Сравнение ONEY с DVY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и iShares Select Dividend ETF (DVY).
ONEY и DVY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Yield Focused Factor Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. DVY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ONEY и DVY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ONEY и DVY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEY SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF | 6.45% | 7.74% | 11.63% | 11.12% | -3.60% | 37.11% | 2.17% | 27.45% | -8.71% | 15.46% |
DVY iShares Select Dividend ETF | 7.83% | 11.60% | 16.24% | 1.12% | 1.80% | 31.70% | -4.91% | 22.62% | -6.36% | 14.82% |
Доходность по периодам
С начала года, ONEY показывает доходность 6.45%, что значительно ниже, чем у DVY с доходностью 7.83%. За последние 10 лет акции ONEY превзошли акции DVY по среднегодовой доходности: 11.41% против 10.16% соответственно.
ONEY
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- 6.45%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 13.52%
- 3 года*
- 11.93%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 11.41%
DVY
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- 8.13%
- 1 год
- 16.82%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONEY и DVY
ONEY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DVY в 0.39%.
Доходность на риск
ONEY vs. DVY — Ранг доходности на риск
ONEY
DVY
Сравнение ONEY c DVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONEY | DVY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.07 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.55 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.37 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 5.88 | -1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONEY | DVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.07 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.62 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.57 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.47 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между ONEY и DVY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEY и DVY
Дивидендная доходность ONEY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности DVY в 3.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEY SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF | 3.02% | 3.15% | 3.18% | 3.14% | 3.17% | 2.46% | 2.74% | 3.17% | 3.72% | 10.73% | 6.31% | 0.29% |
DVY iShares Select Dividend ETF | 3.47% | 3.65% | 3.65% | 3.82% | 3.43% | 3.12% | 3.66% | 3.41% | 3.58% | 3.00% | 3.04% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок ONEY и DVY
Максимальная просадка ONEY за все время составила -46.80%, что меньше максимальной просадки DVY в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEY и DVY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ONEY | DVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.80% | -62.59% | +15.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -12.23% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.93% | -17.54% | -1.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.80% | -41.59% | -5.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | -3.64% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -8.84% | +3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.85% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONEY и DVY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с iShares Select Dividend ETF (DVY) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что ONEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ONEY | DVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 3.32% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 8.21% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 15.72% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 15.28% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.86% | 18.02% | +1.84% |