PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEY с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ONEY с SPYD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).

ONEY и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Yield Focused Factor Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ONEY и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ONEY и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		6.45%7.74%11.63%11.12%-3.60%37.11%2.17%27.45%-8.71%15.46%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		5.92%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Доходность по периодам

С начала года, ONEY показывает доходность 6.45%, что значительно выше, чем у SPYD с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции ONEY превзошли акции SPYD по среднегодовой доходности: 11.41% против 8.45% соответственно.

ONEY

1 день
-0.01%
1 месяц
-4.25%
С начала года
6.45%
6 месяцев
7.48%
1 год
13.52%
3 года*
11.93%
5 лет*
9.12%
10 лет*
11.41%

SPYD

1 день
-0.37%
1 месяц
-4.38%
С начала года
5.92%
6 месяцев
4.97%
1 год
7.58%
3 года*
11.05%
5 лет*
7.71%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с ONEY:
ONEY с ONEVONEY с ONEOONEY с SCHDONEY с RFVONEY с RWKONEY с FSPGXONEY с VOE
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с VOO

Сравнение комиссий ONEY и SPYD

ONEY берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Доходность на риск

ONEY vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEY
Ранг доходности на риск ONEY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEY: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEY: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEY c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEYSPYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.49

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

0.78

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.10

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

0.59

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

2.09

+2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEY vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEY на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа SPYD равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEY и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEYSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.49

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.48

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.43

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.45

+0.13

Корреляция

Корреляция между ONEY и SPYD составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEY и SPYD

Дивидендная доходность ONEY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности SPYD в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		3.02%3.15%3.18%3.14%3.17%2.46%2.74%3.17%3.72%10.73%6.31%0.29%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.38%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Просадки

Сравнение просадок ONEY и SPYD

Максимальная просадка ONEY за все время составила -46.80%, примерно равная максимальной просадке SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEY и SPYD.

Загрузка...

Показатели просадок

ONEYSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.80%

-46.42%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-12.35%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.93%

-22.25%

+3.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

-46.42%

-0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-4.70%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-6.24%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.47%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEY и SPYD

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что ONEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ONEYSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

3.03%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

8.61%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

15.67%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

16.24%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

19.80%

+0.06%