PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEY с FAB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEY с FAB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ONEY (SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF) and FAB (First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund) are both Mid Cap Value Equities funds - ONEY tracks the Russell 1000 Yield Focused Factor Index while FAB tracks the NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ONEY returned 12.04%/yr vs 10.39%/yr for FAB. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ONEY charges 0.20%/yr vs 0.64%/yr for FAB.

Доходность

Сравнение доходности ONEY и FAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEY показывает доходность 14.26%, что значительно выше, чем у FAB с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции ONEY превзошли акции FAB по среднегодовой доходности: 12.04% против 10.39% соответственно.

ONEY

1 день
-0.18%
1 месяц
3.52%
С начала года
14.26%
6 месяцев
14.38%
1 год
23.42%
3 года*
15.65%
5 лет*
8.74%
10 лет*
12.04%

FAB

1 день
-0.79%
1 месяц
0.77%
С начала года
10.72%
6 месяцев
11.08%
1 год
26.09%
3 года*
15.20%
5 лет*
7.87%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEY и FAB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		14.26%7.74%11.63%11.12%-3.60%37.11%2.17%27.45%-8.71%15.46%
FAB
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund		10.72%9.86%7.82%15.81%-6.79%30.83%2.40%23.73%-14.62%14.62%

Correlation

The correlation between ONEY and FAB is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2015 г.

0.86

The correlation between ONEY and FAB shifts across timeframes, from 0.86 (all time) to 0.96 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ONEY и FAB

Секторы
ONEY
FAB

Промышленность

13.9%
12.0%

Энергетика

13.2%
8.3%

Потребительский защитный сектор

12.2%
5.9%

Потребительский циклический сектор

11.8%
13.9%

Коммунальные услуги

10.6%
6.2%

Финансовые услуги

10.2%
23.9%

Недвижимость

9.7%
7.7%

Сырьевые материалы

8.2%
3.9%

Технологии

4.8%
7.9%

Здравоохранение

3.8%
7.1%

Коммуникационные услуги

1.6%
2.7%

Промышленность

ONEY
13.9%
FAB
12.0%

Энергетика

ONEY
13.2%
FAB
8.3%

Потребительский защитный сектор

ONEY
12.2%
FAB
5.9%

Потребительский циклический сектор

ONEY
11.8%
FAB
13.9%

Коммунальные услуги

ONEY
10.6%
FAB
6.2%

Финансовые услуги

ONEY
10.2%
FAB
23.9%

Недвижимость

ONEY
9.7%
FAB
7.7%

Сырьевые материалы

ONEY
8.2%
FAB
3.9%

Технологии

ONEY
4.8%
FAB
7.9%

Здравоохранение

ONEY
3.8%
FAB
7.1%

Коммуникационные услуги

ONEY
1.6%
FAB
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF

First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с ONEY:
ONEY с ONEVONEY с SCHDONEY с ONEOONEY с RWKONEY с RFVONEY с VOEONEY с FSPGX
Часто сравнивают с FAB:
FAB с MTUMFAB с FNCMXFAB с CVARFAB с QQQMFAB с ABLDFAB с IMCVFAB с SPUS

Доходность на риск

ONEY vs. FAB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEY
Ранг доходности на риск ONEY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FAB
Ранг доходности на риск FAB: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAB: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAB: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEY c FAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEYFABDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.91

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.92

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

3.94

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

12.25

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEY vs. FAB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEY на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAB равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEY и FAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEYFABРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.91

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.42

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.47

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.34

+0.27

Просадки

Сравнение просадок ONEY и FAB

Максимальная просадка ONEY за все время составила -46.80%, что меньше максимальной просадки FAB в -63.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEY и FAB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEYFABРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.80%

-63.29%

+16.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-6.65%

-0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.50%

-22.91%

+5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.93%

-22.91%

+3.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

-47.08%

+0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.98%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-9.25%

+4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.14%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEY и FAB

Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) составляет 2.78%, в то время как у First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что ONEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEYFABРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

3.15%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

8.64%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

13.81%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

18.72%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

22.06%

-2.19%

Сравнение комиссий ONEY и FAB

ONEY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FAB в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEY и FAB

Дивидендная доходность ONEY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности FAB в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAB
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund		1.59%1.57%2.00%1.94%1.80%1.32%1.59%1.75%1.96%1.42%1.40%1.62%
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		2.81%3.15%3.18%3.14%3.17%2.46%2.74%3.17%3.72%10.73%6.31%0.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, ONEY and FAB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FAB has higher volatility (3.15%) compared to ONEY (2.78%). In terms of maximum drawdown, ONEY dropped -46.80% vs FAB's -63.29%.

On 10-year performance, ONEY leads with 12.04% vs 10.39% for FAB. On fees, ONEY is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ONEY has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ONEY has performed better with a 12.04% return vs 10.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.64% for FAB.

ONEY has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 1.59% for FAB.

ONEY tracks Russell 1000 Yield Focused Factor Index, while FAB tracks NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Value Index. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for ONEY and 0.64% for FAB.

FAB currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEY и FAB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор