Сравнение ONEY с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
ONEY и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Yield Focused Factor (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ONEY или NOBL.
Основные характеристики
| ONEY | NOBL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.24% | 10.61% |
| Дох-ть за 1 год | 24.37% | 20.48% |
| Дох-ть за 3 года | 7.13% | 4.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.80% | 9.44% |
| Коэф-т Шарпа | 2.02 | 2.09 |
| Коэф-т Сортино | 2.94 | 2.97 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 2.37 | 2.08 |
| Коэф-т Мартина | 11.44 | 9.64 |
| Индекс Язвы | 2.32% | 2.24% |
| Дневная вол-ть | 13.04% | 10.34% |
| Макс. просадка | -46.80% | -35.43% |
| Текущая просадка | -2.76% | -3.86% |
Корреляция
Корреляция между ONEY и NOBL составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ONEY и NOBL
С начала года, ONEY показывает доходность 12.24%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 10.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONEY и NOBL
ONEY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии NOBL в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ONEY c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEY и NOBL
Дивидендная доходность ONEY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности NOBL в 2.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEY SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF | 3.10% | 3.14% | 3.17% | 2.46% | 2.74% | 3.17% | 3.72% | 10.73% | 3.19% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.04% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% | 1.59% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок ONEY и NOBL
Максимальная просадка ONEY за все время составила -46.80%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEY и NOBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ONEY и NOBL
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) имеют волатильность 2.69% и 2.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.