Сравнение ONIFX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Growth Fund (ONIFX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
ONIFX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 9 дек. 1996 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ONIFX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ONIFX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONIFX JPMorgan Investor Growth Fund | -2.75% | 16.84% | 13.92% | 20.69% | -15.98% | 17.69% | 20.16% | 25.27% | -8.68% | 21.38% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -3.02% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, ONIFX показывает доходность -2.75%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ONIFX имеют среднегодовую доходность 10.89%, а акции TSAIX немного отстают с 10.88%.
ONIFX
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 14.74%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 10.89%
TSAIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONIFX и TSAIX
ONIFX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
ONIFX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
ONIFX
TSAIX
Сравнение ONIFX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth Fund (ONIFX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONIFX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.10 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.62 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.45 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 6.28 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONIFX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.10 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.48 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.62 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.67 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между ONIFX и TSAIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONIFX и TSAIX
Дивидендная доходность ONIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности TSAIX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONIFX JPMorgan Investor Growth Fund | 3.49% | 3.52% | 3.30% | 3.35% | 8.33% | 4.05% | 7.03% | 8.06% | 8.47% | 8.79% | 5.75% | 6.72% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.61% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок ONIFX и TSAIX
Максимальная просадка ONIFX за все время составила -49.03%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONIFX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ONIFX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.03% | -34.58% | -14.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.35% | -11.72% | +1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.32% | -28.28% | +4.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.33% | -34.58% | +3.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.49% | -7.52% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -4.96% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.71% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONIFX и TSAIX
Текущая волатильность для JPMorgan Investor Growth Fund (ONIFX) составляет 5.31%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что ONIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ONIFX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 6.34% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.64% | 10.26% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.95% | 17.32% | -2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 16.20% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.33% | 17.62% | -2.29% |