PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ONEY с PEY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEY с PEY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ONEY (SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF) and PEY (Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - ONEY tracks the Russell 1000 Yield Focused Factor Index while PEY tracks the NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ONEY returned 11.82%/yr vs 8.98%/yr for PEY. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. ONEY charges 0.20%/yr vs 0.54%/yr for PEY.

Доходность

Сравнение доходности ONEY и PEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEY показывает доходность 17.81%, что значительно ниже, чем у PEY с доходностью 23.74%. За последние 10 лет акции ONEY превзошли акции PEY по среднегодовой доходности: 11.82% против 8.98% соответственно.

ONEY

1 день
1.92%
1 месяц
1.66%
6 месяцев
11.06%
С начала года
17.81%
1 год
23.93%
3 года*
14.26%
5 лет*
10.41%
10 лет*
11.82%

PEY

1 день
3.10%
1 месяц
7.16%
6 месяцев
16.75%
С начала года
23.74%
1 год
23.22%
3 года*
13.75%
5 лет*
8.88%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEY и PEY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		17.81%7.74%11.63%11.12%-3.60%37.11%2.17%27.45%-8.71%15.46%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		23.74%0.56%5.25%7.29%2.45%26.15%-3.85%24.76%-7.49%8.78%

Correlation

The correlation between ONEY and PEY is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г.

0.80

The correlation between ONEY and PEY has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ONEY и PEY

Секторы
ONEY
PEY

Промышленность

13.6%
17.6%

Потребительский циклический сектор

12.5%
8.3%

Энергетика

12.2%
1.3%

Потребительский защитный сектор

12.0%
16.2%

Коммунальные услуги

10.2%
11.6%

Финансовые услуги

9.9%
22.3%

Недвижимость

9.7%

-

Сырьевые материалы

8.2%
5.4%

Технологии

6.1%
5.1%

Здравоохранение

4.2%
6.1%

Коммуникационные услуги

1.6%
5.6%

Промышленность

ONEY
13.6%
PEY
17.6%

Потребительский циклический сектор

ONEY
12.5%
PEY
8.3%

Энергетика

ONEY
12.2%
PEY
1.3%

Потребительский защитный сектор

ONEY
12.0%
PEY
16.2%

Коммунальные услуги

ONEY
10.2%
PEY
11.6%

Финансовые услуги

ONEY
9.9%
PEY
22.3%

Недвижимость

ONEY
9.7%
PEY

-

Сырьевые материалы

ONEY
8.2%
PEY
5.4%

Технологии

ONEY
6.1%
PEY
5.1%

Здравоохранение

ONEY
4.2%
PEY
6.1%

Коммуникационные услуги

ONEY
1.6%
PEY
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с ONEY:
ONEY с ONEVONEY с ONEOONEY с SCHDONEY с RWKONEY с RFVONEY с VOEONEY с FSPGX
Часто сравнивают с PEY:
PEY с SPHDPEY с SCHDPEY с DIVOPEY с DVYPEY с JEPIPEY с COWZPEY с VYM

Доходность на риск

ONEY vs. PEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEY
Ранг доходности на риск ONEY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PEY
Ранг доходности на риск PEY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEY c PEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ONEYPEYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.63

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.49

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

2.63

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.32

7.37

+3.95

ONEY vs. PEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEY на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEY равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEY и PEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ONEY и PEY

Максимальная просадка ONEY за все время составила -46.80%, что меньше максимальной просадки PEY в -72.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEY и PEY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEYPEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.80%

-72.81%

+26.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-8.88%

+1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.50%

-17.90%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.93%

-17.90%

-1.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

-41.55%

-5.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-12.81%

+7.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

3.16%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEY и PEY

Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) составляет 4.21%, в то время как у Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что ONEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEYPEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

5.28%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

10.09%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

14.28%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

16.44%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

18.89%

+0.90%

Сравнение комиссий ONEY и PEY

ONEY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PEY в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEY и PEY

Дивидендная доходность ONEY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности PEY в 4.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		2.79%3.15%3.18%3.14%3.17%2.46%2.74%3.17%3.72%10.73%6.31%0.29%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		4.14%4.85%4.44%4.58%4.22%3.83%4.30%3.78%4.33%3.21%3.12%3.44%

Часто задаваемые вопросы

ONEY and PEY have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEY has higher volatility (5.28%) compared to ONEY (4.21%). In terms of maximum drawdown, ONEY dropped -46.80% vs PEY's -72.81%.

On 10-year performance, ONEY leads with 11.82% vs 8.98% for PEY. On fees, ONEY is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ONEY has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ONEY has performed better with a 11.82% return vs 8.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.54% for PEY.

PEY has the higher dividend yield at 4.14%, compared with 2.79% for ONEY.

ONEY tracks Russell 1000 Yield Focused Factor Index, while PEY tracks NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for ONEY and 0.54% for PEY.

ONEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEY и PEY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор