- ISIN
- US4812C28669
- CUSIP
- 4812C2866
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 9 дек. 1996 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ONIFX
JPMorgan Investor Growth Fund (ONIFX) прибавил 6.9% с начала года. Текущая цена акции ONIFX — $31. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ONIFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,514.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan Investor Growth Fund (ONIFX) показал доход в 6.93% с начала года и 17.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ONIFX составила 12.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
JPMorgan Investor Growth Fund
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 6.93%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- 16.20%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- 12.18%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность ONIFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 дек. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ONIFX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.34% | 0.86% | -5.66% | 7.61% | 3.18% | -1.10% | 6.93% | ||||||
| 2025 | 3.06% | -0.56% | -3.67% | -0.16% | 4.86% | 4.27% | 0.93% | 2.37% | 3.03% | 1.21% | 0.10% | 0.53% | 16.84% |
| 2024 | -0.72% | 4.38% | 3.36% | -3.67% | 4.02% | 1.67% | 1.67% | 2.06% | 1.72% | -1.69% | 4.27% | -3.51% | 13.92% |
| 2023 | 6.80% | -2.54% | 1.79% | 0.98% | -0.88% | 5.30% | 2.88% | -2.32% | -4.15% | -2.53% | 8.27% | 6.33% | 20.69% |
| 2022 | -4.36% | -1.96% | 1.04% | -7.08% | 0.39% | -7.51% | 6.76% | -3.47% | -7.98% | 6.05% | 7.02% | -4.49% | -15.98% |
| 2021 | -0.22% | 3.47% | 2.46% | 4.18% | 1.30% | 0.46% | 0.77% | 1.99% | -3.90% | 4.94% | -2.05% | 3.38% | 17.69% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Investor Growth Fund has an annualized alpha of 1.76%, beta of 0.82, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 10, 1996.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (90.39%) than losses (87.94%) - typical of diversified or defensive assets.
- Альфа
- 1.76%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 90.39%
- Участие в снижении
- 87.94%
Комиссия
Комиссия ONIFX составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ONIFX имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Investor Growth Fund (ONIFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ONIFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.29 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.24 | 10.15 | -0.90 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Investor Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.04 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.04 | $1.04 | $0.86 | $0.79 | $1.69 | $1.06 | $1.62 | $1.66 | $1.51 | $1.86 | $1.09 | $1.24 |
Дивидендный доход | 3.30% | 3.52% | 3.30% | 3.35% | 8.33% | 4.05% | 7.03% | 8.06% | 8.47% | 8.79% | 5.75% | 6.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Investor Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $1.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.86 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.79 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $1.60 | $1.69 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Investor Growth Fund показал максимальную просадку в 49.03%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 538 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan Investor Growth Fund составляет 1.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -49.03%март 2009 г. | 1y 5mo | 2y 1mo | 3y 6moокт. 2007 г. - апр. 2011 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -39.63%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 2y 9mo | 4y 10moсент. 2000 г. - июль 2005 г. |
Обвал COVID2020 | -31.33%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 15d | 5mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.32%сент. 2022 г. | 10mo 25d | 1y 3mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -20.48%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 12d | 10mo 16dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Показатели просадок
| ONIFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.03% | -56.78% | +7.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.71% | -9.10% | +0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.75% | -18.90% | +4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.32% | -25.43% | +2.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.33% | -33.92% | +2.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -3.31% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -10.71% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 2.05% | +0.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ONIFX
Добавьте JPMorgan Investor Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ONIFX