PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONIFX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ONIFX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Growth Fund (ONIFX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

ONIFX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 9 дек. 1996 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности ONIFX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Investor Growth Fund (ONIFX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ONIFX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONIFX
JPMorgan Investor Growth Fund		-2.75%16.84%13.92%20.69%-15.98%17.69%20.16%25.27%-8.68%21.38%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, ONIFX показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции ONIFX превзошли акции CONWX по среднегодовой доходности: 10.89% против 8.70% соответственно.

ONIFX

1 день
2.43%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-1.32%
1 год
14.74%
3 года*
13.82%
5 лет*
7.61%
10 лет*
10.89%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Investor Growth Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с ONIFX:
ONIFX с SPYONIFX с QQQONIFX с FAYZXONIFX с TAIAXONIFX с AIVSXONIFX с BWBIXONIFX с SICIX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий ONIFX и CONWX

ONIFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
ONIFX
JPMorgan Investor Growth Fund

Доходность на риск

ONIFX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONIFX
Ранг доходности на риск ONIFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONIFX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONIFX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONIFX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONIFX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONIFX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONIFX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth Fund (ONIFX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONIFXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.71

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.37

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

2.21

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

12.51

-6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONIFX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONIFX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONIFX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONIFXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.71

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.74

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.78

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.79

-0.28

Корреляция

Корреляция между ONIFX и CONWX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONIFX и CONWX

Дивидендная доходность ONIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONIFX
JPMorgan Investor Growth Fund		3.49%3.52%3.30%3.35%8.33%4.05%7.03%8.06%8.47%8.79%5.75%6.72%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ONIFX и CONWX

Максимальная просадка ONIFX за все время составила -49.03%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONIFX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

ONIFXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.03%

-26.09%

-22.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-8.60%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.32%

-12.49%

-10.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.33%

-26.09%

-5.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.49%

-1.27%

-5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-2.78%

-4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

1.52%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ONIFX и CONWX

JPMorgan Investor Growth Fund (ONIFX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что ONIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ONIFXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

2.25%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

5.47%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

10.70%

+4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

10.27%

+3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.33%

11.16%

+4.17%