PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVY с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVY с VIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DVY (iShares Select Dividend ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - DVY is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Dividend Index, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DVY returned 10.15%/yr vs 13.25%/yr for VIG. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DVY charges 0.39%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности DVY и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Select Dividend ETF (DVY) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVY показывает доходность 10.60%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 8.03%. За последние 10 лет акции DVY уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 10.15% против 13.25% соответственно.

DVY

1 день
0.81%
1 месяц
0.23%
С начала года
10.60%
6 месяцев
11.31%
1 год
23.13%
3 года*
15.97%
5 лет*
8.68%
10 лет*
10.15%

VIG

1 день
0.43%
1 месяц
3.33%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.74%
1 год
20.23%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.71%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVY и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVY
iShares Select Dividend ETF		10.60%11.60%16.24%1.12%1.80%31.70%-4.91%22.62%-6.36%14.82%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		8.03%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Correlation

The correlation between DVY and VIG is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2006 г.

0.85

The correlation between DVY and VIG shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DVY и VIG

Секторы
DVY
VIG

Финансовые услуги

24.9%
20.6%

Коммунальные услуги

24.2%
3.2%

Потребительский защитный сектор

13.5%
10.1%

Потребительский циклический сектор

9.4%
4.7%

Энергетика

9.1%
3.5%

Коммуникационные услуги

6.0%
0.5%

Здравоохранение

5.0%
16.5%

Технологии

3.4%
26.2%

Сырьевые материалы

2.3%
3.5%

Промышленность

2.1%
11.8%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

DVY
24.9%
VIG
20.6%

Коммунальные услуги

DVY
24.2%
VIG
3.2%

Потребительский защитный сектор

DVY
13.5%
VIG
10.1%

Потребительский циклический сектор

DVY
9.4%
VIG
4.7%

Энергетика

DVY
9.1%
VIG
3.5%

Коммуникационные услуги

DVY
6.0%
VIG
0.5%

Здравоохранение

DVY
5.0%
VIG
16.5%

Технологии

DVY
3.4%
VIG
26.2%

Сырьевые материалы

DVY
2.3%
VIG
3.5%

Промышленность

DVY
2.1%
VIG
11.8%

Недвижимость

DVY

-

VIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Select Dividend ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с DVY:
DVY с SCHDDVY с HDVDVY с VYMDVY с DGRODVY с SPYDDVY с VOODVY с DVYE
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

DVY vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVY
Ранг доходности на риск DVY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVY: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVY c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Select Dividend ETF (DVY) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVYVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.03

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.96

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

2.57

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.90

10.37

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVY vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVY на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVY и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVYVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.03

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.76

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.83

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.60

-0.12

Просадки

Сравнение просадок DVY и VIG

Максимальная просадка DVY за все время составила -62.59%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVY и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVYVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.59%

-46.81%

-15.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.89%

-7.91%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.00%

-14.95%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.54%

-20.39%

+2.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

-31.72%

-9.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

0.00%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.79%

-5.51%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.95%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DVY и VIG

iShares Select Dividend ETF (DVY) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что DVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVYVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.09%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

7.58%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.15%

10.00%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

14.23%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

16.05%

+1.96%

Сравнение комиссий DVY и VIG

DVY берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVY и VIG

Дивидендная доходность DVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности VIG в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVY
iShares Select Dividend ETF		3.39%3.65%3.65%3.82%3.43%3.12%3.66%3.41%3.58%3.00%3.04%3.45%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.46%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

DVY and VIG have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVY has higher volatility (2.83%) compared to VIG (2.09%). In terms of maximum drawdown, DVY dropped -62.59% vs VIG's -46.81%.

On 10-year performance, VIG leads with 13.25% vs 10.15% for DVY. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIG has performed better with a 13.25% return vs 10.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.39% for DVY.

DVY has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 1.46% for VIG.

DVY is categorized as Large Cap Value Equities, while VIG is Dividend. DVY tracks Dow Jones U.S. Select Dividend Index, while VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for DVY and 0.04% for VIG.

DVY currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVY и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор