PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONGFX с AVEFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ONGFX с AVEFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).

ONGFX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 9 дек. 1996 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности ONGFX и AVEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ONGFX и AVEFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONGFX
JPMorgan Investor Growth & Income Fund		-2.38%14.18%11.55%17.62%-14.61%14.26%17.29%20.89%-6.32%16.93%
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		1.11%5.63%5.71%5.16%-2.84%4.38%5.60%8.30%0.41%4.16%

Доходность по периодам

С начала года, ONGFX показывает доходность -2.38%, что значительно ниже, чем у AVEFX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции ONGFX превзошли акции AVEFX по среднегодовой доходности: 9.07% против 3.91% соответственно.

ONGFX

1 день
1.57%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-2.38%
6 месяцев
-1.10%
1 год
11.85%
3 года*
11.63%
5 лет*
6.29%
10 лет*
9.07%

AVEFX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.13%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.57%
1 год
3.58%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.14%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Investor Growth & Income Fund

Ave Maria Bond Fund

Часто сравнивают с ONGFX:
ONGFX с VOOONGFX с OLGAXONGFX с USGRXONGFX с BRK-AONGFX с QQQONGFX с VWELXONGFX с SPY
Часто сравнивают с AVEFX:
AVEFX с VOOAVEFX с VFIFXAVEFX с BIMIXAVEFX с VFFVXAVEFX с SCHOAVEFX с AOKAVEFX с VIGAX

Сравнение комиссий ONGFX и AVEFX

ONGFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии AVEFX в 0.41%.

AVEFX
Ave Maria Bond Fund
ONGFX
JPMorgan Investor Growth & Income Fund

Доходность на риск

ONGFX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONGFX
Ранг доходности на риск ONGFX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONGFX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONGFX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONGFX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONGFX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONGFX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
AVEFX
Ранг доходности на риск AVEFX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEFX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEFX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEFX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONGFX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONGFXAVEFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.15

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.64

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.65

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.56

5.64

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONGFX vs. AVEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONGFX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEFX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONGFX и AVEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONGFXAVEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.15

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.76

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.98

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.11

-0.51

Корреляция

Корреляция между ONGFX и AVEFX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONGFX и AVEFX

Дивидендная доходность ONGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности AVEFX в 3.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONGFX
JPMorgan Investor Growth & Income Fund		4.68%4.92%4.59%3.46%7.87%4.45%7.47%7.62%8.88%8.74%4.74%5.82%
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		3.10%3.51%2.94%2.47%3.59%2.32%2.43%3.31%3.21%2.04%2.94%1.89%

Просадки

Сравнение просадок ONGFX и AVEFX

Максимальная просадка ONGFX за все время составила -40.83%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONGFX и AVEFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ONGFXAVEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.83%

-10.24%

-30.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-2.52%

-5.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

-8.02%

-12.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.79%

-10.24%

-15.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-2.44%

-2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-0.96%

-4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

0.74%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ONGFX и AVEFX

JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что ONGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ONGFXAVEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

1.16%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

2.17%

+4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42%

3.44%

+7.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

4.14%

+6.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.83%

4.01%

+7.82%