58%.

On 5-year performance, EBIZ leads with -3.84% vs -6.42% for ONLN. On fees, EBIZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EBIZ has been the lower-risk option at 5.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EBIZ has performed better with a -3.84% return vs -6.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EBIZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for ONLN.

EBIZ has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.35% for ONLN.

ONLN tracks ProShares Online Retail Index, while EBIZ tracks Solactive E-commerce Index. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.58% for ONLN and 0.50% for EBIZ.

ONLN currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONLN и EBIZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор