PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEQ с QID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEQ с QID

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ONEQ (Fidelity Nasdaq Composite Index ETF) and QID (ProShares UltraShort QQQ) are both exchange-traded funds - ONEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Composite Index, while QID is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ONEQ returned 19.60%/yr vs -38.80%/yr for QID. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. ONEQ charges 0.21%/yr vs 0.95%/yr for QID.

Доходность

Сравнение доходности ONEQ и QID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) и ProShares UltraShort QQQ (QID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEQ показывает доходность 16.03%, что значительно выше, чем у QID с доходностью -31.33%. За последние 10 лет акции ONEQ превзошли акции QID по среднегодовой доходности: 19.60% против -38.80% соответственно.

ONEQ

1 день
-0.10%
1 месяц
6.04%
С начала года
16.03%
6 месяцев
14.80%
1 год
39.05%
3 года*
27.61%
5 лет*
15.41%
10 лет*
19.60%

QID

1 день
1.03%
1 месяц
-15.20%
С начала года
-31.33%
6 месяцев
-29.30%
1 год
-47.99%
3 года*
-39.14%
5 лет*
-32.35%
10 лет*
-38.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEQ и QID

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		16.03%20.89%29.30%45.73%-32.12%22.11%44.87%38.01%-3.18%29.29%
QID
ProShares UltraShort QQQ		-31.33%-34.97%-34.06%-57.19%66.30%-44.93%-69.71%-49.57%-9.90%-44.00%

Correlation

The correlation between ONEQ and QID is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2006 г.

-0.96

The correlation between ONEQ and QID has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ONEQ и QID

Секторы
ONEQ
QID

Технологии

50.8%

-

Коммуникационные услуги

16.7%

-

Потребительский циклический сектор

13.3%

-

Потребительский защитный сектор

5.2%

-

Здравоохранение

5.1%

-

Финансовые услуги

3.1%
110.5%

Промышленность

2.9%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Коммунальные услуги

0.9%

-

Недвижимость

0.6%

-

Энергетика

0.6%

-

Технологии

ONEQ
50.8%
QID

-

Коммуникационные услуги

ONEQ
16.7%
QID

-

Потребительский циклический сектор

ONEQ
13.3%
QID

-

Потребительский защитный сектор

ONEQ
5.2%
QID

-

Здравоохранение

ONEQ
5.1%
QID

-

Финансовые услуги

ONEQ
3.1%
QID
110.5%

Промышленность

ONEQ
2.9%
QID

-

Сырьевые материалы

ONEQ
1.0%
QID

-

Коммунальные услуги

ONEQ
0.9%
QID

-

Недвижимость

ONEQ
0.6%
QID

-

Энергетика

ONEQ
0.6%
QID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

ProShares UltraShort QQQ

Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с ^GSPCONEQ с QQQM
Часто сравнивают с QID:
QID с SQQQQID с PSQQID с QQQQID с TQQQQID с UVXYQID с TZAQID с RWM

Доходность на риск

ONEQ vs. QID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
QID
Ранг доходности на риск QID: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QID: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QID: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QID: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QID: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QID: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEQ c QID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) и ProShares UltraShort QQQ (QID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEQQIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
-1.51

+3.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
-2.53

+5.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.73

+0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

-0.97

+4.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.28

-1.91

+14.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEQ vs. QID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEQ на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа QID равного -1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEQ и QID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEQQIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

-1.51

+3.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

-0.73

+1.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

-0.87

+1.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

-0.81

+1.46

Просадки

Сравнение просадок ONEQ и QID

Максимальная просадка ONEQ за все время составила -55.09%, что меньше максимальной просадки QID в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEQ и QID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEQQIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.09%

-99.99%

+44.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-49.58%

+36.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.09%

-79.41%

+55.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.23%

-88.67%

+53.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.23%

-99.37%

+64.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-99.99%

+99.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-87.01%

+79.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

25.10%

-21.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEQ и QID

Текущая волатильность для Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) составляет 4.17%, в то время как у ProShares UltraShort QQQ (QID) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что ONEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEQQIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

9.00%

-4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

24.28%

-12.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

31.91%

-15.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.14%

44.75%

-22.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

44.53%

-22.82%

Сравнение комиссий ONEQ и QID

ONEQ берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии QID в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEQ и QID

Дивидендная доходность ONEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности QID в 7.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		0.67%0.54%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%2.51%1.08%0.84%1.12%1.04%
QID
ProShares UltraShort QQQ		7.56%6.25%7.99%5.63%0.15%0.00%0.92%2.54%1.38%0.08%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ONEQ and QID have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QID has higher volatility (9.00%) compared to ONEQ (4.17%). In terms of maximum drawdown, ONEQ dropped -55.09% vs QID's -99.99%.

On 10-year performance, ONEQ leads with 19.60% vs -38.80% for QID. On fees, ONEQ is cheaper at 0.21% per year. On volatility, ONEQ has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ONEQ has performed better with a 19.60% return vs -38.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEQ is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.95% for QID.

QID has the higher dividend yield at 7.56%, compared with 0.67% for ONEQ.

ONEQ is categorized as Large Cap Growth Equities, while QID is Leveraged Equities. ONEQ tracks Nasdaq Composite Index, while QID tracks NASDAQ-100 Index (-200%). They also come from different issuers: Fidelity and ProShares. Their fees differ too: 0.21% for ONEQ and 0.95% for QID.

ONEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEQ и QID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор