Сравнение ONEQ с IEMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG).
ONEQ и IEMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEQ - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность NASDAQ Composite Index. Фонд был запущен 25 сент. 2003 г.. IEMG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ONEQ или IEMG.
Основные характеристики
| ONEQ | IEMG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.65% | 5.65% |
| Дох-ть за 1 год | 36.63% | 13.88% |
| Дох-ть за 3 года | 7.15% | -3.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.87% | 2.87% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.97% | 3.34% |
| Коэф-т Шарпа | 2.24 | 1.02 |
| Дневная вол-ть | 16.00% | 14.45% |
| Макс. просадка | -55.09% | -38.72% |
| Current Drawdown | -1.61% | -16.32% |
Корреляция
Корреляция между ONEQ и IEMG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ONEQ и IEMG
С начала года, ONEQ показывает доходность 7.65%, что значительно выше, чем у IEMG с доходностью 5.65%. За последние 10 лет акции ONEQ превзошли акции IEMG по среднегодовой доходности: 15.97% против 3.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONEQ и IEMG
ONEQ берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ONEQ c IEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEQ и IEMG
Дивидендная доходность ONEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности IEMG в 2.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEQ Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock | 0.68% | 0.71% | 0.97% | 0.54% | 0.71% | 1.64% | 1.08% | 0.84% | 1.12% | 1.04% | 1.19% | 0.84% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.73% | 2.89% | 2.71% | 3.06% | 1.87% | 3.14% | 2.74% | 2.33% | 2.26% | 2.51% | 2.29% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок ONEQ и IEMG
Максимальная просадка ONEQ за все время составила -55.09%, что больше максимальной просадки IEMG в -38.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEQ и IEMG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ONEQ и IEMG
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что ONEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.