PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEV с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ONEV с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

ONEV и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ONEV и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ONEV и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.58%8.14%11.76%13.28%-8.15%29.19%6.66%30.66%-5.30%18.11%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, ONEV показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции ONEV уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 10.85% против 15.90% соответственно.

ONEV

1 день
0.39%
1 месяц
-5.39%
С начала года
1.58%
6 месяцев
2.16%
1 год
8.22%
3 года*
10.52%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.85%

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с ONEV:
ONEV с ONEYONEV с ONEOONEV с AGOXONEV с SPYONEV с AUSFONEV с RFVONEV с VOE
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий ONEV и SPYG

ONEV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

ONEV vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEV
Ранг доходности на риск ONEV: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEV: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEV: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEV c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEVSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.04

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

1.62

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.75

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.11

6.81

-3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEV vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEV на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEV и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEVSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.04

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.60

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.78

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.32

+0.33

Корреляция

Корреляция между ONEV и SPYG составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEV и SPYG

Дивидендная доходность ONEV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.84%1.81%1.88%1.79%1.80%1.44%1.87%2.07%2.14%6.91%3.73%0.21%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок ONEV и SPYG

Максимальная просадка ONEV за все время составила -39.72%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEV и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

ONEVSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.72%

-67.63%

+27.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-13.76%

+2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-32.67%

+14.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.72%

-32.67%

-7.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-9.06%

+3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-24.48%

+20.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.55%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEV и SPYG

Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) составляет 3.78%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что ONEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ONEVSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

7.32%

-3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

12.90%

-4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

22.42%

-7.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

21.13%

-6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

20.57%

-3.58%