PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVY с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVY с SPYD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DVY (iShares Select Dividend ETF) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - DVY is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Dividend Index, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DVY returned 10.15%/yr vs 8.63%/yr for SPYD. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DVY charges 0.39%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.

Доходность

Сравнение доходности DVY и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Select Dividend ETF (DVY) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVY показывает доходность 10.60%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 11.64%. За последние 10 лет акции DVY превзошли акции SPYD по среднегодовой доходности: 10.15% против 8.63% соответственно.

DVY

1 день
0.81%
1 месяц
0.23%
С начала года
10.60%
6 месяцев
11.31%
1 год
23.13%
3 года*
15.97%
5 лет*
8.68%
10 лет*
10.15%

SPYD

1 день
1.19%
1 месяц
1.96%
С начала года
11.64%
6 месяцев
12.50%
1 год
18.54%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVY и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVY
iShares Select Dividend ETF		10.60%11.60%16.24%1.12%1.80%31.70%-4.91%22.62%-6.36%14.82%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		11.64%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Correlation

The correlation between DVY and SPYD is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2015 г.

0.94

The correlation between DVY and SPYD has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DVY и SPYD

Секторы
DVY
SPYD

Финансовые услуги

24.9%
12.1%

Коммунальные услуги

24.2%
11.4%

Потребительский защитный сектор

13.5%
16.3%

Потребительский циклический сектор

9.4%
6.5%

Энергетика

9.1%
9.2%

Коммуникационные услуги

6.0%
5.1%

Здравоохранение

5.0%
5.2%

Технологии

3.4%
2.7%

Сырьевые материалы

2.3%
3.4%

Промышленность

2.1%
2.3%

Недвижимость

-

25.8%

Финансовые услуги

DVY
24.9%
SPYD
12.1%

Коммунальные услуги

DVY
24.2%
SPYD
11.4%

Потребительский защитный сектор

DVY
13.5%
SPYD
16.3%

Потребительский циклический сектор

DVY
9.4%
SPYD
6.5%

Энергетика

DVY
9.1%
SPYD
9.2%

Коммуникационные услуги

DVY
6.0%
SPYD
5.1%

Здравоохранение

DVY
5.0%
SPYD
5.2%

Технологии

DVY
3.4%
SPYD
2.7%

Сырьевые материалы

DVY
2.3%
SPYD
3.4%

Промышленность

DVY
2.1%
SPYD
2.3%

Недвижимость

DVY

-

SPYD
25.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Select Dividend ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с DVY:
DVY с SCHDDVY с HDVDVY с VYMDVY с DGRODVY с VIGDVY с VOODVY с DVYE
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD

Доходность на риск

DVY vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVY
Ранг доходности на риск DVY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVY: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVY c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Select Dividend ETF (DVY) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVYSPYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.60

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.41

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

2.64

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.90

7.67

+4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVY vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVY на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа SPYD равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVY и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVYSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.60

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.44

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.44

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.47

0.00

Просадки

Сравнение просадок DVY и SPYD

Максимальная просадка DVY за все время составила -62.59%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVY и SPYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVYSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.59%

-46.42%

-16.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.89%

-7.05%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.00%

-16.13%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.54%

-22.25%

+4.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

-46.42%

+4.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

0.00%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.79%

-6.17%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.42%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DVY и SPYD

iShares Select Dividend ETF (DVY) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) имеют волатильность 2.83% и 2.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVYSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.70%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

7.73%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.15%

11.67%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

16.14%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

19.78%

-1.77%

Сравнение комиссий DVY и SPYD

DVY берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVY и SPYD

Дивидендная доходность DVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности SPYD в 4.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVY
iShares Select Dividend ETF		3.39%3.65%3.65%3.82%3.43%3.12%3.66%3.41%3.58%3.00%3.04%3.45%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.16%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DVY and SPYD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DVY has higher volatility (2.83%) compared to SPYD (2.70%). In terms of maximum drawdown, DVY dropped -62.59% vs SPYD's -46.42%.

On 10-year performance, DVY leads with 10.15% vs 8.63% for SPYD. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPYD has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DVY has performed better with a 10.15% return vs 8.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for DVY.

SPYD has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 3.39% for DVY.

DVY is categorized as Large Cap Value Equities, while SPYD is S&P 500. DVY tracks Dow Jones U.S. Select Dividend Index, while SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.39% for DVY and 0.07% for SPYD.

DVY currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVY и SPYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор