PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEQ с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEQ с MAGS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ONEQ (Fidelity Nasdaq Composite Index ETF) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - ONEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Composite Index, while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. ONEQ is passively managed, while MAGS is actively managed. Over the past 3 years, ONEQ returned 27.61%/yr vs 34.19%/yr for MAGS. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ONEQ charges 0.21%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.

Доходность

Сравнение доходности ONEQ и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEQ показывает доходность 16.03%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью 4.79%.

ONEQ

1 день
-0.10%
1 месяц
6.04%
С начала года
16.03%
6 месяцев
14.80%
1 год
39.05%
3 года*
27.61%
5 лет*
15.41%
10 лет*
19.60%

MAGS

1 день
1.02%
1 месяц
3.00%
С начала года
4.79%
6 месяцев
4.17%
1 год
32.45%
3 года*
34.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEQ и MAGS

2026 (YTD)202520242023
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		16.03%20.89%29.30%26.28%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		4.79%22.99%63.97%37.32%

Correlation

The correlation between ONEQ and MAGS is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2023 г.

0.90

The correlation between ONEQ and MAGS has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ONEQ и MAGS

Секторы
ONEQ
MAGS

Технологии

50.8%
15.3%

Коммуникационные услуги

16.7%
9.3%

Потребительский циклический сектор

13.3%
10.5%

Потребительский защитный сектор

5.2%

-

Здравоохранение

5.1%

-

Финансовые услуги

3.1%

-

Промышленность

2.9%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Коммунальные услуги

0.9%

-

Недвижимость

0.6%

-

Энергетика

0.6%

-

Технологии

ONEQ
50.8%
MAGS
15.3%

Коммуникационные услуги

ONEQ
16.7%
MAGS
9.3%

Потребительский циклический сектор

ONEQ
13.3%
MAGS
10.5%

Потребительский защитный сектор

ONEQ
5.2%
MAGS

-

Здравоохранение

ONEQ
5.1%
MAGS

-

Финансовые услуги

ONEQ
3.1%
MAGS

-

Промышленность

ONEQ
2.9%
MAGS

-

Сырьевые материалы

ONEQ
1.0%
MAGS

-

Коммунальные услуги

ONEQ
0.9%
MAGS

-

Недвижимость

ONEQ
0.6%
MAGS

-

Энергетика

ONEQ
0.6%
MAGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с ^GSPCONEQ с QQQM
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Доходность на риск

ONEQ vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEQ c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEQMAGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.62

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.22

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.28

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

1.75

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.28

6.06

+6.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEQ vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEQ на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа MAGS равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEQ и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEQMAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

1.62

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.56

-0.91

Просадки

Сравнение просадок ONEQ и MAGS

Максимальная просадка ONEQ за все время составила -55.09%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEQ и MAGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEQMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.09%

-29.91%

-25.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-18.62%

+5.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.09%

-29.91%

+5.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-2.57%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-4.70%

-3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

5.37%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEQ и MAGS

Текущая волатильность для Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) составляет 4.17%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что ONEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEQMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

4.89%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

14.34%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

20.10%

-4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.14%

25.93%

-3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

25.93%

-4.22%

Сравнение комиссий ONEQ и MAGS

ONEQ берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии MAGS в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEQ и MAGS

Дивидендная доходность ONEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности MAGS в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.41%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		0.67%0.54%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%2.51%1.08%0.84%1.12%1.04%

Часто задаваемые вопросы

ONEQ and MAGS have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGS has higher volatility (4.89%) compared to ONEQ (4.17%). In terms of maximum drawdown, ONEQ dropped -55.09% vs MAGS's -29.91%.

On 3-year performance, MAGS leads with 34.19% vs 27.61% for ONEQ. On fees, ONEQ is cheaper at 0.21% per year. On volatility, ONEQ has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MAGS has performed better with a 34.19% return vs 27.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEQ is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.29% for MAGS.

MAGS has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.67% for ONEQ.

ONEQ is categorized as Large Cap Growth Equities, while MAGS is Technology Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Roundhill. Their fees differ too: 0.21% for ONEQ and 0.29% for MAGS.

ONEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEQ и MAGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор