PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEY с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEY с NOBL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ONEY (SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - ONEY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Yield Focused Factor Index, while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ONEY returned 12.04%/yr vs 9.51%/yr for NOBL. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ONEY charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности ONEY и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEY показывает доходность 14.26%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции ONEY превзошли акции NOBL по среднегодовой доходности: 12.04% против 9.51% соответственно.

ONEY

1 день
-0.18%
1 месяц
3.52%
С начала года
14.26%
6 месяцев
14.38%
1 год
23.42%
3 года*
15.65%
5 лет*
8.74%
10 лет*
12.04%

NOBL

1 день
-0.17%
1 месяц
1.01%
С начала года
3.51%
6 месяцев
3.45%
1 год
9.00%
3 года*
8.01%
5 лет*
5.03%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEY и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		14.26%7.74%11.63%11.12%-3.60%37.11%2.17%27.45%-8.71%15.46%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		3.51%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between ONEY and NOBL is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2015 г.

0.80

The correlation between ONEY and NOBL shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ONEY и NOBL

Секторы
ONEY
NOBL

Промышленность

13.9%
20.3%

Энергетика

13.2%
3.4%

Потребительский защитный сектор

12.2%
23.5%

Потребительский циклический сектор

11.8%
5.1%

Коммунальные услуги

10.6%
6.4%

Финансовые услуги

10.2%
12.4%

Недвижимость

9.7%
4.6%

Сырьевые материалы

8.2%
10.9%

Технологии

4.8%
3.6%

Здравоохранение

3.8%
9.7%

Коммуникационные услуги

1.6%

-

Промышленность

ONEY
13.9%
NOBL
20.3%

Энергетика

ONEY
13.2%
NOBL
3.4%

Потребительский защитный сектор

ONEY
12.2%
NOBL
23.5%

Потребительский циклический сектор

ONEY
11.8%
NOBL
5.1%

Коммунальные услуги

ONEY
10.6%
NOBL
6.4%

Финансовые услуги

ONEY
10.2%
NOBL
12.4%

Недвижимость

ONEY
9.7%
NOBL
4.6%

Сырьевые материалы

ONEY
8.2%
NOBL
10.9%

Технологии

ONEY
4.8%
NOBL
3.6%

Здравоохранение

ONEY
3.8%
NOBL
9.7%

Коммуникационные услуги

ONEY
1.6%
NOBL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с ONEY:
ONEY с ONEVONEY с SCHDONEY с ONEOONEY с RWKONEY с RFVONEY с VOEONEY с FSPGX
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

ONEY vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEY
Ранг доходности на риск ONEY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEY c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEYNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
0.80

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
1.24

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.14

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

0.99

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

2.58

+8.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEY vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEY на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа NOBL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEY и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEYNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

0.80

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.35

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.57

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.64

-0.03

Просадки

Сравнение просадок ONEY и NOBL

Максимальная просадка ONEY за все время составила -46.80%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEY и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEYNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.80%

-35.43%

-11.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-9.11%

+1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.50%

-15.36%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.93%

-17.92%

-1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

-35.43%

-11.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-5.99%

+5.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-3.48%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

3.50%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEY и NOBL

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что ONEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEYNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

2.36%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

8.00%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

11.33%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

14.38%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

16.60%

+3.27%

Сравнение комиссий ONEY и NOBL

ONEY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEY и NOBL

Дивидендная доходность ONEY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности NOBL в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.12%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		2.81%3.15%3.18%3.14%3.17%2.46%2.74%3.17%3.72%10.73%6.31%0.29%

Часто задаваемые вопросы

ONEY and NOBL have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONEY has higher volatility (2.78%) compared to NOBL (2.36%). In terms of maximum drawdown, ONEY dropped -46.80% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, ONEY leads with 12.04% vs 9.51% for NOBL. On fees, ONEY is cheaper at 0.20% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ONEY has performed better with a 12.04% return vs 9.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for NOBL.

ONEY has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 2.12% for NOBL.

ONEY is categorized as Mid Cap Value Equities, while NOBL is Dividend. ONEY tracks Russell 1000 Yield Focused Factor Index, while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.20% for ONEY and 0.35% for NOBL.

ONEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEY и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор