Сравнение ONGIX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
ONGIX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 10 дек. 1996 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ONGIX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ONGIX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONGIX JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A | -3.93% | 13.92% | 11.36% | 17.26% | -14.81% | 14.68% | 16.97% | 20.64% | -6.57% | 16.70% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 7.48% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, ONGIX показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции ONGIX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 8.71% против 7.10% соответственно.
ONGIX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 8.71%
TPDAX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 7.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONGIX и TPDAX
ONGIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
ONGIX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
ONGIX
TPDAX
Сравнение ONGIX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONGIX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 2.07 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 2.68 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.39 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 3.33 | -2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 12.75 | -7.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONGIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 2.07 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.95 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.72 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.58 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между ONGIX и TPDAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONGIX и TPDAX
Дивидендная доходность ONGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности TPDAX в 0.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONGIX JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A | 4.45% | 4.56% | 4.25% | 3.17% | 7.44% | 4.74% | 7.10% | 7.23% | 8.43% | 8.34% | 4.42% | 5.45% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.75% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ONGIX и TPDAX
Максимальная просадка ONGIX за все время составила -41.01%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONGIX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ONGIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.01% | -22.29% | -18.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -7.58% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.47% | -17.58% | -2.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.83% | -22.29% | -3.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -6.56% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -4.94% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 1.98% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONGIX и TPDAX
Текущая волатильность для JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) составляет 3.59%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что ONGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ONGIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 4.00% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.38% | 9.73% | -3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.33% | 12.21% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.07% | 10.12% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.81% | 9.86% | +1.95% |