PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEY с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEY с AVUV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ONEY (SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - ONEY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Yield Focused Factor Index, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. ONEY is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, ONEY returned 8.74%/yr vs 10.71%/yr for AVUV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ONEY charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности ONEY и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEY показывает доходность 14.26%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 17.96%.

ONEY

1 день
-0.18%
1 месяц
3.52%
С начала года
14.26%
6 месяцев
14.38%
1 год
23.42%
3 года*
15.65%
5 лет*
8.74%
10 лет*
12.04%

AVUV

1 день
-0.97%
1 месяц
1.21%
С начала года
17.96%
6 месяцев
17.23%
1 год
36.48%
3 года*
19.24%
5 лет*
10.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEY и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		14.26%7.74%11.63%11.12%-3.60%37.11%2.17%9.43%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		17.96%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Correlation

The correlation between ONEY and AVUV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.91

The correlation between ONEY and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ONEY и AVUV

Секторы
ONEY
AVUV

Промышленность

13.9%
13.9%

Энергетика

13.2%
18.2%

Потребительский защитный сектор

12.2%
4.5%

Потребительский циклический сектор

11.8%
18.0%

Коммунальные услуги

10.6%
0.1%

Финансовые услуги

10.2%
25.8%

Недвижимость

9.7%
0.7%

Сырьевые материалы

8.2%
4.9%

Технологии

4.8%
7.0%

Здравоохранение

3.8%
4.2%

Коммуникационные услуги

1.6%
2.8%

Промышленность

ONEY
13.9%
AVUV
13.9%

Энергетика

ONEY
13.2%
AVUV
18.2%

Потребительский защитный сектор

ONEY
12.2%
AVUV
4.5%

Потребительский циклический сектор

ONEY
11.8%
AVUV
18.0%

Коммунальные услуги

ONEY
10.6%
AVUV
0.1%

Финансовые услуги

ONEY
10.2%
AVUV
25.8%

Недвижимость

ONEY
9.7%
AVUV
0.7%

Сырьевые материалы

ONEY
8.2%
AVUV
4.9%

Технологии

ONEY
4.8%
AVUV
7.0%

Здравоохранение

ONEY
3.8%
AVUV
4.2%

Коммуникационные услуги

ONEY
1.6%
AVUV
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с ONEY:
ONEY с ONEVONEY с SCHDONEY с ONEOONEY с RWKONEY с RFVONEY с VOEONEY с FSPGX
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

ONEY vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEY
Ранг доходности на риск ONEY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEY c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEYAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.10

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.02

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

4.61

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

13.69

-2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEY vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEY на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEY и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEYAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.10

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.47

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.56

+0.06

Просадки

Сравнение просадок ONEY и AVUV

Максимальная просадка ONEY за все время составила -46.80%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEY и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEYAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.80%

-49.42%

+2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-7.95%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.50%

-28.79%

+11.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.93%

-28.79%

+9.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-1.12%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-7.95%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.67%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEY и AVUV

Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) составляет 2.78%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что ONEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEYAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

4.08%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

11.34%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

17.54%

-5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

22.74%

-6.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

28.30%

-8.43%

Сравнение комиссий ONEY и AVUV

ONEY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEY и AVUV

Дивидендная доходность ONEY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности AVUV в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.29%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		2.81%3.15%3.18%3.14%3.17%2.46%2.74%3.17%3.72%10.73%6.31%0.29%

Часто задаваемые вопросы

ONEY and AVUV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUV has higher volatility (4.08%) compared to ONEY (2.78%). In terms of maximum drawdown, ONEY dropped -46.80% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, AVUV leads with 10.71% vs 8.74% for ONEY. On fees, ONEY is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ONEY has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 10.71% return vs 8.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for AVUV.

ONEY has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 1.29% for AVUV.

ONEY is categorized as Mid Cap Value Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: State Street and Avantis. Their fees differ too: 0.20% for ONEY and 0.25% for AVUV.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEY и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор