PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVY с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVY с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Select Dividend ETF (DVY) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

DVY и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DVY и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Select Dividend ETF (DVY) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVY и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVY
iShares Select Dividend ETF		7.83%11.60%16.24%1.12%1.80%31.70%-4.91%22.62%-6.36%14.82%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, DVY показывает доходность 7.83%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции DVY уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 10.16% против 12.81% соответственно.

DVY

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.41%
С начала года
7.83%
6 месяцев
8.13%
1 год
16.82%
3 года*
13.00%
5 лет*
9.51%
10 лет*
10.16%

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Select Dividend ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с DVY:
DVY с SCHDDVY с HDVDVY с VYMDVY с VIGDVY с SPYDDVY с VOODVY с DVYE
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий DVY и DGRO

DVY берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

DVY
iShares Select Dividend ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

DVY vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVY
Ранг доходности на риск DVY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVY: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVY c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Select Dividend ETF (DVY) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVYDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.14

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.66

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.48

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.88

6.80

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVY vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVY на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVY и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVYDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.14

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.74

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.77

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.73

-0.26

Корреляция

Корреляция между DVY и DGRO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVY и DGRO

Дивидендная доходность DVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVY
iShares Select Dividend ETF		3.47%3.65%3.65%3.82%3.43%3.12%3.66%3.41%3.58%3.00%3.04%3.45%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок DVY и DGRO

Максимальная просадка DVY за все время составила -62.59%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVY и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

DVYDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.59%

-35.10%

-27.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-10.92%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.54%

-19.31%

+1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

-35.10%

-6.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-4.70%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.84%

-3.48%

-5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.37%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DVY и DGRO

Текущая волатильность для iShares Select Dividend ETF (DVY) составляет 3.32%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что DVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVYDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

3.57%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

7.21%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

14.47%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

13.84%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

16.63%

+1.39%