Сравнение ONGFX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
ONGFX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 9 дек. 1996 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ONGFX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ONGFX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONGFX JPMorgan Investor Growth & Income Fund | -3.89% | 14.18% | 11.55% | 17.62% | -14.61% | 14.26% | 17.29% | 20.89% | -6.32% | 16.93% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.65% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, ONGFX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции ONGFX превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 8.90% против 4.97% соответственно.
ONGFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -2.30%
- 1 год
- 10.41%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 8.90%
CSTAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONGFX и CSTAX
ONGFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
ONGFX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
ONGFX
CSTAX
Сравнение ONGFX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONGFX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.73 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 2.47 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.35 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.23 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | 9.16 | -4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONGFX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.73 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.57 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.86 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.86 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между ONGFX и CSTAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONGFX и CSTAX
Дивидендная доходность ONGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что меньше доходности CSTAX в 5.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONGFX JPMorgan Investor Growth & Income Fund | 4.75% | 4.92% | 4.59% | 3.46% | 7.87% | 4.45% | 7.47% | 7.62% | 8.88% | 8.74% | 4.74% | 5.82% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.30% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок ONGFX и CSTAX
Максимальная просадка ONGFX за все время составила -40.83%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONGFX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ONGFX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.83% | -14.52% | -26.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -2.72% | -5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.41% | -14.52% | -5.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.79% | -14.52% | -11.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -2.48% | -4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -2.37% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 0.66% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONGFX и CSTAX
JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что ONGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ONGFX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 1.32% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.35% | 2.05% | +4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.34% | 3.47% | +7.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.08% | 5.16% | +5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.82% | 5.82% | +6.00% |