PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEV с ONEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ONEV с ONEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ).

ONEV и ONEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. ONEQ - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность NASDAQ Composite Index. Фонд был запущен 25 сент. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ONEV и ONEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ONEV и ONEQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.58%8.14%11.76%13.28%-8.15%29.19%6.66%30.66%-5.30%18.11%
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock		-5.66%20.89%29.30%45.73%-32.12%22.11%44.87%38.01%-3.18%29.29%

Доходность по периодам

С начала года, ONEV показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у ONEQ с доходностью -5.66%. За последние 10 лет акции ONEV уступали акциям ONEQ по среднегодовой доходности: 10.85% против 17.32% соответственно.

ONEV

1 день
0.39%
1 месяц
-5.39%
С начала года
1.58%
6 месяцев
2.16%
1 год
8.22%
3 года*
10.52%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.85%

ONEQ

1 день
1.19%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-5.66%
6 месяцев
-3.52%
1 год
26.29%
3 года*
22.37%
5 лет*
11.29%
10 лет*
17.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock

Часто сравнивают с ONEV:
ONEV с ONEYONEV с ONEOONEV с AGOXONEV с SPYONEV с AUSFONEV с RFVONEV с VOE
Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с ^GSPCONEQ с IEMG

Сравнение комиссий ONEV и ONEQ

ONEV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ONEQ в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

Доходность на риск

ONEV vs. ONEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEV
Ранг доходности на риск ONEV: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEV: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEV: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEV c ONEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEVONEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.14

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

1.75

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.25

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

2.08

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.11

7.64

-4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEV vs. ONEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEV на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа ONEQ равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEV и ONEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEVONEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.14

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.51

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.80

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.61

+0.04

Корреляция

Корреляция между ONEV и ONEQ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEV и ONEQ

Дивидендная доходность ONEV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности ONEQ в 0.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.84%1.81%1.88%1.79%1.80%1.44%1.87%2.07%2.14%6.91%3.73%0.21%
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock		0.82%0.54%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%2.51%1.08%0.84%1.12%1.04%

Просадки

Сравнение просадок ONEV и ONEQ

Максимальная просадка ONEV за все время составила -39.72%, что меньше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEV и ONEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

ONEVONEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.72%

-55.09%

+15.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-13.13%

+2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-35.23%

+16.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.72%

-35.23%

-4.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-8.26%

+2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-8.01%

+4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.57%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEV и ONEQ

Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) составляет 3.78%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что ONEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ONEVONEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

7.03%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

12.96%

-4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

23.24%

-8.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

22.16%

-7.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

21.67%

-4.68%