PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAB с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAB с MTUM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAB (First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - FAB is a Mid Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Value Index, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FAB returned 10.39%/yr vs 17.19%/yr for MTUM. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAB charges 0.64%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности FAB и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAB показывает доходность 11.86%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 30.30%. За последние 10 лет акции FAB уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 10.39% против 17.19% соответственно.

FAB

1 день
1.04%
1 месяц
1.12%
С начала года
11.86%
6 месяцев
12.54%
1 год
27.97%
3 года*
15.96%
5 лет*
8.09%
10 лет*
10.39%

MTUM

1 день
-1.10%
1 месяц
11.94%
С начала года
30.30%
6 месяцев
29.99%
1 год
40.55%
3 года*
34.34%
5 лет*
14.96%
10 лет*
17.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAB и MTUM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAB
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund		11.86%9.86%7.82%15.81%-6.79%30.83%2.40%23.73%-14.62%14.62%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		30.30%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%

Correlation

The correlation between FAB and MTUM is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2013 г.

0.57

Over the past year, the correlation between FAB and MTUM has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FAB и MTUM

Секторы
FAB
MTUM

Финансовые услуги

23.9%
10.4%

Потребительский циклический сектор

13.9%
3.6%

Промышленность

12.0%
15.6%

Энергетика

8.3%
3.5%

Технологии

7.9%
44.4%

Недвижимость

7.7%
1.8%

Здравоохранение

7.1%
6.9%

Коммунальные услуги

6.2%
1.6%

Потребительский защитный сектор

5.9%
3.3%

Сырьевые материалы

3.9%
1.7%

Коммуникационные услуги

2.7%
7.4%

Финансовые услуги

FAB
23.9%
MTUM
10.4%

Потребительский циклический сектор

FAB
13.9%
MTUM
3.6%

Промышленность

FAB
12.0%
MTUM
15.6%

Энергетика

FAB
8.3%
MTUM
3.5%

Технологии

FAB
7.9%
MTUM
44.4%

Недвижимость

FAB
7.7%
MTUM
1.8%

Здравоохранение

FAB
7.1%
MTUM
6.9%

Коммунальные услуги

FAB
6.2%
MTUM
1.6%

Потребительский защитный сектор

FAB
5.9%
MTUM
3.3%

Сырьевые материалы

FAB
3.9%
MTUM
1.7%

Коммуникационные услуги

FAB
2.7%
MTUM
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с FAB:
FAB с FNCMXFAB с QQQMFAB с CVARFAB с ABLDFAB с SPUSFAB с IMCVFAB с VEGI
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

FAB vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAB
Ранг доходности на риск FAB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAB: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAB: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAB: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAB c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FABMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.14

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.90

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

3.53

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.13

14.10

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAB vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAB на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAB и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FABMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.14

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.73

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.82

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.84

-0.50

Просадки

Сравнение просадок FAB и MTUM

Максимальная просадка FAB за все время составила -63.29%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAB и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FABMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.29%

-34.08%

-29.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.65%

-11.54%

+4.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.91%

-20.99%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-32.28%

+9.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.08%

-34.08%

-13.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.10%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-6.21%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.89%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FAB и MTUM

Текущая волатильность для First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) составляет 3.24%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что FAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FABMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

7.67%

-4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

16.51%

-7.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.78%

19.08%

-5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.72%

20.60%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

21.03%

+1.03%

Сравнение комиссий FAB и MTUM

FAB берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAB и MTUM

Дивидендная доходность FAB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности MTUM в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAB
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund		1.58%1.57%2.00%1.94%1.80%1.32%1.59%1.75%1.96%1.42%1.40%1.62%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

FAB and MTUM have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (7.67%) compared to FAB (3.24%). In terms of maximum drawdown, FAB dropped -63.29% vs MTUM's -34.08%.

On 10-year performance, MTUM leads with 17.19% vs 10.39% for FAB. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FAB has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MTUM has performed better with a 17.19% return vs 10.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.64% for FAB.

FAB has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.60% for MTUM.

FAB is categorized as Mid Cap Value Equities, while MTUM is Momentum. FAB tracks NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Value Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.64% for FAB and 0.15% for MTUM.

MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAB и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор