Сравнение DVY с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Select Dividend ETF (DVY) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
DVY и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DVY и SPYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVY и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVY iShares Select Dividend ETF | 8.28% | 11.60% | 16.24% | 1.12% | 1.80% | 31.70% | -4.91% | 22.62% | -6.36% | 14.82% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 6.58% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 21.20% | -4.89% | 12.67% |
Доходность по периодам
С начала года, DVY показывает доходность 8.28%, что значительно выше, чем у SPYD с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции DVY превзошли акции SPYD по среднегодовой доходности: 10.27% против 8.58% соответственно.
DVY
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 8.28%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 16.72%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 10.27%
SPYD
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- 7.87%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- 8.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVY и SPYD
DVY берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Доходность на риск
DVY vs. SPYD — Ранг доходности на риск
DVY
SPYD
Сравнение DVY c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Select Dividend ETF (DVY) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVY | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.50 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 0.81 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.11 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 0.67 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 2.37 | +3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVY | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.50 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.48 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.43 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.45 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между DVY и SPYD составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVY и SPYD
Дивидендная доходность DVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности SPYD в 4.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVY iShares Select Dividend ETF | 3.46% | 3.65% | 3.65% | 3.82% | 3.43% | 3.12% | 3.66% | 3.41% | 3.58% | 3.00% | 3.04% | 3.45% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.36% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок DVY и SPYD
Максимальная просадка DVY за все время составила -62.59%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVY и SPYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVY | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.59% | -46.42% | -16.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.28% | -8.77% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.54% | -22.25% | +4.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.59% | -46.42% | +4.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -4.11% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -6.24% | -2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 3.48% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVY и SPYD
iShares Select Dividend ETF (DVY) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что DVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVY | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 3.12% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 8.62% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.72% | 15.68% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.27% | 16.23% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 19.80% | -1.78% |