PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FAB с VEGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAB с VEGI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FAB (First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund) and VEGI (iShares MSCI Agriculture Producers ETF) are both exchange-traded funds - FAB is a Mid Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Value Index, while VEGI is a Natural Resources fund tracking the MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FAB returned 10.92%/yr vs 8.64%/yr for VEGI. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FAB charges 0.64%/yr vs 0.39%/yr for VEGI.

Доходность

Сравнение доходности FAB и VEGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) и iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAB показывает доходность 20.24%, что значительно выше, чем у VEGI с доходностью 16.23%. За последние 10 лет акции FAB превзошли акции VEGI по среднегодовой доходности: 10.92% против 8.64% соответственно.

FAB

1 день
-0.69%
1 месяц
3.94%
6 месяцев
10.44%
С начала года
20.24%
1 год
30.92%
3 года*
14.58%
5 лет*
10.23%
10 лет*
10.92%
Всё время*
8.47%

VEGI

1 день
-0.69%
1 месяц
-1.08%
6 месяцев
1.40%
С начала года
16.23%
1 год
12.76%
3 года*
4.82%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.64%
Всё время*
5.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FAB

First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
$2.12M$3.19M$1.26M

VEGI

iShares MSCI Agriculture Producers ETF
$2.15M$2.07M$2.28M

Сравнение доходности по годам FAB и VEGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAB
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund		20.24%9.86%7.82%15.81%-6.79%30.83%2.40%23.73%-14.62%14.62%
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		16.23%11.34%-4.85%-8.59%6.34%21.56%20.06%13.52%-9.76%19.79%

Correlation

The correlation between FAB and VEGI is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.51

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.70

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.72

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г.

0.72

Over the past year, the correlation between FAB and VEGI has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FAB и VEGI

Секторы
FAB
VEGI

Финансовые услуги

24.3%

-

Потребительский циклический сектор

14.1%

-

Промышленность

10.5%
39.2%

Недвижимость

8.7%

-

Энергетика

8.4%

-

Здравоохранение

7.4%

-

Технологии

7.2%

-

Коммунальные услуги

7.1%

-

Потребительский защитный сектор

5.7%
30.3%

Сырьевые материалы

3.5%
30.5%

Коммуникационные услуги

3.1%

-

Финансовые услуги

FAB
24.3%
VEGI

-

Потребительский циклический сектор

FAB
14.1%
VEGI

-

Промышленность

FAB
10.5%
VEGI
39.2%

Недвижимость

FAB
8.7%
VEGI

-

Энергетика

FAB
8.4%
VEGI

-

Здравоохранение

FAB
7.4%
VEGI

-

Технологии

FAB
7.2%
VEGI

-

Коммунальные услуги

FAB
7.1%
VEGI

-

Потребительский защитный сектор

FAB
5.7%
VEGI
30.3%

Сырьевые материалы

FAB
3.5%
VEGI
30.5%

Коммуникационные услуги

FAB
3.1%
VEGI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund

iShares MSCI Agriculture Producers ETF

Часто сравнивают с FAB:
FAB с ABLDFAB с CVARFAB с FNCMXFAB с MTUMFAB с IMCVFAB с QQQMFAB с DXUV
Часто сравнивают с VEGI:
VEGI с MOOVEGI с DBAVEGI с SPYVEGI с FTAGVEGI с VOOVEGI с IVVVEGI с ITA

Доходность на риск

FAB vs. VEGI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FAB
Ранг доходности на риск FAB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAB: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAB: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAB: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAB: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAB: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VEGI
Ранг доходности на риск VEGI: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FAB c VEGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) и iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FABVEGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
0.84

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
1.30

+2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.15

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.67

1.49

+3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.42

3.12

+12.30

FAB vs. VEGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAB на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа VEGI равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAB и VEGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAB и VEGI

Максимальная просадка FAB за все время составила -63.29%, что больше максимальной просадки VEGI в -37.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAB и VEGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FABVEGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.29%

-37.37%

-25.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.65%

-8.61%

+1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.91%

-16.39%

-6.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-28.86%

+5.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.08%

-37.37%

-9.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-4.94%

+4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.17%

-9.77%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

4.10%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FAB и VEGI

Текущая волатильность для First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) составляет 3.98%, в то время как у iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что FAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FABVEGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

4.94%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

12.38%

-3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

15.33%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

17.87%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

18.87%

+3.08%

Сравнение комиссий FAB и VEGI

FAB берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VEGI в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAB и VEGI

Дивидендная доходность FAB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности VEGI в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAB
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund		1.51%1.57%2.00%1.94%1.80%1.32%1.59%1.75%1.96%1.42%1.40%1.62%
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		1.93%2.33%2.62%2.54%1.49%1.46%1.55%1.84%2.02%1.75%2.13%2.49%

Часто задаваемые вопросы

FAB and VEGI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEGI has higher volatility (4.94%) compared to FAB (3.98%). In terms of maximum drawdown, FAB dropped -63.29% vs VEGI's -37.37%.

On 10-year performance, FAB leads with 10.92% vs 8.64% for VEGI. On fees, VEGI is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FAB has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FAB has performed better with a 10.92% return vs 8.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEGI is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.64% for FAB.

VEGI has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 1.51% for FAB.

FAB is categorized as Mid Cap Value Equities, while VEGI is Natural Resources. FAB tracks NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Value Index, while VEGI tracks MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.64% for FAB and 0.39% for VEGI.

FAB currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAB и VEGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор