PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEY с EQRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEY с EQRR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ONEY (SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF) and EQRR (ProShares Equities for Rising Rates ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - ONEY tracks the Russell 1000 Yield Focused Factor Index while EQRR tracks the Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ONEY returned 8.88%/yr vs 12.47%/yr for EQRR. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ONEY charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for EQRR.

Доходность

Сравнение доходности ONEY и EQRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEY показывает доходность 14.95%, что значительно ниже, чем у EQRR с доходностью 28.12%.

ONEY

1 день
0.61%
1 месяц
3.09%
С начала года
14.95%
6 месяцев
15.14%
1 год
24.97%
3 года*
16.14%
5 лет*
8.88%
10 лет*
12.11%

EQRR

1 день
0.62%
1 месяц
7.76%
С начала года
28.12%
6 месяцев
27.54%
1 год
44.05%
3 года*
22.79%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEY и EQRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		14.95%7.74%11.63%11.12%-3.60%37.11%2.17%27.45%-8.71%8.56%
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		28.12%15.49%7.69%9.19%2.20%36.11%-10.14%19.57%-18.60%15.64%

Correlation

The correlation between ONEY and EQRR is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г.

0.72

The correlation between ONEY and EQRR shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.84 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ONEY и EQRR

Секторы
ONEY
EQRR

Промышленность

13.9%
4.2%

Энергетика

13.2%
26.8%

Потребительский защитный сектор

12.2%

-

Потребительский циклический сектор

11.8%
4.8%

Коммунальные услуги

10.6%

-

Финансовые услуги

10.2%
20.5%

Недвижимость

9.7%

-

Сырьевые материалы

8.2%

-

Технологии

4.8%
32.1%

Здравоохранение

3.8%

-

Коммуникационные услуги

1.6%
11.7%

Промышленность

ONEY
13.9%
EQRR
4.2%

Энергетика

ONEY
13.2%
EQRR
26.8%

Потребительский защитный сектор

ONEY
12.2%
EQRR

-

Потребительский циклический сектор

ONEY
11.8%
EQRR
4.8%

Коммунальные услуги

ONEY
10.6%
EQRR

-

Финансовые услуги

ONEY
10.2%
EQRR
20.5%

Недвижимость

ONEY
9.7%
EQRR

-

Сырьевые материалы

ONEY
8.2%
EQRR

-

Технологии

ONEY
4.8%
EQRR
32.1%

Здравоохранение

ONEY
3.8%
EQRR

-

Коммуникационные услуги

ONEY
1.6%
EQRR
11.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF

ProShares Equities for Rising Rates ETF

Часто сравнивают с ONEY:
ONEY с ONEVONEY с SCHDONEY с ONEOONEY с RWKONEY с RFVONEY с VOEONEY с FSPGX
Часто сравнивают с EQRR:
EQRR с FDRREQRR с SPYEQRR с SWPPXEQRR с SCHGEQRR с VOOEQRR с QQQAEQRR с ABEQ

Доходность на риск

ONEY vs. EQRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEY
Ранг доходности на риск ONEY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEY: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEY: 6666
Ранг коэф-та Мартина
EQRR
Ранг доходности на риск EQRR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQRR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQRR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQRR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQRR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEY c EQRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEYEQRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
3.30

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
4.31

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.59

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

8.94

-5.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.89

33.32

-21.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEY vs. EQRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEY на текущий момент составляет 2.03, что ниже коэффициента Шарпа EQRR равного 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEY и EQRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEYEQRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

3.30

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.59

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.43

+0.19

Просадки

Сравнение просадок ONEY и EQRR

Максимальная просадка ONEY за все время составила -46.80%, что меньше максимальной просадки EQRR в -57.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEY и EQRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEYEQRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.80%

-57.93%

+11.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-4.95%

-2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.50%

-17.75%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.93%

-21.75%

+2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-10.07%

+5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.33%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEY и EQRR

Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) составляет 2.68%, в то время как у ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что ONEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEYEQRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

4.69%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

10.36%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

13.48%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

21.39%

-5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

24.86%

-5.00%

Сравнение комиссий ONEY и EQRR

ONEY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EQRR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEY и EQRR

Дивидендная доходность ONEY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности EQRR в 1.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		1.20%1.70%2.17%2.77%2.34%1.71%2.17%2.05%2.47%0.69%0.00%0.00%
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		2.80%3.15%3.18%3.14%3.17%2.46%2.74%3.17%3.72%10.73%6.31%0.29%

Часто задаваемые вопросы

ONEY and EQRR have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQRR has higher volatility (4.69%) compared to ONEY (2.68%). In terms of maximum drawdown, ONEY dropped -46.80% vs EQRR's -57.93%.

On 5-year performance, EQRR leads with 12.47% vs 8.88% for ONEY. On fees, ONEY is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ONEY has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EQRR has performed better with a 12.47% return vs 8.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for EQRR.

ONEY has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 1.20% for EQRR.

ONEY tracks Russell 1000 Yield Focused Factor Index, while EQRR tracks Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index. They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.20% for ONEY and 0.35% for EQRR.

EQRR currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEY и EQRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор