Сравнение ONIFX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Growth Fund (ONIFX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
ONIFX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 9 дек. 1996 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности ONIFX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ONIFX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONIFX JPMorgan Investor Growth Fund | -2.75% | 16.84% | 13.92% | 20.69% | -15.98% | 17.69% | 20.16% | 25.27% | -8.68% | 21.38% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, ONIFX показывает доходность -2.75%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции ONIFX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.89% против 18.99% соответственно.
ONIFX
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 14.74%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 10.89%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONIFX и QQQ
ONIFX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
ONIFX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
ONIFX
QQQ
Сравнение ONIFX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth Fund (ONIFX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONIFX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.07 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.66 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.00 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 7.32 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONIFX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.07 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.59 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.86 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.38 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между ONIFX и QQQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONIFX и QQQ
Дивидендная доходность ONIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONIFX JPMorgan Investor Growth Fund | 3.49% | 3.52% | 3.30% | 3.35% | 8.33% | 4.05% | 7.03% | 8.06% | 8.47% | 8.79% | 5.75% | 6.72% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок ONIFX и QQQ
Максимальная просадка ONIFX за все время составила -49.03%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONIFX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ONIFX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.03% | -82.97% | +33.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.35% | -12.62% | +2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.32% | -35.12% | +11.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.33% | -35.12% | +3.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.49% | -7.86% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -32.99% | +25.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 3.44% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONIFX и QQQ
Текущая волатильность для JPMorgan Investor Growth Fund (ONIFX) составляет 5.31%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что ONIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ONIFX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 6.61% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.64% | 12.82% | -4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.95% | 22.70% | -7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 22.38% | -8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.33% | 22.25% | -6.92% |