PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAB с VEGI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAB с VEGI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) и iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI).

FAB и VEGI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAB - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Value Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. VEGI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FAB и VEGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) и iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAB и VEGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAB
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund		6.42%9.86%7.82%15.81%-6.79%30.83%2.40%23.73%-14.62%14.62%
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		18.25%11.34%-4.85%-8.59%6.34%21.56%20.06%13.52%-9.76%19.79%

Доходность по периодам

С начала года, FAB показывает доходность 6.42%, что значительно ниже, чем у VEGI с доходностью 18.25%. За последние 10 лет акции FAB превзошли акции VEGI по среднегодовой доходности: 10.13% против 9.60% соответственно.

FAB

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.11%
С начала года
6.42%
6 месяцев
8.71%
1 год
20.61%
3 года*
12.82%
5 лет*
8.31%
10 лет*
10.13%

VEGI

1 день
0.82%
1 месяц
-1.79%
С начала года
18.25%
6 месяцев
19.35%
1 год
24.93%
3 года*
5.26%
5 лет*
4.71%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund

iShares MSCI Agriculture Producers ETF

Часто сравнивают с FAB:
FAB с FNCMXFAB с MTUMFAB с QQQMFAB с VTVFAB с IMCVFAB с SPUSFAB с VOT
Часто сравнивают с VEGI:
VEGI с MOOVEGI с SPYVEGI с IVVVEGI с VOOVEGI с ITAVEGI с XLPVEGI с VDE

Сравнение комиссий FAB и VEGI

FAB берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VEGI в 0.39%.

FAB
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF

Доходность на риск

FAB vs. VEGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAB
Ранг доходности на риск FAB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAB: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAB: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAB: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VEGI
Ранг доходности на риск VEGI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAB c VEGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) и iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FABVEGIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.44

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.20

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.43

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

7.06

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAB vs. VEGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAB на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEGI равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAB и VEGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FABVEGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.44

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.26

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.51

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.35

-0.01

Корреляция

Корреляция между FAB и VEGI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAB и VEGI

Дивидендная доходность FAB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности VEGI в 1.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAB
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund		1.66%1.57%2.00%1.94%1.80%1.32%1.59%1.75%1.96%1.42%1.40%1.62%
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		1.97%2.33%2.62%2.54%1.49%1.46%1.55%1.84%2.02%1.75%2.13%2.49%

Просадки

Сравнение просадок FAB и VEGI

Максимальная просадка FAB за все время составила -63.29%, что больше максимальной просадки VEGI в -37.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAB и VEGI.

Загрузка...

Показатели просадок

FABVEGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.29%

-37.37%

-25.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-10.60%

-3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-28.86%

+5.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.08%

-37.37%

-9.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-3.29%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.32%

-9.89%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.65%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FAB и VEGI

Текущая волатильность для First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) составляет 3.68%, в то время как у iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что FAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FABVEGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

5.37%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

11.29%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.96%

17.38%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

17.86%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

18.92%

+3.18%