Сравнение ONEQ с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
ONEQ и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEQ - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность NASDAQ Composite Index. Фонд был запущен 25 сент. 2003 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ONEQ и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ONEQ и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ONEQ Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock | -5.66% | 20.89% | 29.30% | 45.73% | -32.12% | 5.06% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -18.87% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, ONEQ показывает доходность -5.66%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -5.98%.
ONEQ
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -3.52%
- 1 год
- 26.29%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 17.32%
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONEQ и QCLR
ONEQ берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
ONEQ vs. QCLR — Ранг доходности на риск
ONEQ
QCLR
Сравнение ONEQ c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONEQ | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.95 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.41 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.14 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | 4.57 | +3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONEQ | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.95 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.55 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между ONEQ и QCLR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEQ и QCLR
Дивидендная доходность ONEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности QCLR в 15.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEQ Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock | 0.82% | 0.54% | 0.65% | 0.71% | 0.97% | 0.54% | 0.71% | 2.51% | 1.08% | 0.84% | 1.12% | 1.04% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ONEQ и QCLR
Максимальная просадка ONEQ за все время составила -55.09%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEQ и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ONEQ | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.09% | -21.77% | -33.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | -10.22% | -2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.26% | -8.10% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.01% | -6.32% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 2.56% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONEQ и QCLR
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что ONEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ONEQ | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 3.93% | +3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.96% | 8.56% | +4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.24% | 12.08% | +11.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.16% | 12.61% | +9.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 12.61% | +9.06% |