PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEQ с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ONEQ с IOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и iShares Global 100 ETF (IOO).

ONEQ и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEQ - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность NASDAQ Composite Index. Фонд был запущен 25 сент. 2003 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ONEQ и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ONEQ и IOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock		-5.66%20.89%29.30%45.73%-32.12%22.11%44.87%38.01%-3.18%29.29%
IOO
iShares Global 100 ETF		-3.64%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-6.22%23.56%

Доходность по периодам

С начала года, ONEQ показывает доходность -5.66%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции ONEQ превзошли акции IOO по среднегодовой доходности: 17.32% против 15.13% соответственно.

ONEQ

1 день
1.19%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-5.66%
6 месяцев
-3.52%
1 год
26.29%
3 года*
22.37%
5 лет*
11.29%
10 лет*
17.32%

IOO

1 день
0.90%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
1.24%
1 год
27.60%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.50%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с ^GSPCONEQ с IEMG
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Сравнение комиссий ONEQ и IOO

ONEQ берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.

IOO
iShares Global 100 ETF
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock

Доходность на риск

ONEQ vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEQ c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEQIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.44

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.13

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

2.26

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.64

10.66

-3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEQ vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEQ на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOO равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEQ и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEQIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.44

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.86

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.86

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.36

+0.25

Корреляция

Корреляция между ONEQ и IOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEQ и IOO

Дивидендная доходность ONEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности IOO в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock		0.82%0.54%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%2.51%1.08%0.84%1.12%1.04%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок ONEQ и IOO

Максимальная просадка ONEQ за все время составила -55.09%, примерно равная максимальной просадке IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEQ и IOO.

Загрузка...

Показатели просадок

ONEQIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.09%

-55.85%

+0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-12.40%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.23%

-23.52%

-11.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.23%

-31.43%

-3.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-5.98%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-11.34%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

2.63%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEQ и IOO

Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что ONEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ONEQIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

6.23%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.96%

10.71%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.24%

19.24%

+4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.16%

16.97%

+5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

17.74%

+3.93%