PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEQ с ROUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEQ с ROUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ONEQ (Fidelity Nasdaq Composite Index ETF) and ROUS (Hartford Multifactor US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - ONEQ tracks the Nasdaq Composite Index while ROUS tracks the Hartford Multi-factor Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ONEQ returned 19.60%/yr vs 12.98%/yr for ROUS. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ONEQ charges 0.21%/yr vs 0.19%/yr for ROUS.

Доходность

Сравнение доходности ONEQ и ROUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ONEQ показывает доходность 16.03%, а ROUS немного выше – 16.59%. За последние 10 лет акции ONEQ превзошли акции ROUS по среднегодовой доходности: 19.60% против 12.98% соответственно.

ONEQ

1 день
-0.10%
1 месяц
6.04%
С начала года
16.03%
6 месяцев
14.80%
1 год
39.05%
3 года*
27.61%
5 лет*
15.41%
10 лет*
19.60%

ROUS

1 день
0.03%
1 месяц
5.16%
С начала года
16.59%
6 месяцев
16.42%
1 год
29.90%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.84%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEQ и ROUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		16.03%20.89%29.30%45.73%-32.12%22.11%44.87%38.01%-3.18%29.29%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		16.59%15.21%17.61%15.05%-9.65%27.33%6.61%23.94%-9.59%22.88%

Correlation

The correlation between ONEQ and ROUS is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2015 г.

0.71

The correlation between ONEQ and ROUS has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ONEQ и ROUS

Секторы
ONEQ
ROUS

Технологии

50.8%
33.2%

Коммуникационные услуги

16.7%
8.6%

Потребительский циклический сектор

13.3%
9.6%

Потребительский защитный сектор

5.2%
5.8%

Здравоохранение

5.1%
10.7%

Финансовые услуги

3.1%
10.6%

Промышленность

2.9%
10.4%

Сырьевые материалы

1.0%
2.2%

Коммунальные услуги

0.9%
3.8%

Недвижимость

0.6%
2.1%

Энергетика

0.6%
3.0%

Технологии

ONEQ
50.8%
ROUS
33.2%

Коммуникационные услуги

ONEQ
16.7%
ROUS
8.6%

Потребительский циклический сектор

ONEQ
13.3%
ROUS
9.6%

Потребительский защитный сектор

ONEQ
5.2%
ROUS
5.8%

Здравоохранение

ONEQ
5.1%
ROUS
10.7%

Финансовые услуги

ONEQ
3.1%
ROUS
10.6%

Промышленность

ONEQ
2.9%
ROUS
10.4%

Сырьевые материалы

ONEQ
1.0%
ROUS
2.2%

Коммунальные услуги

ONEQ
0.9%
ROUS
3.8%

Недвижимость

ONEQ
0.6%
ROUS
2.1%

Энергетика

ONEQ
0.6%
ROUS
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

Hartford Multifactor US Equity ETF

Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с ^GSPCONEQ с QQQM
Часто сравнивают с ROUS:
ROUS с PALCROUS с VFMFXROUS с VSMVROUS с DYNFROUS с OMFLROUS с QQQROUS с SPMO

Доходность на риск

ONEQ vs. ROUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ROUS
Ранг доходности на риск ROUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROUS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEQ c ROUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEQROUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.65

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.73

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.47

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

5.03

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.28

20.71

-8.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEQ vs. ROUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEQ на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROUS равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEQ и ROUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEQROUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.65

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.90

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.77

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.67

-0.02

Просадки

Сравнение просадок ONEQ и ROUS

Максимальная просадка ONEQ за все время составила -55.09%, что больше максимальной просадки ROUS в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEQ и ROUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEQROUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.09%

-35.51%

-19.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-5.97%

-6.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.09%

-15.81%

-8.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.23%

-18.91%

-16.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.23%

-35.51%

+0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

0.00%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-4.24%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

1.45%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEQ и ROUS

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что ONEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEQROUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

2.44%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

8.50%

+3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

11.36%

+4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.14%

14.37%

+7.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

16.95%

+4.76%

Сравнение комиссий ONEQ и ROUS

ONEQ берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии ROUS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEQ и ROUS

Дивидендная доходность ONEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности ROUS в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		0.67%0.54%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%2.51%1.08%0.84%1.12%1.04%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		1.32%1.52%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%

Часто задаваемые вопросы

ONEQ and ROUS have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONEQ has higher volatility (4.17%) compared to ROUS (2.44%). In terms of maximum drawdown, ONEQ dropped -55.09% vs ROUS's -35.51%.

On 10-year performance, ONEQ leads with 19.60% vs 12.98% for ROUS. On fees, ROUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ROUS has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ONEQ has performed better with a 19.60% return vs 12.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.21% for ONEQ.

ROUS has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.67% for ONEQ.

ONEQ tracks Nasdaq Composite Index, while ROUS tracks Hartford Multi-factor Large Cap Index. They also come from different issuers: Fidelity and Hartford. Their fees differ too: 0.21% for ONEQ and 0.19% for ROUS.

ROUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEQ и ROUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор