Сравнение ONEV с VSMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV).
ONEV и VSMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. VSMV - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 22 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ONEV и VSMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ONEV и VSMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEV SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF | 1.58% | 8.14% | 11.76% | 13.28% | -8.15% | 29.19% | 6.66% | 30.66% | -5.30% | 9.89% |
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 2.92% | 16.77% | 15.79% | 12.34% | -7.56% | 25.66% | 5.05% | 26.79% | -1.12% | 11.48% |
Доходность по периодам
С начала года, ONEV показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у VSMV с доходностью 2.92%.
ONEV
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 8.22%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 10.85%
VSMV
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONEV и VSMV
ONEV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VSMV в 0.35%.
Доходность на риск
ONEV vs. VSMV — Ранг доходности на риск
ONEV
VSMV
Сравнение ONEV c VSMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONEV | VSMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.40 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 2.02 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.29 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.81 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | 9.72 | -6.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONEV | VSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.40 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.87 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.78 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между ONEV и VSMV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEV и VSMV
Дивидендная доходность ONEV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности VSMV в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEV SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF | 1.84% | 1.81% | 1.88% | 1.79% | 1.80% | 1.44% | 1.87% | 2.07% | 2.14% | 6.91% | 3.73% | 0.21% |
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 1.39% | 1.35% | 1.36% | 1.77% | 1.99% | 1.36% | 2.01% | 2.00% | 2.42% | 1.11% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ONEV и VSMV
Максимальная просадка ONEV за все время составила -39.72%, что больше максимальной просадки VSMV в -31.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEV и VSMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ONEV | VSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.72% | -31.33% | -8.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.78% | -10.43% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.52% | -17.96% | -0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -3.57% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -3.46% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 1.95% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONEV и VSMV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что ONEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ONEV | VSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 2.76% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 6.73% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.77% | 13.40% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 12.92% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 15.14% | +1.85% |