Сравнение ONEV с TDSC
ONEV (SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF) and TDSC (Cabana Target Drawdown 10 ETF) are both exchange-traded funds - ONEV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR), while TDSC is a Tactical Allocation fund actively managed by Exchange Traded Concepts. ONEV is passively managed, while TDSC is actively managed. Over the past 5 years, ONEV returned 8.56%/yr vs 2.68%/yr for TDSC. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ONEV charges 0.20%/yr vs 0.69%/yr for TDSC.
Доходность
Сравнение доходности ONEV и TDSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONEV показывает доходность 8.51%, что значительно ниже, чем у TDSC с доходностью 9.28%.
ONEV
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 8.51%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 11.85%
TDSC
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- 9.28%
- 6 месяцев
- 8.13%
- 1 год
- 17.19%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ONEV и TDSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEV SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF | 8.51% | 8.14% | 11.76% | 13.28% | -8.15% | 29.19% | 14.03% |
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 9.28% | 6.56% | 7.10% | 7.63% | -19.67% | 14.81% | -0.50% |
Correlation
The correlation between ONEV and TDSC is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г. | 0.68 |
The correlation between ONEV and TDSC has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONEV vs. TDSC — Ранг доходности на риск
ONEV
TDSC
Сравнение ONEV c TDSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ONEV | TDSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.33 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 3.23 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 11.82 | -5.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ONEV и TDSC
Максимальная просадка ONEV за все время составила -39.72%, что больше максимальной просадки TDSC в -21.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEV и TDSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONEV | TDSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.72% | -21.51% | -18.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.75% | -5.35% | -2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.81% | -14.24% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.52% | -21.51% | +2.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -2.21% | +1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -9.30% | +5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 1.46% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONEV и TDSC
Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) составляет 2.90%, в то время как у Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что ONEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONEV | TDSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 3.72% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.91% | 7.32% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.31% | 9.40% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.53% | 10.39% | +4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 10.27% | +6.76% |
Сравнение комиссий ONEV и TDSC
ONEV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TDSC в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEV и TDSC
Дивидендная доходность ONEV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности TDSC в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEV SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF | 1.86% | 1.81% | 1.88% | 1.79% | 1.80% | 1.44% | 1.87% | 2.07% | 2.14% | 6.91% | 3.73% | 0.21% |
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 2.05% | 2.92% | 2.06% | 2.06% | 1.76% | 1.11% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ONEV and TDSC have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDSC has higher volatility (3.72%) compared to ONEV (2.90%). In terms of maximum drawdown, ONEV dropped -39.72% vs TDSC's -21.51%.
On 5-year performance, ONEV leads with 8.56% vs 2.68% for TDSC. On fees, ONEV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ONEV has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ONEV has performed better with a 8.56% return vs 2.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ONEV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.69% for TDSC.
TDSC has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 1.86% for ONEV.
ONEV is categorized as Volatility Hedged Equity, while TDSC is Tactical Allocation. They also come from different issuers: State Street and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.20% for ONEV and 0.69% for TDSC.
TDSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONEV и TDSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор