PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEQ с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ONEQ с MAGS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).

ONEQ и MAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEQ - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность NASDAQ Composite Index. Фонд был запущен 25 сент. 2003 г.. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ONEQ и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ONEQ и MAGS

2026 (YTD)202520242023
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock		-5.66%20.89%29.30%26.28%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-11.04%22.99%63.97%37.32%

Доходность по периодам

С начала года, ONEQ показывает доходность -5.66%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -11.04%.

ONEQ

1 день
1.19%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-5.66%
6 месяцев
-3.52%
1 год
26.29%
3 года*
22.37%
5 лет*
11.29%
10 лет*
17.32%

MAGS

1 день
1.28%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-8.69%
1 год
27.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с ^GSPCONEQ с IEMG
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MAGXMAGS с MGKMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Сравнение комиссий ONEQ и MAGS

ONEQ берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии MAGS в 0.29%.

MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock

Доходность на риск

ONEQ vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEQ c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEQMAGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.97

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.58

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.60

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.64

5.57

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEQ vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEQ на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAGS равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEQ и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEQMAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.97

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.36

-0.75

Корреляция

Корреляция между ONEQ и MAGS составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEQ и MAGS

Дивидендная доходность ONEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности MAGS в 1.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock		0.82%0.54%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%2.51%1.08%0.84%1.12%1.04%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.66%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ONEQ и MAGS

Максимальная просадка ONEQ за все время составила -55.09%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEQ и MAGS.

Загрузка...

Показатели просадок

ONEQMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.09%

-29.91%

-25.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-18.62%

+5.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-13.78%

+5.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-4.77%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

5.36%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEQ и MAGS

Текущая волатильность для Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) составляет 7.03%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что ONEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ONEQMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

8.50%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.96%

15.51%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.24%

28.70%

-5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.16%

26.28%

-4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

26.28%

-4.61%