PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONIFX с JMSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ONIFX с JMSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Growth Fund (ONIFX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).

ONIFX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 9 дек. 1996 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ONIFX и JMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Investor Growth Fund (ONIFX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ONIFX и JMSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONIFX
JPMorgan Investor Growth Fund		-2.75%16.84%13.92%20.69%-15.98%17.69%20.16%25.27%-8.68%21.38%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		-0.17%7.68%7.78%6.14%-8.24%3.59%3.07%11.82%1.03%6.00%

Доходность по периодам

С начала года, ONIFX показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции ONIFX превзошли акции JMSIX по среднегодовой доходности: 10.89% против 3.95% соответственно.

ONIFX

1 день
2.43%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-1.32%
1 год
14.74%
3 года*
13.82%
5 лет*
7.61%
10 лет*
10.89%

JMSIX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.33%
1 год
5.02%
3 года*
6.40%
5 лет*
2.78%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Investor Growth Fund

JPMorgan Income Fund

Часто сравнивают с ONIFX:
ONIFX с SPYONIFX с QQQONIFX с FAYZXONIFX с TAIAXONIFX с AIVSXONIFX с CONWXONIFX с BWBIX
Часто сравнивают с JMSIX:
JMSIX с PIMIXJMSIX с PONPXJMSIX с VCOBXJMSIX с VFIDXJMSIX с IIBAXJMSIX с POMIXJMSIX с DINDX

Сравнение комиссий ONIFX и JMSIX

ONIFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии JMSIX в 0.40%.

JMSIX
JPMorgan Income Fund
ONIFX
JPMorgan Investor Growth Fund

Доходность на риск

ONIFX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONIFX
Ранг доходности на риск ONIFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONIFX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONIFX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONIFX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONIFX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONIFX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
JMSIX
Ранг доходности на риск JMSIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONIFX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth Fund (ONIFX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONIFXJMSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

2.03

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

3.57

-2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.50

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

3.47

-2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

13.07

-6.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONIFX vs. JMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONIFX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа JMSIX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONIFX и JMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONIFXJMSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.03

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.76

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

1.03

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.76

-0.25

Корреляция

Корреляция между ONIFX и JMSIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONIFX и JMSIX

Дивидендная доходность ONIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности JMSIX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONIFX
JPMorgan Investor Growth Fund		3.49%3.52%3.30%3.35%8.33%4.05%7.03%8.06%8.47%8.79%5.75%6.72%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		5.52%5.95%5.78%4.43%4.78%4.00%4.95%5.10%5.43%5.42%0.46%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ONIFX и JMSIX

Максимальная просадка ONIFX за все время составила -49.03%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONIFX и JMSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ONIFXJMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.03%

-18.40%

-30.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-1.64%

-8.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.32%

-11.39%

-11.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.33%

-18.40%

-12.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.49%

-1.28%

-5.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-2.60%

-5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

0.43%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ONIFX и JMSIX

JPMorgan Investor Growth Fund (ONIFX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что ONIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ONIFXJMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

0.77%

+4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

1.67%

+6.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

2.59%

+12.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

3.69%

+10.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.33%

3.85%

+11.48%