Сравнение ONEY с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
ONEY и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Yield Focused Factor Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ONEY и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ONEY и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEY SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF | 6.45% | 7.74% | 11.63% | 11.12% | -3.60% | 37.11% | 2.17% | 27.45% | -8.71% | 15.46% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, ONEY показывает доходность 6.45%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции ONEY превзошли акции NOBL по среднегодовой доходности: 11.41% против 9.54% соответственно.
ONEY
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- 6.45%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 13.52%
- 3 года*
- 11.93%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 11.41%
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONEY и NOBL
ONEY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии NOBL в 0.35%.
Доходность на риск
ONEY vs. NOBL — Ранг доходности на риск
ONEY
NOBL
Сравнение ONEY c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONEY | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.41 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 0.70 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.09 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 0.54 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 1.89 | +2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONEY | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.41 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.44 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.64 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между ONEY и NOBL составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEY и NOBL
Дивидендная доходность ONEY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности NOBL в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEY SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF | 3.02% | 3.15% | 3.18% | 3.14% | 3.17% | 2.46% | 2.74% | 3.17% | 3.72% | 10.73% | 6.31% | 0.29% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок ONEY и NOBL
Максимальная просадка ONEY за все время составила -46.80%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEY и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ONEY | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.80% | -35.43% | -11.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -11.20% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.93% | -17.92% | -1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.80% | -35.43% | -11.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | -7.07% | +2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -3.45% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 3.18% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONEY и NOBL
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) имеют волатильность 3.70% и 3.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ONEY | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 3.55% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 8.06% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 15.24% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 14.39% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.86% | 16.59% | +3.27% |