PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FAB с IMCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAB с IMCV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FAB (First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund) and IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - FAB tracks the NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Value Index while IMCV tracks the Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FAB returned 10.92%/yr vs 10.82%/yr for IMCV. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. FAB charges 0.64%/yr vs 0.06%/yr for IMCV.

Доходность

Сравнение доходности FAB и IMCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) и iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (IMCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAB показывает доходность 20.24%, что значительно выше, чем у IMCV с доходностью 18.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAB имеют среднегодовую доходность 10.92%, а акции IMCV немного отстают с 10.82%.

FAB

1 день
-0.69%
1 месяц
3.94%
6 месяцев
10.44%
С начала года
20.24%
1 год
30.92%
3 года*
14.58%
5 лет*
10.23%
10 лет*
10.92%
Всё время*
8.47%

IMCV

1 день
-0.33%
1 месяц
3.79%
6 месяцев
11.45%
С начала года
18.24%
1 год
27.38%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.92%
10 лет*
10.82%
Всё время*
9.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FAB

First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
$2.12M$3.19M$1.26M

IMCV

iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
$2.08M$2.27M$2.03M

Сравнение доходности по годам FAB и IMCV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAB
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund		20.24%9.86%7.82%15.81%-6.79%30.83%2.40%23.73%-14.62%14.62%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF		18.24%13.52%12.28%11.89%-6.98%33.56%-4.11%24.72%-10.93%12.60%

Correlation

The correlation between FAB and IMCV is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.94

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.94

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.95

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2007 г.

0.88

The correlation between FAB and IMCV has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FAB и IMCV

Секторы
FAB
IMCV

Финансовые услуги

24.3%
17.7%

Потребительский циклический сектор

14.1%
8.4%

Промышленность

10.5%
11.6%

Недвижимость

8.7%
5.5%

Энергетика

8.4%
11.4%

Здравоохранение

7.4%
10.3%

Технологии

7.2%
9.3%

Коммунальные услуги

7.1%
10.1%

Потребительский защитный сектор

5.7%
8.6%

Сырьевые материалы

3.5%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.1%
2.4%

Финансовые услуги

FAB
24.3%
IMCV
17.7%

Потребительский циклический сектор

FAB
14.1%
IMCV
8.4%

Промышленность

FAB
10.5%
IMCV
11.6%

Недвижимость

FAB
8.7%
IMCV
5.5%

Энергетика

FAB
8.4%
IMCV
11.4%

Здравоохранение

FAB
7.4%
IMCV
10.3%

Технологии

FAB
7.2%
IMCV
9.3%

Коммунальные услуги

FAB
7.1%
IMCV
10.1%

Потребительский защитный сектор

FAB
5.7%
IMCV
8.6%

Сырьевые материалы

FAB
3.5%
IMCV
4.8%

Коммуникационные услуги

FAB
3.1%
IMCV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund

iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с FAB:
FAB с ABLDFAB с CVARFAB с FNCMXFAB с MTUMFAB с QQQMFAB с VEGIFAB с DXUV
Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с VOEIMCV с IWSIMCV с MDYVIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с NUMVIMCV с VOO

Доходность на риск

FAB vs. IMCV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FAB
Ранг доходности на риск FAB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAB: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAB: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAB: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAB: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAB: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FAB c IMCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) и iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (IMCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FABIMCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.39

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
3.47

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.67

3.98

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.42

15.26

+0.16

FAB vs. IMCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAB на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCV равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAB и IMCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAB и IMCV

Максимальная просадка FAB за все время составила -63.29%, примерно равная максимальной просадке IMCV в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAB и IMCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FABIMCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.29%

-64.74%

+1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.65%

-6.90%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.91%

-18.63%

-4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-19.87%

-3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.08%

-46.33%

-0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.33%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.17%

-8.35%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.80%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FAB и IMCV

First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (IMCV) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что FAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FABIMCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

3.05%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

8.17%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

11.50%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

16.51%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

19.54%

+2.41%

Сравнение комиссий FAB и IMCV

FAB берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии IMCV в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAB и IMCV

Дивидендная доходность FAB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности IMCV в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAB
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund		1.51%1.57%2.00%1.94%1.80%1.32%1.59%1.75%1.96%1.42%1.40%1.62%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF		1.79%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FAB and IMCV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FAB has higher volatility (3.98%) compared to IMCV (3.05%). In terms of maximum drawdown, FAB dropped -63.29% vs IMCV's -64.74%.

On 10-year performance, FAB leads with 10.92% vs 10.82% for IMCV. On fees, IMCV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IMCV has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FAB has performed better with a 10.92% return vs 10.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.64% for FAB.

IMCV has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 1.51% for FAB.

FAB tracks NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Value Index, while IMCV tracks Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.64% for FAB and 0.06% for IMCV.

IMCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAB и IMCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор