Сравнение ONGIX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
ONGIX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 10 дек. 1996 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности ONGIX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ONGIX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONGIX JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A | -3.93% | 13.92% | 11.36% | 17.26% | -14.81% | 14.68% | 16.97% | 20.64% | -6.57% | 5.20% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -1.78% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, ONGIX показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у PALDX с доходностью -1.78%.
ONGIX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 8.71%
PALDX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONGIX и PALDX
ONGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.
Доходность на риск
ONGIX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
ONGIX
PALDX
Сравнение ONGIX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONGIX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.26 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.86 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.28 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.82 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 8.67 | -3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONGIX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.26 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.68 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.73 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между ONGIX и PALDX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONGIX и PALDX
Дивидендная доходность ONGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности PALDX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONGIX JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A | 4.45% | 4.56% | 4.25% | 3.17% | 7.44% | 4.74% | 7.10% | 7.23% | 8.43% | 8.34% | 4.42% | 5.45% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.52% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ONGIX и PALDX
Максимальная просадка ONGIX за все время составила -41.01%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONGIX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ONGIX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.01% | -26.16% | -14.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -8.20% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.47% | -20.47% | 0.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -4.16% | -2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -4.16% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 1.72% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONGIX и PALDX
JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) имеют волатильность 3.59% и 3.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ONGIX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 3.74% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.38% | 6.16% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.33% | 11.65% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.07% | 12.11% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.81% | 12.76% | -0.95% |