PortfoliosLab logo
Сравнение ONEQ с IEMG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ONEQ и IEMG составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ONEQ и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
557.67%
49.20%
ONEQ
IEMG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ONEQ:

0.44

IEMG:

0.47

Коэф-т Сортино

ONEQ:

0.79

IEMG:

0.80

Коэф-т Омега

ONEQ:

1.11

IEMG:

1.10

Коэф-т Кальмара

ONEQ:

0.47

IEMG:

0.38

Коэф-т Мартина

ONEQ:

1.65

IEMG:

1.52

Индекс Язвы

ONEQ:

6.91%

IEMG:

5.80%

Дневная вол-ть

ONEQ:

25.78%

IEMG:

18.70%

Макс. просадка

ONEQ:

-55.09%

IEMG:

-38.71%

Текущая просадка

ONEQ:

-13.78%

IEMG:

-13.17%

Доходность по периодам

С начала года, ONEQ показывает доходность -9.95%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 2.95%. За последние 10 лет акции ONEQ превзошли акции IEMG по среднегодовой доходности: 14.32% против 2.84% соответственно.


ONEQ

С начала года

-9.95%

1 месяц

-2.91%

6 месяцев

-5.97%

1 год

11.97%

5 лет

16.22%

10 лет

14.32%

IEMG

С начала года

2.95%

1 месяц

-1.95%

6 месяцев

-2.50%

1 год

8.22%

5 лет

7.78%

10 лет

2.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ONEQ и IEMG

ONEQ берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии ONEQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ONEQ: 0.21%
График комиссии IEMG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IEMG: 0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ONEQ и IEMG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ONEQ
Ранг риск-скорректированной доходности ONEQ, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

IEMG
Ранг риск-скорректированной доходности IEMG, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEMG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ONEQ c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ONEQ, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ONEQ: 0.44
IEMG: 0.47
Коэффициент Сортино ONEQ, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ONEQ: 0.79
IEMG: 0.80
Коэффициент Омега ONEQ, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ONEQ: 1.11
IEMG: 1.10
Коэффициент Кальмара ONEQ, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ONEQ: 0.47
IEMG: 0.38
Коэффициент Мартина ONEQ, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ONEQ: 1.65
IEMG: 1.52

Показатель коэффициента Шарпа ONEQ на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEMG равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEQ и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.47
ONEQ
IEMG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEQ и IEMG

Дивидендная доходность ONEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности IEMG в 3.11%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock
0.70%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%1.64%1.08%0.84%1.12%1.04%1.19%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
3.11%3.20%2.89%2.70%3.06%1.87%3.15%2.76%2.34%2.28%2.52%2.30%

Просадки

Сравнение просадок ONEQ и IEMG

Максимальная просадка ONEQ за все время составила -55.09%, что больше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEQ и IEMG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.78%
-13.17%
ONEQ
IEMG

Волатильность

Сравнение волатильности ONEQ и IEMG

Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) имеет более высокую волатильность в 17.23% по сравнению с iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) с волатильностью 11.18%. Это указывает на то, что ONEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.23%
11.18%
ONEQ
IEMG