Сравнение ONEV с TDSC

С начала года, ONEV показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у TDSC с доходностью 3.26%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ONEV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TDSC в 0.69%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ONEV на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDSC равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEV и TDSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ONEV и TDSC составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность ONEV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности TDSC в 2.16%

Максимальная просадка ONEV за все время составила -39.72%, что больше максимальной просадки TDSC в -21.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEV и TDSC.

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что ONEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.