PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONGIX с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ONGIX с STDAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).

ONGIX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 10 дек. 1996 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности ONGIX и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ONGIX и STDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONGIX
JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A		-3.93%13.92%11.36%17.26%-14.81%14.68%16.97%20.64%-6.57%16.70%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.36%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, ONGIX показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции ONGIX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 8.71% против 2.52% соответственно.

ONGIX

1 день
-0.05%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-3.93%
6 месяцев
-2.44%
1 год
10.17%
3 года*
10.80%
5 лет*
6.06%
10 лет*
8.71%

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.18%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.41%
5 лет*
2.77%
10 лет*
2.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с ONGIX:
ONGIX с VOOONGIX с CSTAXONGIX с IOEZXONGIX с JEPIXONGIX с BERIXONGIX с BWBIXONGIX с CONWX
Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с FPURXSTDAX с VTTVXSTDAX с MAPOX

Сравнение комиссий ONGIX и STDAX

ONGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.

ONGIX
JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Доходность на риск

ONGIX vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONGIX
Ранг доходности на риск ONGIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONGIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONGIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONGIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONGIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONGIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONGIX c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONGIXSTDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

4.24

-3.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

7.10

-5.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

2.50

-1.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

6.50

-5.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

31.36

-26.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONGIX vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONGIX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа STDAX равного 4.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONGIX и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONGIXSTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

4.24

-3.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

1.42

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.38

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

-0.00

+0.57

Корреляция

Корреляция между ONGIX и STDAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONGIX и STDAX

Дивидендная доходность ONGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что сопоставимо с доходностью STDAX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONGIX
JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A		4.45%4.56%4.25%3.17%7.44%4.74%7.10%7.23%8.43%8.34%4.42%5.45%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Просадки

Сравнение просадок ONGIX и STDAX

Максимальная просадка ONGIX за все время составила -41.01%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONGIX и STDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ONGIXSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.01%

-76.81%

+35.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-0.59%

-7.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.47%

-2.91%

-17.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.83%

-26.89%

+1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-9.55%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-31.95%

+26.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

0.12%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ONGIX и STDAX

JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что ONGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ONGIXSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

0.39%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.38%

0.64%

+5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.33%

0.93%

+10.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.07%

1.95%

+9.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.81%

6.69%

+5.12%