PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FAB с VEGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAB с VEGI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FAB (First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund) and VEGI (iShares MSCI Agriculture Producers ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - FAB tracks the NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Value Index while VEGI tracks the MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FAB returned 10.85%/yr vs 8.66%/yr for VEGI. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAB charges 0.64%/yr vs 0.39%/yr for VEGI.

Доходность

Сравнение доходности FAB и VEGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) и iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAB показывает доходность 18.23%, а VEGI немного ниже – 17.48%. За последние 10 лет акции FAB превзошли акции VEGI по среднегодовой доходности: 10.85% против 8.66% соответственно.

FAB

1 день
1.87%
1 месяц
4.10%
6 месяцев
12.54%
С начала года
18.23%
1 год
29.20%
3 года*
15.10%
5 лет*
10.47%
10 лет*
10.85%

VEGI

1 день
1.03%
1 месяц
3.31%
6 месяцев
8.84%
С начала года
17.48%
1 год
14.46%
3 года*
5.90%
5 лет*
5.42%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAB и VEGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAB
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund		18.23%9.86%7.82%15.81%-6.79%30.83%2.40%23.73%-14.62%14.62%
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		17.48%11.34%-4.85%-8.59%6.34%21.56%20.06%13.52%-9.76%19.79%

Correlation

The correlation between FAB and VEGI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г.

0.72

Over the past year, the correlation between FAB and VEGI has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FAB и VEGI

Секторы
FAB
VEGI

Финансовые услуги

23.3%

-

Потребительский циклический сектор

13.6%

-

Промышленность

10.2%
38.4%

Энергетика

9.2%

-

Недвижимость

8.5%

-

Технологии

8.2%

-

Здравоохранение

7.2%

-

Коммунальные услуги

7.0%

-

Потребительский защитный сектор

5.7%
30.6%

Сырьевые материалы

3.7%
30.4%

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Финансовые услуги

FAB
23.3%
VEGI

-

Потребительский циклический сектор

FAB
13.6%
VEGI

-

Промышленность

FAB
10.2%
VEGI
38.4%

Энергетика

FAB
9.2%
VEGI

-

Недвижимость

FAB
8.5%
VEGI

-

Технологии

FAB
8.2%
VEGI

-

Здравоохранение

FAB
7.2%
VEGI

-

Коммунальные услуги

FAB
7.0%
VEGI

-

Потребительский защитный сектор

FAB
5.7%
VEGI
30.6%

Сырьевые материалы

FAB
3.7%
VEGI
30.4%

Коммуникационные услуги

FAB
3.4%
VEGI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund

iShares MSCI Agriculture Producers ETF

Часто сравнивают с FAB:
FAB с CVARFAB с ABLDFAB с MTUMFAB с FNCMXFAB с QQQMFAB с IMCVFAB с SPUS
Часто сравнивают с VEGI:
VEGI с MOOVEGI с DBAVEGI с SPYVEGI с FTAGVEGI с VOOVEGI с IVVVEGI с ITA

Доходность на риск

FAB vs. VEGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAB
Ранг доходности на риск FAB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAB: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAB: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAB: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAB: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAB: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VEGI
Ранг доходности на риск VEGI: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGI: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAB c VEGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) и iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FABVEGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
0.96

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
1.48

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.17

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

1.69

+2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.84

3.26

+10.58

FAB vs. VEGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAB на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа VEGI равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAB и VEGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAB и VEGI

Максимальная просадка FAB за все время составила -63.29%, что больше максимальной просадки VEGI в -37.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAB и VEGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FABVEGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.29%

-37.37%

-25.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.65%

-8.61%

+1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.91%

-17.71%

-5.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-28.86%

+5.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.08%

-37.37%

-9.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.92%

+3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-9.79%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

4.44%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FAB и VEGI

Текущая волатильность для First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) составляет 3.75%, в то время как у iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что FAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FABVEGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

4.01%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

12.09%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

15.10%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

17.85%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

18.83%

+3.11%

Сравнение комиссий FAB и VEGI

FAB берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VEGI в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAB и VEGI

Дивидендная доходность FAB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности VEGI в 1.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAB
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund		1.53%1.57%2.00%1.94%1.80%1.32%1.59%1.75%1.96%1.42%1.40%1.62%
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		1.91%2.33%2.62%2.54%1.49%1.46%1.55%1.84%2.02%1.75%2.13%2.49%

Часто задаваемые вопросы

FAB and VEGI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEGI has higher volatility (4.01%) compared to FAB (3.75%). In terms of maximum drawdown, FAB dropped -63.29% vs VEGI's -37.37%.

On 10-year performance, FAB leads with 10.85% vs 8.66% for VEGI. On fees, VEGI is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FAB has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FAB has performed better with a 10.85% return vs 8.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEGI is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.64% for FAB.

VEGI has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 1.53% for FAB.

FAB tracks NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Value Index, while VEGI tracks MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.64% for FAB and 0.39% for VEGI.

FAB currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAB и VEGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор