PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAB с CVAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAB с CVAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) и Cultivar ETF (CVAR).

FAB и CVAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAB - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Value Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. CVAR - это активно управляемый фонд от Cultivar. Фонд был запущен 22 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FAB и CVAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) и Cultivar ETF (CVAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAB и CVAR

2026 (YTD)20252024202320222021
FAB
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund		6.42%9.86%7.82%15.81%-6.79%1.58%
CVAR
Cultivar ETF		-0.72%14.95%3.12%11.74%-5.03%0.71%

Доходность по периодам

С начала года, FAB показывает доходность 6.42%, что значительно выше, чем у CVAR с доходностью -0.72%.

FAB

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.11%
С начала года
6.42%
6 месяцев
8.71%
1 год
20.61%
3 года*
12.82%
5 лет*
8.31%
10 лет*
10.13%

CVAR

1 день
-0.32%
1 месяц
-7.16%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
1.06%
1 год
10.61%
3 года*
7.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund

Cultivar ETF

Часто сравнивают с FAB:
FAB с FNCMXFAB с MTUMFAB с QQQMFAB с VTVFAB с IMCVFAB с SPUSFAB с VOT
Часто сравнивают с CVAR:
CVAR с DXUVCVAR с FVDCVAR с VEGICVAR с VFVACVAR с MDYVCVAR с QVALCVAR с NIXT

Сравнение комиссий FAB и CVAR

FAB берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии CVAR в 0.87%.

CVAR
Cultivar ETF
FAB
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund

Доходность на риск

FAB vs. CVAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAB
Ранг доходности на риск FAB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAB: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAB: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAB: 5858
Ранг коэф-та Мартина
CVAR
Ранг доходности на риск CVAR: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVAR: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVAR: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVAR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVAR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVAR: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAB c CVAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) и Cultivar ETF (CVAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FABCVARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.72

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.11

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.14

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

0.96

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

3.38

+2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAB vs. CVAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAB на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа CVAR равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAB и CVAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FABCVARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.72

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.35

-0.02

Корреляция

Корреляция между FAB и CVAR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAB и CVAR

Дивидендная доходность FAB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности CVAR в 1.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAB
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund		1.66%1.57%2.00%1.94%1.80%1.32%1.59%1.75%1.96%1.42%1.40%1.62%
CVAR
Cultivar ETF		1.54%1.53%3.57%1.41%5.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAB и CVAR

Максимальная просадка FAB за все время составила -63.29%, что больше максимальной просадки CVAR в -19.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAB и CVAR.

Загрузка...

Показатели просадок

FABCVARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.29%

-19.39%

-43.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-10.62%

-3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-7.48%

+3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.32%

-5.50%

-3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.00%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FAB и CVAR

First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) и Cultivar ETF (CVAR) имеют волатильность 3.68% и 3.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FABCVARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

3.56%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

8.82%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.96%

14.80%

+5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

15.69%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

15.69%

+6.41%