PortfoliosLab logo
Сравнение ONLN с EBIZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ONLN и EBIZ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ONLN и EBIZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Online Retail ETF (ONLN) и Global X E-commerce ETF (EBIZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.79%
78.37%
ONLN
EBIZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ONLN:

0.42

EBIZ:

0.84

Коэф-т Сортино

ONLN:

0.77

EBIZ:

1.31

Коэф-т Омега

ONLN:

1.10

EBIZ:

1.16

Коэф-т Кальмара

ONLN:

0.20

EBIZ:

0.55

Коэф-т Мартина

ONLN:

1.49

EBIZ:

3.06

Индекс Язвы

ONLN:

7.92%

EBIZ:

7.27%

Дневная вол-ть

ONLN:

28.28%

EBIZ:

26.32%

Макс. просадка

ONLN:

-71.77%

EBIZ:

-61.58%

Текущая просадка

ONLN:

-54.39%

EBIZ:

-26.75%

Доходность по периодам

С начала года, ONLN показывает доходность -6.28%, что значительно ниже, чем у EBIZ с доходностью -1.59%.


ONLN

С начала года

-6.28%

1 месяц

-7.81%

6 месяцев

-3.45%

1 год

10.49%

5 лет

0.56%

10 лет

N/A

EBIZ

С начала года

-1.59%

1 месяц

-7.11%

6 месяцев

3.83%

1 год

19.90%

5 лет

8.79%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ONLN и EBIZ

ONLN берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EBIZ в 0.50%.


График комиссии ONLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ONLN: 0.58%
График комиссии EBIZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EBIZ: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ONLN и EBIZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ONLN
Ранг риск-скорректированной доходности ONLN, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONLN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONLN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONLN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONLN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONLN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

EBIZ
Ранг риск-скорректированной доходности EBIZ, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EBIZ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIZ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIZ, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIZ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIZ, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ONLN c EBIZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Online Retail ETF (ONLN) и Global X E-commerce ETF (EBIZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ONLN, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ONLN: 0.42
EBIZ: 0.84
Коэффициент Сортино ONLN, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ONLN: 0.77
EBIZ: 1.31
Коэффициент Омега ONLN, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ONLN: 1.10
EBIZ: 1.16
Коэффициент Кальмара ONLN, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ONLN: 0.20
EBIZ: 0.55
Коэффициент Мартина ONLN, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ONLN: 1.49
EBIZ: 3.06

Показатель коэффициента Шарпа ONLN на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа EBIZ равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONLN и EBIZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.84
ONLN
EBIZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONLN и EBIZ

Дивидендная доходность ONLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности EBIZ в 0.24%


TTM202420232022202120202019
ONLN
ProShares Online Retail ETF
0.82%0.75%0.00%0.00%0.00%1.24%0.00%
EBIZ
Global X E-commerce ETF
0.24%0.23%0.00%0.10%0.57%0.84%0.18%

Просадки

Сравнение просадок ONLN и EBIZ

Максимальная просадка ONLN за все время составила -71.77%, что больше максимальной просадки EBIZ в -61.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONLN и EBIZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.39%
-26.75%
ONLN
EBIZ

Волатильность

Сравнение волатильности ONLN и EBIZ

ProShares Online Retail ETF (ONLN) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с Global X E-commerce ETF (EBIZ) с волатильностью 15.20%. Это указывает на то, что ONLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBIZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.16%
15.20%
ONLN
EBIZ