PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONLN с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONLN с USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ONLN (ProShares Online Retail ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - ONLN is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the ProShares Online Retail Index, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, ONLN returned -5.95%/yr vs 67.80%/yr for USD. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ONLN charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности ONLN и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Online Retail ETF (ONLN) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONLN показывает доходность -5.72%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%.

ONLN

1 день
0.78%
1 месяц
-6.17%
С начала года
-5.72%
6 месяцев
-6.48%
1 год
11.54%
3 года*
22.15%
5 лет*
-5.95%
10 лет*
—

USD

1 день
-4.99%
1 месяц
31.62%
С начала года
103.32%
6 месяцев
97.79%
1 год
250.81%
3 года*
125.78%
5 лет*
67.80%
10 лет*
61.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONLN и USD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ONLN
ProShares Online Retail ETF		-5.72%33.03%24.85%27.37%-50.07%-25.22%111.82%19.93%-24.73%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		103.32%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-33.53%

Correlation

The correlation between ONLN and USD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2018 г.

0.61

Over the past year, the correlation between ONLN and USD has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ONLN и USD

Секторы
ONLN
USD

Потребительский циклический сектор

94.8%

-

Технологии

3.6%
27.4%

Потребительский защитный сектор

1.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

27.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

ONLN
94.8%
USD

-

Технологии

ONLN
3.6%
USD
27.4%

Потребительский защитный сектор

ONLN
1.6%
USD

-

Сырьевые материалы

ONLN

-

USD

-

Коммуникационные услуги

ONLN

-

USD

-

Энергетика

ONLN

-

USD
0.0%

Финансовые услуги

ONLN

-

USD
27.8%

Здравоохранение

ONLN

-

USD

-

Промышленность

ONLN

-

USD

-

Недвижимость

ONLN

-

USD

-

Коммунальные услуги

ONLN

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Online Retail ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с ONLN:
ONLN с EBIZONLN с IYCONLN с FSRPXONLN с CHIQONLN с SHOP.TOONLN с SPYONLN с RTH
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

ONLN vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONLN
Ранг доходности на риск ONLN: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONLN: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONLN: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONLN: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONLN: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONLN: 1616
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONLN c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Online Retail ETF (ONLN) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONLNUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
4.12

-3.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
3.62

-2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.48

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

7.94

-7.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.49

22.96

-21.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONLN vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONLN на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONLN и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONLNUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

4.12

-3.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.89

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.49

-0.34

Просадки

Сравнение просадок ONLN и USD

Максимальная просадка ONLN за все время составила -71.77%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONLN и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONLNUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.77%

-88.63%

+16.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.75%

-31.80%

+12.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.97%

-64.46%

+36.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.19%

-77.85%

+8.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.95%

-6.07%

-32.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.44%

-32.35%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.77%

10.98%

-3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ONLN и USD

Текущая волатильность для ProShares Online Retail ETF (ONLN) составляет 6.32%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что ONLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONLNUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

21.29%

-14.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.31%

46.74%

-29.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.73%

61.28%

-37.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.04%

76.56%

-43.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.09%

69.24%

-37.15%

Сравнение комиссий ONLN и USD

ONLN берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONLN и USD

Дивидендная доходность ONLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что больше доходности USD в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONLN
ProShares Online Retail ETF		0.34%0.30%0.75%0.00%0.00%0.00%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.23%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

ONLN and USD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (21.29%) compared to ONLN (6.32%). In terms of maximum drawdown, ONLN dropped -71.77% vs USD's -88.63%.

On 5-year performance, USD leads with 67.80% vs -5.95% for ONLN. On fees, ONLN is cheaper at 0.58% per year. On volatility, ONLN has been the lower-risk option at 6.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USD has performed better with a 67.80% return vs -5.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONLN is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

ONLN has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.23% for USD.

ONLN is categorized as Consumer Discretionary Equities, while USD is Leveraged Equities. ONLN tracks ProShares Online Retail Index, while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Their fees differ too: 0.58% for ONLN and 0.95% for USD.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONLN и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор