Сравнение DVY с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Select Dividend ETF (DVY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DVY и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DVY или VOO.
Основные характеристики
| DVY | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.03% | 7.31% |
| Дох-ть за 1 год | 6.64% | 25.21% |
| Дох-ть за 3 года | 4.33% | 8.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.46% | 13.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.59% | 12.57% |
| Коэф-т Шарпа | 0.59 | 2.36 |
| Дневная вол-ть | 13.93% | 11.75% |
| Макс. просадка | -62.59% | -33.99% |
| Current Drawdown | -2.76% | -2.94% |
Корреляция
Корреляция между DVY и VOO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DVY и VOO
С начала года, DVY показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 7.31%. За последние 10 лет акции DVY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.59% против 12.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVY и VOO
DVY берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DVY c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Select Dividend ETF (DVY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVY и VOO
Дивидендная доходность DVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности VOO в 1.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVY iShares Select Dividend ETF | 3.73% | 3.82% | 3.43% | 3.12% | 3.66% | 3.41% | 3.58% | 3.00% | 3.04% | 3.45% | 3.03% | 3.06% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.37% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DVY и VOO
Максимальная просадка DVY за все время составила -62.59%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVY и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DVY и VOO
iShares Select Dividend ETF (DVY) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что DVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.