PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEY с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEY с SPYD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ONEY (SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - ONEY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Yield Focused Factor Index, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ONEY returned 12.04%/yr vs 8.59%/yr for SPYD. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ONEY charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.

Доходность

Сравнение доходности ONEY и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEY показывает доходность 14.26%, что значительно выше, чем у SPYD с доходностью 10.34%. За последние 10 лет акции ONEY превзошли акции SPYD по среднегодовой доходности: 12.04% против 8.59% соответственно.

ONEY

1 день
-0.18%
1 месяц
3.52%
С начала года
14.26%
6 месяцев
14.38%
1 год
23.42%
3 года*
15.65%
5 лет*
8.74%
10 лет*
12.04%

SPYD

1 день
-0.44%
1 месяц
1.57%
С начала года
10.34%
6 месяцев
10.97%
1 год
16.38%
3 года*
14.37%
5 лет*
6.76%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEY и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		14.26%7.74%11.63%11.12%-3.60%37.11%2.17%27.45%-8.71%15.46%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		10.34%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Correlation

The correlation between ONEY and SPYD is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2015 г.

0.84

The correlation between ONEY and SPYD shifts across timeframes, from 0.84 (all time) to 0.94 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ONEY и SPYD

Секторы
ONEY
SPYD

Промышленность

13.9%
2.3%

Энергетика

13.2%
9.2%

Потребительский защитный сектор

12.2%
16.3%

Потребительский циклический сектор

11.8%
6.5%

Коммунальные услуги

10.6%
11.4%

Финансовые услуги

10.2%
12.1%

Недвижимость

9.7%
25.8%

Сырьевые материалы

8.2%
3.4%

Технологии

4.8%
2.7%

Здравоохранение

3.8%
5.2%

Коммуникационные услуги

1.6%
5.1%

Промышленность

ONEY
13.9%
SPYD
2.3%

Энергетика

ONEY
13.2%
SPYD
9.2%

Потребительский защитный сектор

ONEY
12.2%
SPYD
16.3%

Потребительский циклический сектор

ONEY
11.8%
SPYD
6.5%

Коммунальные услуги

ONEY
10.6%
SPYD
11.4%

Финансовые услуги

ONEY
10.2%
SPYD
12.1%

Недвижимость

ONEY
9.7%
SPYD
25.8%

Сырьевые материалы

ONEY
8.2%
SPYD
3.4%

Технологии

ONEY
4.8%
SPYD
2.7%

Здравоохранение

ONEY
3.8%
SPYD
5.2%

Коммуникационные услуги

ONEY
1.6%
SPYD
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с ONEY:
ONEY с ONEVONEY с SCHDONEY с ONEOONEY с RWKONEY с RFVONEY с VOEONEY с FSPGX
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с VOO

Доходность на риск

ONEY vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEY
Ранг доходности на риск ONEY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEY c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEYSPYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.42

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.15

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

2.33

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

6.77

+4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEY vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEY на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа SPYD равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEY и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEYSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.42

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.42

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.44

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.47

+0.15

Просадки

Сравнение просадок ONEY и SPYD

Максимальная просадка ONEY за все время составила -46.80%, примерно равная максимальной просадке SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEY и SPYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEYSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.80%

-46.42%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-7.05%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.50%

-16.13%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.93%

-22.25%

+3.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

-46.42%

-0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-1.11%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-6.17%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.43%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEY и SPYD

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что ONEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEYSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

2.57%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

7.71%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

11.62%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

16.13%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

19.78%

+0.09%

Сравнение комиссий ONEY и SPYD

ONEY берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEY и SPYD

Дивидендная доходность ONEY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности SPYD в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		2.81%3.15%3.18%3.14%3.17%2.46%2.74%3.17%3.72%10.73%6.31%0.29%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.21%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, ONEY and SPYD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ONEY has higher volatility (2.78%) compared to SPYD (2.57%). In terms of maximum drawdown, ONEY dropped -46.80% vs SPYD's -46.42%.

On 10-year performance, ONEY leads with 12.04% vs 8.59% for SPYD. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPYD has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ONEY has performed better with a 12.04% return vs 8.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for ONEY.

SPYD has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 2.81% for ONEY.

ONEY is categorized as Mid Cap Value Equities, while SPYD is S&P 500. ONEY tracks Russell 1000 Yield Focused Factor Index, while SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index. Their fees differ too: 0.20% for ONEY and 0.07% for SPYD.

ONEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEY и SPYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор