Сравнение FAB с ABLD
FAB (First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund) and ABLD (Abacus FCF Real Assets Leaders ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - FAB tracks the NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Value Index while ABLD tracks the FCF Yield Enhanced Real Asset Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FAB returned 15.20%/yr vs 12.75%/yr for ABLD. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FAB charges 0.64%/yr vs 0.39%/yr for ABLD.
Доходность
Сравнение доходности FAB и ABLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAB показывает доходность 10.72%, что значительно выше, чем у ABLD с доходностью 8.60%.
FAB
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 10.72%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 26.09%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 10.39%
ABLD
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAB и ABLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | 10.72% | 9.86% | 7.82% | 15.81% | -6.79% | 3.52% |
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | 8.60% | 6.64% | 7.05% | 18.89% | 7.42% | 3.86% |
Correlation
The correlation between FAB and ABLD is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.82 |
The correlation between FAB and ABLD has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAB vs. ABLD — Ранг доходности на риск
FAB
ABLD
Сравнение FAB c ABLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) и Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAB | ABLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.19 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 1.30 | +2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.25 | 4.50 | +7.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAB | ABLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 1.03 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.68 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок FAB и ABLD
Максимальная просадка FAB за все время составила -63.29%, что больше максимальной просадки ABLD в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAB и ABLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAB | ABLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.29% | -19.35% | -43.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.65% | -11.64% | +4.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.91% | -19.35% | -3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -7.31% | +6.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -3.96% | -5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 3.36% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAB и ABLD
Текущая волатильность для First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) составляет 3.15%, в то время как у Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что FAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAB | ABLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 4.52% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.64% | 12.85% | -4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.81% | 14.70% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.72% | 17.52% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | 17.52% | +4.54% |
Сравнение комиссий FAB и ABLD
FAB берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии ABLD в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAB и ABLD
Дивидендная доходность FAB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности ABLD в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | 4.20% | 2.86% | 10.13% | 4.70% | 8.40% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | 1.59% | 1.57% | 2.00% | 1.94% | 1.80% | 1.32% | 1.59% | 1.75% | 1.96% | 1.42% | 1.40% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
FAB and ABLD have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABLD has higher volatility (4.52%) compared to FAB (3.15%). In terms of maximum drawdown, FAB dropped -63.29% vs ABLD's -19.35%.
On 3-year performance, FAB leads with 15.20% vs 12.75% for ABLD. On fees, ABLD is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FAB has been the lower-risk option at 3.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FAB has performed better with a 15.20% return vs 12.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ABLD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.64% for FAB.
ABLD has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 1.59% for FAB.
FAB tracks NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Value Index, while ABLD tracks FCF Yield Enhanced Real Asset Index. They also come from different issuers: First Trust and Abacus. Their fees differ too: 0.64% for FAB and 0.39% for ABLD.
FAB currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAB и ABLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор