Сравнение DVY с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Select Dividend ETF (DVY) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
DVY и VIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DVY или VIG.
Доходность
Сравнение доходности DVY и VIG
Доходность по периодам
С начала года, DVY показывает доходность 21.29%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 18.17%. За последние 10 лет акции DVY уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 9.64% против 11.66% соответственно.
DVY
21.29%
1.06%
12.13%
30.17%
10.11%
9.64%
VIG
18.17%
-1.19%
8.94%
24.96%
12.42%
11.66%
Основные характеристики
| DVY | VIG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.44 | 2.51 |
| Коэф-т Сортино | 3.37 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 2.49 | 4.91 |
| Коэф-т Мартина | 14.54 | 16.27 |
| Индекс Язвы | 2.10% | 1.53% |
| Дневная вол-ть | 12.51% | 9.92% |
| Макс. просадка | -62.59% | -46.81% |
| Текущая просадка | -0.55% | -2.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVY и VIG
DVY берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%.
Корреляция
Корреляция между DVY и VIG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DVY c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Select Dividend ETF (DVY) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVY и VIG
Дивидендная доходность DVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности VIG в 1.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVY iShares Select Dividend ETF | 3.37% | 3.82% | 3.43% | 3.12% | 3.66% | 3.41% | 3.58% | 3.00% | 3.04% | 3.45% | 3.03% | 3.06% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.72% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DVY и VIG
Максимальная просадка DVY за все время составила -62.59%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVY и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DVY и VIG
iShares Select Dividend ETF (DVY) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что DVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.