- ISIN
- US33733C1080
- CUSIP
- 33733C108
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 8 мая 2007 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Value Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $148M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FAB
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) прибавил 18.2% с начала года. Текущая цена акции FAB — $105. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FAB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,645.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) показал доход в 18.23% с начала года и 29.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FAB составила 10.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 4.10%
- 6 месяцев
- 12.54%
- С начала года
- 18.23%
- 1 год
- 29.20%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 10.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность FAB по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 мая 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +25.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -26.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FAB закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.35% | 4.03% | -2.86% | 4.89% | -0.63% | 3.35% | 3.09% | 18.23% | |||||
| 2025 | 2.17% | -2.33% | -3.17% | -4.96% | 3.76% | 4.05% | 1.16% | 6.76% | -0.15% | -1.91% | 3.81% | 0.90% | 9.86% |
| 2024 | -2.13% | 2.20% | 6.18% | -5.22% | 3.48% | -2.33% | 8.13% | -0.73% | 0.48% | -2.05% | 8.44% | -7.47% | 7.82% |
| 2023 | 10.77% | -3.67% | -4.72% | -0.96% | -5.39% | 9.14% | 6.69% | -3.70% | -3.87% | -4.12% | 7.68% | 9.24% | 15.81% |
| 2022 | -1.73% | 0.23% | 1.11% | -4.84% | 3.61% | -10.68% | 8.00% | -3.59% | -10.44% | 11.89% | 7.22% | -5.00% | -6.79% |
| 2021 | 1.05% | 9.37% | 7.34% | 3.70% | 2.37% | -2.76% | 0.10% | 2.03% | -3.07% | 4.01% | -2.75% | 6.68% | 30.83% |
Метрики бенчмарка
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund has an annualized alpha of 1.50%, beta of 0.91, and R2 of 0.58 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 23, 2007.
- This ETF participated in 110.12% of S&P 500 Index downside but only 109.71% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.91 and R2 of 0.58, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.50%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.58
- Участие в росте
- 109.71%
- Участие в снижении
- 110.12%
Комиссия
Комиссия FAB составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FAB имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.29 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.41 | 2.24 | +2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.84 | 9.71 | +4.14 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.60 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.60 | $1.40 | $1.65 | $1.51 | $1.24 | $0.99 | $0.93 | $1.02 | $0.94 | $0.81 | $0.71 | $0.66 |
Дивидендный доход | 1.53% | 1.57% | 2.00% | 1.94% | 1.80% | 1.32% | 1.59% | 1.75% | 1.96% | 1.42% | 1.40% | 1.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.71 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $1.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $1.65 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $1.51 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.99 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund показал максимальную просадку в 63.29%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 468 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-63.29%март 2009 г. | 1y 9mo | 1y 10mo | 3y 7moиюнь 2007 г. - янв. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-47.08%март 2020 г. | 2mo 6d | 8mo 6d | 10mo 12dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-26.50%янв. 2016 г. | 9mo 9d | 9mo 29d | 1y 7moапр. 2015 г. - нояб. 2016 г. | — |
-24.23%окт. 2011 г. | 4mo 25d | 4mo 3d | 8mo 28dмай 2011 г. - февр. 2012 г. | — |
-22.91%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 7mo 24d | 1y 2dнояб. 2024 г. - нояб. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| FAB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.29% | -56.78% | -6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.65% | -9.10% | +2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.91% | -18.90% | -4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | -25.43% | +2.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.08% | -33.92% | -13.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -10.70% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 2.09% | +0.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FAB
Добавьте First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FAB