Сравнение ONIFX с AIVSX
ONIFX (JPMorgan Investor Growth Fund) and AIVSX (American Funds Investment Company of America Class A) are both mutual funds - ONIFX is a Diversified Portfolio fund managed by JPMorgan, while AIVSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by American Funds. Over the past 10 years, ONIFX returned 11.86%/yr vs 14.19%/yr for AIVSX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. ONIFX charges 0.32%/yr vs 0.57%/yr for AIVSX.
Доходность
Сравнение доходности ONIFX и AIVSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONIFX показывает доходность 8.05%, что значительно ниже, чем у AIVSX с доходностью 10.14%. За последние 10 лет акции ONIFX уступали акциям AIVSX по среднегодовой доходности: 11.86% против 14.19% соответственно.
ONIFX
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 2.85%
- С начала года
- 8.05%
- 6 месяцев
- 8.30%
- 1 год
- 20.97%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 11.86%
AIVSX
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 3.82%
- С начала года
- 10.14%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 25.27%
- 3 года*
- 23.93%
- 5 лет*
- 14.69%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение доходности по годам ONIFX и AIVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONIFX JPMorgan Investor Growth Fund | 8.05% | 16.84% | 13.92% | 20.69% | -15.98% | 17.69% | 20.16% | 25.27% | -8.68% | 21.38% |
AIVSX American Funds Investment Company of America Class A | 10.14% | 20.47% | 24.90% | 28.56% | -15.50% | 25.10% | 14.47% | 24.10% | -8.21% | 19.54% |
Correlation
The correlation between ONIFX and AIVSX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 1996 г. | 0.95 |
The correlation between ONIFX and AIVSX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONIFX vs. AIVSX — Ранг доходности на риск
ONIFX
AIVSX
Сравнение ONIFX c AIVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth Fund (ONIFX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONIFX | AIVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.38 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.57 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.51 | 11.66 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONIFX | AIVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 2.08 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.92 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.86 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.70 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок ONIFX и AIVSX
Максимальная просадка ONIFX за все время составила -49.03%, примерно равная максимальной просадке AIVSX в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONIFX и AIVSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONIFX | AIVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.03% | -50.90% | +1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.71% | -10.08% | +1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.75% | -17.40% | +2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.32% | -24.31% | +0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.33% | -31.09% | -0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.69% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -5.91% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.22% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONIFX и AIVSX
JPMorgan Investor Growth Fund (ONIFX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) имеют волатильность 3.35% и 3.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONIFX | AIVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 3.36% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.73% | 9.69% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.08% | 12.47% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.14% | 16.00% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.35% | 16.58% | -1.23% |
Сравнение комиссий ONIFX и AIVSX
ONIFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии AIVSX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONIFX и AIVSX
Дивидендная доходность ONIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности AIVSX в 9.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVSX American Funds Investment Company of America Class A | 9.65% | 10.60% | 9.29% | 4.96% | 6.12% | 6.94% | 1.65% | 6.15% | 9.61% | 7.08% | 5.48% | 8.95% |
ONIFX JPMorgan Investor Growth Fund | 3.27% | 3.52% | 3.30% | 3.35% | 8.33% | 4.05% | 7.03% | 8.06% | 8.47% | 8.79% | 5.75% | 6.72% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, ONIFX and AIVSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AIVSX has higher volatility (3.36%) compared to ONIFX (3.35%). In terms of maximum drawdown, ONIFX dropped -49.03% vs AIVSX's -50.90%.
AIVSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONIFX и AIVSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор