PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONLN с PEJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONLN с PEJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ONLN (ProShares Online Retail ETF) and PEJ (Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - ONLN tracks the ProShares Online Retail Index while PEJ tracks the Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ONLN returned -5.95%/yr vs 3.99%/yr for PEJ. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ONLN charges 0.58%/yr vs 0.55%/yr for PEJ.

Доходность

Сравнение доходности ONLN и PEJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Online Retail ETF (ONLN) и Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONLN показывает доходность -5.72%, что значительно ниже, чем у PEJ с доходностью 2.55%.

ONLN

1 день
0.78%
1 месяц
-6.17%
С начала года
-5.72%
6 месяцев
-6.48%
1 год
11.54%
3 года*
22.15%
5 лет*
-5.95%
10 лет*
—

PEJ

1 день
0.88%
1 месяц
3.84%
С начала года
2.55%
6 месяцев
5.77%
1 год
16.68%
3 года*
16.28%
5 лет*
3.99%
10 лет*
6.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONLN и PEJ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ONLN
ProShares Online Retail ETF		-5.72%33.03%24.85%27.37%-50.07%-25.22%111.82%19.93%-24.73%
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF		2.55%17.78%25.08%15.73%-25.37%22.78%-10.29%13.82%-16.00%

Correlation

The correlation between ONLN and PEJ is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2018 г.

0.64

The correlation between ONLN and PEJ has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ONLN и PEJ

Секторы
ONLN
PEJ

Потребительский циклический сектор

94.8%
59.7%

Технологии

3.6%
4.2%

Потребительский защитный сектор

1.6%
6.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

23.3%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

10.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

ONLN
94.8%
PEJ
59.7%

Технологии

ONLN
3.6%
PEJ
4.2%

Потребительский защитный сектор

ONLN
1.6%
PEJ
6.8%

Сырьевые материалы

ONLN

-

PEJ

-

Коммуникационные услуги

ONLN

-

PEJ
23.3%

Энергетика

ONLN

-

PEJ

-

Финансовые услуги

ONLN

-

PEJ

-

Здравоохранение

ONLN

-

PEJ

-

Промышленность

ONLN

-

PEJ
10.2%

Недвижимость

ONLN

-

PEJ

-

Коммунальные услуги

ONLN

-

PEJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Online Retail ETF

Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF

Часто сравнивают с ONLN:
ONLN с EBIZONLN с IYCONLN с FSRPXONLN с CHIQONLN с SHOP.TOONLN с SPYONLN с RTH
Часто сравнивают с PEJ:
PEJ с JETSPEJ с XTNPEJ с AWAYPEJ с CHIQPEJ с BEDZPEJ с VCRPEJ с SCHD

Доходность на риск

ONLN vs. PEJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONLN
Ранг доходности на риск ONLN: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONLN: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONLN: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONLN: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONLN: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONLN: 1616
Ранг коэф-та Мартина
PEJ
Ранг доходности на риск PEJ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEJ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEJ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEJ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEJ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEJ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONLN c PEJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Online Retail ETF (ONLN) и Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONLNPEJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
0.91

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
1.45

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.17

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

1.63

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.49

4.21

-2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONLN vs. PEJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONLN на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа PEJ равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONLN и PEJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONLNPEJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.91

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.18

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.33

-0.18

Просадки

Сравнение просадок ONLN и PEJ

Максимальная просадка ONLN за все время составила -71.77%, что больше максимальной просадки PEJ в -66.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONLN и PEJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONLNPEJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.77%

-66.03%

-5.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.75%

-10.29%

-9.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.97%

-25.75%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.19%

-35.44%

-33.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.95%

-1.72%

-37.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.44%

-12.32%

-23.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.77%

3.97%

+3.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ONLN и PEJ

ProShares Online Retail ETF (ONLN) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что ONLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONLNPEJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

5.87%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.31%

13.92%

+3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.73%

18.49%

+5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.04%

22.79%

+10.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.09%

24.74%

+7.35%

Сравнение комиссий ONLN и PEJ

ONLN берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PEJ в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONLN и PEJ

Дивидендная доходность ONLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности PEJ в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONLN
ProShares Online Retail ETF		0.34%0.30%0.75%0.00%0.00%0.00%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF		0.39%0.24%0.40%0.46%0.43%0.34%0.92%0.39%0.78%0.68%0.68%0.52%

Часто задаваемые вопросы

ONLN and PEJ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONLN has higher volatility (6.32%) compared to PEJ (5.87%). In terms of maximum drawdown, ONLN dropped -71.77% vs PEJ's -66.03%.

On 5-year performance, PEJ leads with 3.99% vs -5.95% for ONLN. On fees, PEJ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PEJ has been the lower-risk option at 5.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PEJ has performed better with a 3.99% return vs -5.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PEJ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.58% for ONLN.

PEJ has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.34% for ONLN.

ONLN tracks ProShares Online Retail Index, while PEJ tracks Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.58% for ONLN and 0.55% for PEJ.

PEJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONLN и PEJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор