PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ONLN с EBIZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONLN с EBIZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ONLN (ProShares Online Retail ETF) and EBIZ (Global X E-commerce ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - ONLN tracks the ProShares Online Retail Index while EBIZ tracks the Solactive E-commerce Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ONLN returned -5.20%/yr vs -1.49%/yr for EBIZ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ONLN charges 0.58%/yr vs 0.50%/yr for EBIZ.

Доходность

Сравнение доходности ONLN и EBIZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Online Retail ETF (ONLN) и Global X E-commerce ETF (EBIZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONLN показывает доходность -1.07%, что значительно выше, чем у EBIZ с доходностью -8.14%.

ONLN

1 день
-0.29%
1 месяц
5.44%
6 месяцев
-7.51%
С начала года
-1.07%
1 год
12.81%
3 года*
19.54%
5 лет*
-5.20%
10 лет*
—

EBIZ

1 день
0.80%
1 месяц
7.07%
6 месяцев
-11.23%
С начала года
-8.14%
1 год
-3.72%
3 года*
15.14%
5 лет*
-1.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONLN и EBIZ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ONLN
ProShares Online Retail ETF		-1.07%33.03%24.85%27.37%-50.07%-25.22%111.82%19.93%-10.24%
EBIZ
Global X E-commerce ETF		-8.14%17.74%31.26%30.88%-40.96%-13.26%74.39%32.76%-10.56%

Correlation

The correlation between ONLN and EBIZ is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2018 г.

0.89

The correlation between ONLN and EBIZ has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ONLN и EBIZ

Секторы
ONLN
EBIZ

Потребительский циклический сектор

95.1%
75.4%

Технологии

3.3%
13.6%

Потребительский защитный сектор

1.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

1.9%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.4%

Здравоохранение

-

1.7%

Промышленность

-

4.8%

Недвижимость

-

2.2%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

ONLN
95.1%
EBIZ
75.4%

Технологии

ONLN
3.3%
EBIZ
13.6%

Потребительский защитный сектор

ONLN
1.6%
EBIZ

-

Сырьевые материалы

ONLN

-

EBIZ

-

Коммуникационные услуги

ONLN

-

EBIZ
1.9%

Энергетика

ONLN

-

EBIZ

-

Финансовые услуги

ONLN

-

EBIZ
0.4%

Здравоохранение

ONLN

-

EBIZ
1.7%

Промышленность

ONLN

-

EBIZ
4.8%

Недвижимость

ONLN

-

EBIZ
2.2%

Коммунальные услуги

ONLN

-

EBIZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Online Retail ETF

Global X E-commerce ETF

Часто сравнивают с ONLN:
ONLN с IYCONLN с FSRPXONLN с CHIQONLN с SHOP.TOONLN с XLCONLN с RTHONLN с SPY
Часто сравнивают с EBIZ:
EBIZ с EDOCEBIZ с GRPNEBIZ с MOONEBIZ с VOOEBIZ с VCREBIZ с ITBEBIZ с VGT

Доходность на риск

ONLN vs. EBIZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONLN
Ранг доходности на риск ONLN: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONLN: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONLN: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONLN: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONLN: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONLN: 1818
Ранг коэф-та Мартина
EBIZ
Ранг доходности на риск EBIZ: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIZ: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIZ: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIZ: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIZ: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIZ: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONLN c EBIZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Online Retail ETF (ONLN) и Global X E-commerce ETF (EBIZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ONLNEBIZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
-0.18

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
-0.12

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.99

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

-0.13

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.45

-0.24

+1.69

ONLN vs. EBIZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONLN на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа EBIZ равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONLN и EBIZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ONLN и EBIZ

Максимальная просадка ONLN за все время составила -71.77%, что больше максимальной просадки EBIZ в -61.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONLN и EBIZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONLNEBIZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.77%

-61.58%

-10.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.75%

-27.73%

+7.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.97%

-27.73%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.97%

-56.69%

-10.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.94%

-19.50%

-16.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.47%

-24.32%

-11.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.87%

15.34%

-6.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ONLN и EBIZ

ProShares Online Retail ETF (ONLN) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Global X E-commerce ETF (EBIZ) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что ONLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBIZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONLNEBIZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

5.62%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.74%

15.81%

+2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.77%

20.34%

+4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.99%

28.96%

+4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.01%

28.55%

+3.46%

Сравнение комиссий ONLN и EBIZ

ONLN берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EBIZ в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONLN и EBIZ

Дивидендная доходность ONLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности EBIZ в 0.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EBIZ
Global X E-commerce ETF		0.51%0.51%0.23%0.00%0.10%0.57%0.84%0.18%
ONLN
ProShares Online Retail ETF		0.29%0.30%0.75%0.00%0.00%0.00%1.24%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ONLN and EBIZ have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONLN has higher volatility (7.34%) compared to EBIZ (5.62%). In terms of maximum drawdown, ONLN dropped -71.77% vs EBIZ's -61.58%.

On 5-year performance, EBIZ leads with -1.49% vs -5.20% for ONLN. On fees, EBIZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EBIZ has been the lower-risk option at 5.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EBIZ has performed better with a -1.49% return vs -5.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EBIZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for ONLN.

EBIZ has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.29% for ONLN.

ONLN tracks ProShares Online Retail Index, while EBIZ tracks Solactive E-commerce Index. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.58% for ONLN and 0.50% for EBIZ.

ONLN currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONLN и EBIZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор