PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONIFX с TAIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ONIFX с TAIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Growth Fund (ONIFX) и American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX).

ONIFX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 9 дек. 1996 г.. TAIAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ONIFX и TAIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Investor Growth Fund (ONIFX) и American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ONIFX и TAIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONIFX
JPMorgan Investor Growth Fund		-2.75%16.84%13.92%20.69%-15.98%17.69%20.16%25.27%-8.68%21.38%
TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio		-1.07%13.27%10.09%11.74%-10.18%13.47%7.46%16.26%-2.17%14.25%

Доходность по периодам

С начала года, ONIFX показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у TAIAX с доходностью -1.07%. За последние 10 лет акции ONIFX превзошли акции TAIAX по среднегодовой доходности: 10.89% против 7.28% соответственно.

ONIFX

1 день
2.43%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-1.32%
1 год
14.74%
3 года*
13.82%
5 лет*
7.61%
10 лет*
10.89%

TAIAX

1 день
1.52%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.19%
1 год
11.00%
3 года*
10.32%
5 лет*
6.15%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Investor Growth Fund

American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio

Часто сравнивают с ONIFX:
ONIFX с SPYONIFX с QQQONIFX с FAYZXONIFX с AIVSXONIFX с CONWXONIFX с BWBIXONIFX с JEPAX
Часто сравнивают с TAIAX:
TAIAX с FASIXTAIAX с TSITXTAIAX с AUNYXTAIAX с PRSIXTAIAX с BCHYXTAIAX с DGTSXTAIAX с VSCGX

Сравнение комиссий ONIFX и TAIAX

ONIFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии TAIAX в 0.34%.

TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio
ONIFX
JPMorgan Investor Growth Fund

Доходность на риск

ONIFX vs. TAIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONIFX
Ранг доходности на риск ONIFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONIFX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONIFX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONIFX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONIFX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONIFX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
TAIAX
Ранг доходности на риск TAIAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONIFX c TAIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth Fund (ONIFX) и American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONIFXTAIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.42

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.99

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.77

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

7.56

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONIFX vs. TAIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONIFX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAIAX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONIFX и TAIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONIFXTAIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.42

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.82

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.90

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.00

-0.49

Корреляция

Корреляция между ONIFX и TAIAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONIFX и TAIAX

Дивидендная доходность ONIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности TAIAX в 5.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONIFX
JPMorgan Investor Growth Fund		3.49%3.52%3.30%3.35%8.33%4.05%7.03%8.06%8.47%8.79%5.75%6.72%
TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio		5.23%5.18%5.16%4.29%4.37%3.40%2.65%4.01%4.54%4.04%2.77%3.38%

Просадки

Сравнение просадок ONIFX и TAIAX

Максимальная просадка ONIFX за все время составила -49.03%, что больше максимальной просадки TAIAX в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONIFX и TAIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ONIFXTAIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.03%

-21.42%

-27.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-6.62%

-3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.32%

-16.76%

-6.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.33%

-21.42%

-9.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.49%

-4.73%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-2.22%

-5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

1.55%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ONIFX и TAIAX

JPMorgan Investor Growth Fund (ONIFX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что ONIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ONIFXTAIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

3.33%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

5.06%

+3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

8.03%

+6.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

7.57%

+6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.33%

8.16%

+7.17%