График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Investor Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
JPMorgan Investor Growth Fund (ONIFX) показал доход в -5.06% с начала года и 12.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ONIFX составила 10.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
JPMorgan Investor Growth Fund
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -8.02%
- С начала года
- -5.06%
- 6 месяцев
- -3.31%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 10.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 дек. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ONIFX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.34% | 0.86% | -8.02% | -5.06% | |||||||||
| 2025 | 3.06% | -0.56% | -3.67% | -0.16% | 4.86% | 4.27% | 0.93% | 2.37% | 3.03% | 1.21% | 0.10% | 0.53% | 16.84% |
| 2024 | -0.72% | 4.38% | 3.36% | -3.67% | 4.02% | 1.67% | 1.67% | 2.06% | 1.72% | -1.69% | 4.27% | -3.51% | 13.92% |
| 2023 | 6.80% | -2.54% | 1.79% | 0.98% | -0.88% | 5.30% | 2.88% | -2.32% | -4.15% | -2.53% | 8.27% | 6.33% | 20.69% |
| 2022 | -4.36% | -1.96% | 1.04% | -7.08% | 0.39% | -7.51% | 6.76% | -3.47% | -7.98% | 6.05% | 7.02% | -4.49% | -15.98% |
| 2021 | -0.22% | 3.47% | 2.46% | 4.18% | 1.30% | 0.46% | 0.77% | 1.99% | -3.90% | 4.94% | -2.05% | 3.38% | 17.69% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Investor Growth Fund: годовая альфа составляет 1.78%, бета — 0.82, а R² — 0.93 относительно S&P 500 Index с 11.12.1996.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (90.93%) было выше, чем в снижении (88.24%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Альфа
- 1.78%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 90.93%
- Участие в снижении
- 88.24%
Комиссия
Комиссия ONIFX составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ONIFX имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Investor Growth Fund (ONIFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ONIFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.90 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.39 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.40 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | 6.61 | -1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ONIFX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Investor Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.00 | $1.04 | $0.86 | $0.79 | $1.69 | $1.06 | $1.62 | $1.66 | $1.51 | $1.86 | $1.09 | $1.24 |
Дивидендный доход | 3.58% | 3.52% | 3.30% | 3.35% | 8.33% | 4.05% | 7.03% | 8.06% | 8.47% | 8.79% | 5.75% | 6.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Investor Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $1.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.86 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.79 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $1.60 | $1.69 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
JPMorgan Investor Growth Fund показал максимальную просадку в 49.03%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 538 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan Investor Growth Fund составляет 8.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.03% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 538 | 26 апр. 2011 г. | 893 |
| -39.63% | 5 сент. 2000 г. | 524 | 8 окт. 2002 г. | 694 | 12 июл. 2005 г. | 1218 |
| -31.33% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -23.32% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 313 | 29 дек. 2023 г. | 538 |
| -20.48% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 219 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...