PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEY с WBIY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEY с WBIY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ONEY (SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF) and WBIY (WBI Power Factor High Dividend ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - ONEY tracks the Russell 1000 Yield Focused Factor Index while WBIY tracks the Solactive Power Factor High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ONEY returned 8.88%/yr vs 9.29%/yr for WBIY. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ONEY charges 0.20%/yr vs 0.97%/yr for WBIY.

Доходность

Сравнение доходности ONEY и WBIY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEY показывает доходность 14.95%, что значительно выше, чем у WBIY с доходностью 10.76%.

ONEY

1 день
0.61%
1 месяц
3.09%
С начала года
14.95%
6 месяцев
15.14%
1 год
24.97%
3 года*
16.14%
5 лет*
8.88%
10 лет*
12.11%

WBIY

1 день
0.69%
1 месяц
2.63%
С начала года
10.76%
6 месяцев
11.81%
1 год
27.44%
3 года*
17.19%
5 лет*
9.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEY и WBIY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		14.95%7.74%11.63%11.12%-3.60%37.11%2.17%27.45%-8.71%15.46%
WBIY
WBI Power Factor High Dividend ETF		10.76%13.00%8.36%13.80%-0.52%28.35%-8.48%24.82%-14.47%14.59%

Correlation

The correlation between ONEY and WBIY is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2016 г.

0.86

The correlation between ONEY and WBIY has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ONEY и WBIY

Секторы
ONEY
WBIY

Промышленность

13.9%
9.4%

Энергетика

13.2%
6.0%

Потребительский защитный сектор

12.2%
16.4%

Потребительский циклический сектор

11.8%
13.1%

Коммунальные услуги

10.6%
6.1%

Финансовые услуги

10.2%
18.7%

Недвижимость

9.7%
1.1%

Сырьевые материалы

8.2%
1.9%

Технологии

4.8%
10.1%

Здравоохранение

3.8%
6.2%

Коммуникационные услуги

1.6%
11.0%

Промышленность

ONEY
13.9%
WBIY
9.4%

Энергетика

ONEY
13.2%
WBIY
6.0%

Потребительский защитный сектор

ONEY
12.2%
WBIY
16.4%

Потребительский циклический сектор

ONEY
11.8%
WBIY
13.1%

Коммунальные услуги

ONEY
10.6%
WBIY
6.1%

Финансовые услуги

ONEY
10.2%
WBIY
18.7%

Недвижимость

ONEY
9.7%
WBIY
1.1%

Сырьевые материалы

ONEY
8.2%
WBIY
1.9%

Технологии

ONEY
4.8%
WBIY
10.1%

Здравоохранение

ONEY
3.8%
WBIY
6.2%

Коммуникационные услуги

ONEY
1.6%
WBIY
11.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF

WBI Power Factor High Dividend ETF

Часто сравнивают с ONEY:
ONEY с ONEVONEY с ONEOONEY с SCHDONEY с RWKONEY с RFVONEY с VOEONEY с FSPGX
Часто сравнивают с WBIY:
WBIY с EFASWBIY с RDVYWBIY с IVWWBIY с JEPIWBIY с IRBOWBIY с SCHDWBIY с VYM

Доходность на риск

ONEY vs. WBIY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEY
Ранг доходности на риск ONEY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEY: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEY: 6666
Ранг коэф-та Мартина
WBIY
Ранг доходности на риск WBIY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEY c WBIY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEYWBIYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.83

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.87

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

4.16

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.89

10.49

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEY vs. WBIY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEY на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WBIY равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEY и WBIY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEYWBIYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.83

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.50

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.38

+0.24

Просадки

Сравнение просадок ONEY и WBIY

Максимальная просадка ONEY за все время составила -46.80%, примерно равная максимальной просадке WBIY в -48.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEY и WBIY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEYWBIYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.80%

-48.71%

+1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-6.63%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.50%

-19.37%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.93%

-20.97%

+2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.15%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-7.11%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.62%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEY и WBIY

Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) составляет 2.68%, в то время как у WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что ONEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEYWBIYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

3.67%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

8.92%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

15.07%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

18.51%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

22.65%

-2.79%

Сравнение комиссий ONEY и WBIY

ONEY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии WBIY в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEY и WBIY

Дивидендная доходность ONEY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности WBIY в 4.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		2.80%3.15%3.18%3.14%3.17%2.46%2.74%3.17%3.72%10.73%6.31%0.29%
WBIY
WBI Power Factor High Dividend ETF		4.38%4.73%4.57%4.87%4.40%3.94%5.10%4.54%3.25%5.84%0.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ONEY and WBIY have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WBIY has higher volatility (3.67%) compared to ONEY (2.68%). In terms of maximum drawdown, ONEY dropped -46.80% vs WBIY's -48.71%.

On 5-year performance, WBIY leads with 9.29% vs 8.88% for ONEY. On fees, ONEY is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ONEY has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WBIY has performed better with a 9.29% return vs 8.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.97% for WBIY.

WBIY has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 2.80% for ONEY.

ONEY tracks Russell 1000 Yield Focused Factor Index, while WBIY tracks Solactive Power Factor High Dividend Index. They also come from different issuers: State Street and WBI. Their fees differ too: 0.20% for ONEY and 0.97% for WBIY.

ONEY currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEY и WBIY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор