PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONIFX с JUEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ONIFX с JUEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Growth Fund (ONIFX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX).

ONIFX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 9 дек. 1996 г.. JUEMX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ONIFX и JUEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Investor Growth Fund (ONIFX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ONIFX и JUEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONIFX
JPMorgan Investor Growth Fund		-2.75%16.84%13.92%20.69%-15.98%17.69%20.16%25.27%-8.68%21.38%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		-7.67%14.75%31.28%27.37%-18.74%28.66%26.70%32.40%-5.80%21.70%

Доходность по периодам

С начала года, ONIFX показывает доходность -2.75%, что значительно выше, чем у JUEMX с доходностью -7.67%. За последние 10 лет акции ONIFX уступали акциям JUEMX по среднегодовой доходности: 10.89% против 14.75% соответственно.

ONIFX

1 день
2.43%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-1.32%
1 год
14.74%
3 года*
13.82%
5 лет*
7.61%
10 лет*
10.89%

JUEMX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-7.24%
1 год
11.53%
3 года*
18.08%
5 лет*
11.62%
10 лет*
14.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Investor Growth Fund

JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Часто сравнивают с ONIFX:
ONIFX с SPYONIFX с QQQONIFX с FAYZXONIFX с TAIAXONIFX с AIVSXONIFX с CONWXONIFX с BWBIX
Часто сравнивают с JUEMX:
JUEMX с FXAIXJUEMX с VOOJUEMX с VFIAXJUEMX с ^GSPCJUEMX с VTIJUEMX с CGUSJUEMX с VSVNX

Сравнение комиссий ONIFX и JUEMX

ONIFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии JUEMX в 0.44%.

JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6
ONIFX
JPMorgan Investor Growth Fund

Доходность на риск

ONIFX vs. JUEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONIFX
Ранг доходности на риск ONIFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONIFX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONIFX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONIFX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONIFX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONIFX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
JUEMX
Ранг доходности на риск JUEMX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUEMX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUEMX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUEMX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUEMX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUEMX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONIFX c JUEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth Fund (ONIFX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONIFXJUEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.66

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.07

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.16

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.08

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

3.99

+2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONIFX vs. JUEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONIFX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа JUEMX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONIFX и JUEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONIFXJUEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.66

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.67

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.80

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.79

-0.28

Корреляция

Корреляция между ONIFX и JUEMX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONIFX и JUEMX

Дивидендная доходность ONIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности JUEMX в 6.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONIFX
JPMorgan Investor Growth Fund		3.49%3.52%3.30%3.35%8.33%4.05%7.03%8.06%8.47%8.79%5.75%6.72%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		6.44%5.93%12.09%2.14%5.20%10.82%6.70%10.14%14.65%8.81%4.87%6.27%

Просадки

Сравнение просадок ONIFX и JUEMX

Максимальная просадка ONIFX за все время составила -49.03%, что больше максимальной просадки JUEMX в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONIFX и JUEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

ONIFXJUEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.03%

-33.37%

-15.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-11.90%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.32%

-24.52%

+1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.33%

-33.37%

+2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.49%

-9.29%

+2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-4.11%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

3.24%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ONIFX и JUEMX

JPMorgan Investor Growth Fund (ONIFX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) имеют волатильность 5.31% и 5.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ONIFXJUEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

5.56%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

9.55%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

18.60%

-3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

17.41%

-3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.33%

18.56%

-3.23%